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Adriano Dal Pastro 14522262e6 chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 15:20:59 +00:00

3.0 KiB

Raw Blame History

2026-06-09 — Validazione edge credit-spread cerbero-bite (prezzi reali)

Contesto

cerbero-bite (container accanto, /opt/docker/cerbero-bite) vende credit-spread su ETH (bull-put primario, short delta ~0.18, DTE 18, Quarter-Kelly 13%, PT 50% / stop 2.5x credito / delta-breach 0.30 / vol-stop +10 DVOL / time-stop 7 DTE; testnet, propose-only). Tune "Profilo B" del 2026-06-09: short delta alzato a 0.18 (da 0.10-0.15) e credit_to_width_ratio_min 0.30->0.08 perche' a delta basso 0 spread erano eleggibili. Domanda: l'edge regge su un ciclo ETH completo, o e' profittevole solo nei campioni calmi?

Validato con l'infrastruttura opzioni REALE (data/options/, importata da cerbero-bite). Script riprendibile: scripts/analysis/cerbero_bite_credit_spread.py.

Risultati

Economia d'ingresso reale (chain, 3145 spread): cw a delta 0.18 = 0.106 (p25 0.085), eleggibilita' 65%, short strike ~9.4% OTM (NON 18% — quello era il vecchio delta basso), max-loss/credito = 8.4x.
Tail model-free (8 anni ETH reali, cw 0.106, hold-to-expiry, niente modello opzioni): win-rate 74%, EV -1.0 crediti/trade, 7/9 anni NEGATIVI, ETH <-13.4% a 17g (max-loss) il 17.8% delle volte. Un max-loss (-8.4cr) cancella 17 PT-winner. Gap 1g p5 = -25% (salta lo stop).
Managed (skew calibrato sulle IV reali): win-rate 37% (delta-breach esce sul 62% dei trade a piccola perdita), EV -0.02 cr/trade (gia' a economia favorevole), worst -4.6 (2023). 2021+ EV -0.022.

Caveat di calibrazione (TODO aperto)

Il mark mid+skew da cw 0.228 vs 0.106 reale -> sovrastima il credito ~2x (manca bid/ask incrociato sulle 2 gambe + griglia strike reale). Quindi l'EV managed mostrato (-0.02) e' a economia 2x troppo favorevole: l'EV vero e' <=. Per il numero esatto: modellare bid/ask reale + griglia (entrambi nella chain) cosi' entry cw -> 0.106. RIPRENDERE da qui.

Verdetto

NON edge robusto su ciclo completo. Il "+0.48%/mese netto" citato era artefatto di finestra calma (mag-giu 2026, nessun crash): li' il body vince (EV +0.6), ma su ciclo completo (mesi -13% al 18% di frequenza) e' breakeven-to-negativo in 2 stime indipendenti.
L'82% PoP e' ingannevole: o esci presto sul delta-breach (win 37%, grind di piccole perdite), o tieni e prendi la coda. Non c'e' la "macchina da 82% di vittorie".
Il tune Profilo B PEGGIORA la coda (vendere a 9.4% OTM mette il max-loss in zona di pullback ordinario). Strutturale: il mercato non paga per vendere lontano, vendere vicino espone alla coda.
Coda CONCENTRATA con PythagorasGoal: il gap che salta lo stop = il crash ETH, lo stesso evento che colpisce lo sleeve fade. I due sistemi non diversificano, concentrano.
Azione: cerbero-bite resta testnet/paper finche' non c'e' un campione che include un crash vero; valutare un long deep-OTM put (0.33%/mese reale) come cap della coda del bull-put-spread.

Stato

DA RIPRENDERE: calibrazione esatta credito (bid/ask + griglia) -> EV managed definitivo. Tutto il resto e' chiuso e documentato.

3.0 KiB Raw Blame History