Adriano Dal Pastro
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23 famiglie esplorate (harness condiviso exit_lab, train/OOS embargo nov-2023, tutto lo storico 1h 2018-2026) + 10 verifiche avversariali + test PORT06. 'Cavalcare il prezzo' non esiste (4a conferma: oltre il TP=media non c'e' coda). Scoperta: lo SL intrabar fisso e' il distruttore di valore n.1 delle fade (stop da wick = falsi negativi). Forma robusta: SL solo su CHIUSURA oltre sl0±0.5·ATR14 — PORT06 FULL Sharpe 6.47→7.84 DD 4.10→2.60, OOS 8.82→10.06. Collaterali: bias gap-through dell'engine sugli stop stretti; ramo -2% del worker morto con sl=0. Diario: docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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4.2 KiB
Python
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"""EXIT-23 — sl_tp_ride: LOCK AL TP E CAVALCA.
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Idea (variante stretta di EXIT-09). Le fade escono al TP fisso (alla media). Qui
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si tiene il TP fisso ATTIVO come exit normale finche' il prezzo non lo SUPERA in
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chiusura. Quando close[j-1] supera tp0 a favore:
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- TP RIMOSSO (None): non si esce piu' al livello fisso;
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- SL spostato esattamente a tp0 (il profitto del TP e' LOCKATO: non si esce mai
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peggio del TP originale);
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- da tp0 in poi un trail chandelier k*ATR ancorato all'estremo favorevole visto
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dal bar di superamento in poi, SOLO-STRINGENTE (cricchetto, mai si allenta).
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Differenza dal 09: qui il floor e' ESATTAMENTE tp0 (cosi' come in 09, ma 09 ha
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horizon 3*mb fisso e griglia su k 1/2/3); qui il lock scatta subito al primo
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superamento in chiusura e la griglia esplora ANCHE l'horizon. State machine:
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FASE A (armed=False): tp=tp0, sl=sl0 -> identica a base.
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FASE B (armed): tp=None, sl = max(tp0, fav_high - k*atr) (long, cricchetto)
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= min(tp0, fav_low + k*atr) (short, cricchetto)
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ANTI-LOOK-AHEAD: levels(j) usa SOLO dati <= j-1:
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- trigger di arma su close[j-1] (gia' chiuso al poll del bar j);
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- estremo favorevole post-superamento su slice [arm_idx .. j-1] (incrementale);
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- atr14[j-1] (indice causale).
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Nessun fill parziale (tp_frac sempre 1.0). after_bar non usato.
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GRID: k in {1.5, 2.5} x horizon in {2*mb, 4*mb} (4 celle).
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"""
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import sys
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from pathlib import Path
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sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
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from exit_lab import ExitPolicy, evaluate, HARD_CAP # noqa: E402
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class SlTpRide(ExitPolicy):
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name = "sl_tp_ride"
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def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, k=2.5, hmult=4, **params):
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super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
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self.k = float(k)
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self.horizon = min(int(hmult) * mb, HARD_CAP)
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self.close = ctx["close"]
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self.high = ctx["high"]
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self.low = ctx["low"]
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self.atr = ctx["atr14"]
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self.armed = False
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self.arm_idx = None
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self.fav_high = None
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self.fav_low = None
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self._last_seen = i # ultimo close esaminato per il trigger di arma
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self._fav_seen = None # ultimo bar incorporato nell'estremo favorevole
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self.cur_stop = None # stop trailing monotono in FASE B (floor tp0)
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def levels(self, j: int):
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c = self.close
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d = self.d
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# ---- FASE A: controlla l'arma sui close fino a j-1 (causali) -------------
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if not self.armed:
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while self._last_seen < j - 1:
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self._last_seen += 1
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cv = c[self._last_seen]
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crossed = (cv > self.tp0) if d == 1 else (cv < self.tp0)
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if crossed:
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self.armed = True
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self.arm_idx = self._last_seen
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self.fav_high = self.high[self.arm_idx]
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self.fav_low = self.low[self.arm_idx]
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self._fav_seen = self.arm_idx
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self.cur_stop = self.tp0 # SL spostato a tp0: profitto lockato
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break
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if not self.armed:
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return self.tp0, self.sl0, 1.0 # FASE A: TP/SL fissi
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# ---- FASE B: TP rimosso, trail chandelier con floor a tp0 ----------------
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while self._fav_seen < j - 1:
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self._fav_seen += 1
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if self.high[self._fav_seen] > self.fav_high:
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self.fav_high = self.high[self._fav_seen]
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if self.low[self._fav_seen] < self.fav_low:
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self.fav_low = self.low[self._fav_seen]
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a = self.atr[j - 1]
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if a == a: # non-NaN
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if d == 1:
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cand = max(self.fav_high - self.k * a, self.tp0)
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if cand > self.cur_stop: # cricchetto: solo sale
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self.cur_stop = cand
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else:
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cand = min(self.fav_low + self.k * a, self.tp0)
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if cand < self.cur_stop: # cricchetto: solo scende
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self.cur_stop = cand
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return None, self.cur_stop, 1.0 # TP rimosso in FASE B
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GRID = [{"k": k, "hmult": h} for k in (1.5, 2.5) for h in (2, 4)]
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if __name__ == "__main__":
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evaluate(SlTpRide, GRID)
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