PythagorasGoal/scripts/research/r0826_xsr_haircut.py

"""r0826_xsr_haircut.py — l'haircut di eseguibilita' di XSR01 a $5.000, MISURATO con uno script.

PERCHE' ESISTE. La seconda gamba del gate XSR01 (23/10) e' "haircut a $5.000 <= 40%", ma:
  (a) il numero pubblicato all'ammissione ($14,41 di ticket/gamba) NON ha uno script committato
      che lo riproduca ed e' ~2,4x ottimista (XSR-REPRO 22/08: mediano vero $3,33/gamba);
  (b) il libro REAL-$5000 del monitor gira con pavimento $5, ma il pavimento VERO misurato del
      venue e' $10 (HL-EXEC 22/08) — e a $10 si esegue ~1 ordine su 5;
  (c) il paradosso dello strumento: con POCHI ordini eseguiti il libro reale resta vicino al
      modellato nei periodi calmi -> l'haircut misurato dal monitor puo' sembrare piccolo
      proprio quando l'eseguibilita' e' pessima. La frazione di ordini eseguiti va letta
      ACCANTO all'haircut, mai al suo posto (P7: uno "zero" si legge accanto alla quota di
      campione utilizzabile).

COSA FA. Replay dei libri XSR01 col codice di PRODUZIONE (`paper_xsr._step`, nessuna
reimplementazione — il metodo dell'audit 22/08), capitale $5.000, pavimenti $5 e $10, su due
finestre: FULL (tutte le barre chiuse, ~2,6 anni: la risoluzione) e FORWARD (dal forward-day 0
del gate, 2026-07-25: cio' che il gate legge). Sole barre CHIUSE (paper_guard).

E' lo script che il gate del 23/10 cita come strumento DECISIVO per la gamba haircut
(modifica dichiarata del 2026-08-26, diario `2026-08-26-xsr01-gate-riscritto.md`).

    uv run python scripts/research/r0826_xsr_haircut.py
"""
from __future__ import annotations

import importlib.util
import json
import sys
from pathlib import Path

import numpy as np
import pandas as pd

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
sys.path.insert(0, str(ROOT))

from src.live.paper_guard import MS_1D, nuove_chiuse  # noqa: E402

CAP = 5_000.0
PAVIMENTI = (5.0, 10.0)       # $5 = il pavimento del monitor · $10 = il pavimento VERO (HL-EXEC)
ANN = float(np.sqrt(365.0))


def _px():
    spec = importlib.util.spec_from_file_location("_hx_paper_xsr",
                                                  ROOT / "scripts" / "live" / "paper_xsr.py")
    m = importlib.util.module_from_spec(spec)
    spec.loader.exec_module(m)
    return m


def _sh(r: np.ndarray) -> float:
    return float(r.mean() / r.std() * ANN) if len(r) > 1 and r.std() > 0 else float("nan")


def replay(px, idx: list[int], W, R, rb, n_gambe: int, min_order: float | None) -> dict:
    bk = px._book(CAP, n_gambe)
    net = []
    for i in idx:
        net.append(px._step(bk, W[i], R[i], float(rb[i]), min_order))
    net = np.asarray(net)
    tot = float(np.prod(1 + net) - 1)
    n_ordini = bk["n_fill"] + bk["n_skip"]
    return dict(net=net, tot=tot, sh=_sh(net),
                frazione_eseguita=(bk["n_fill"] / n_ordini if n_ordini else float("nan")))


def misura(px, idx: list[int], W, R, rb, n_gambe: int) -> dict:
    """Per una finestra: MODELED + un libro reale per pavimento, con l'haircut del gate."""
    out = dict(modeled=replay(px, idx, W, R, rb, n_gambe, None))
    tot_m = out["modeled"]["tot"]
    for f in PAVIMENTI:
        r = replay(px, idx, W, R, rb, n_gambe, f)
        r["haircut"] = (tot_m - r["tot"]) / abs(tot_m) if tot_m != 0 else float("nan")
        out[f] = r
    return out


def ticket_stats(W, idx: list[int]) -> dict:
    """Taglia degli ordini per gamba a $5.000: |Δw| x capitale a ogni ribilancio."""
    t = []
    prev = np.zeros(W.shape[1])
    for i in idx:
        w = np.nan_to_num(W[i])
        d = np.abs(w - prev) * CAP
        t.extend(d[d > 0].tolist())
        prev = w
    t = np.asarray(t)
    return dict(mediano=float(np.median(t)), medio=float(np.mean(t)),
                sotto5=float((t < 5.0).mean()), sotto10=float((t < 10.0).mean()), n=len(t))


def main() -> None:
    print("=" * 96)
    print(f"  XSR01 — haircut di eseguibilita' a ${CAP:,.0f}, replay col codice di produzione")
    print("=" * 96)
    px = _px()
    ts, dt, W, R, rb, syms = px.build_panel()
    st = json.loads((ROOT / "data" / "paper_xsr" / "state.json").read_text())
    chiuse = nuove_chiuse(ts, 0, MS_1D)
    fwd = [i for i in chiuse if ts[i] > st["start_ts"]]
    Wv = np.nan_to_num(np.asarray(W, float))
    Rv = np.nan_to_num(np.asarray(R, float))

    tk = ticket_stats(Wv, chiuse)
    print(f"\n  TICKET PER GAMBA a ${CAP:,.0f} (riproduce/sostituisce il '$14,41' senza script):")
    print(f"    mediano ${tk['mediano']:.2f} · medio ${tk['medio']:.2f} · "
          f"sotto $5: {tk['sotto5']:.0%} · sotto $10: {tk['sotto10']:.0%}  "
          f"({tk['n']:,} ordini su {len(chiuse)} barre)")

    for nome, idx in (("FULL (tutte le barre chiuse)", chiuse), ("FORWARD (dal 2026-07-25)", fwd)):
        if len(idx) < 5:
            print(f"\n  {nome}: {len(idx)} barre — troppo corta, nessun numero")
            continue
        m = misura(px, idx, Wv, Rv, rb, len(syms))
        print(f"\n  {nome} — {len(idx)} barre "
              f"({pd.Timestamp(int(ts[idx[0]]), unit='ms', tz='UTC').date()} -> "
              f"{pd.Timestamp(int(ts[idx[-1]]), unit='ms', tz='UTC').date()})")
        print(f"    {'libro':<18} {'tot':>9} {'Sharpe':>8} {'haircut':>9} {'ordini eseguiti':>17}")
        print("    " + "-" * 66)
        print(f"    {'MODELED':<18} {m['modeled']['tot']:>8.2%} {m['modeled']['sh']:>8.2f} "
              f"{'—':>9} {'—':>17}")
        for f in PAVIMENTI:
            r = m[f]
            print(f"    {'REAL floor $%.0f' % f:<18} {r['tot']:>8.2%} {r['sh']:>8.2f} "
                  f"{r['haircut']:>8.1%} {r['frazione_eseguita']:>16.0%}")
        if nome.startswith("FORWARD"):
            h10 = m[10.0]["haircut"]
            fe10 = m[10.0]["frazione_eseguita"]
            print(f"\n    VERDETTO gate (gamba haircut, pavimento VERO $10): "
                  f"{h10:+.1%} contro guardia 40%"
                  f" -> {'SFONDA (RITIRO a prescindere)' if abs(h10) > 0.40 else 'dentro la guardia'}")
            print(f"    ⚠️ da leggere ACCANTO: ordini eseguiti {fe10:.0%} — un haircut piccolo "
                  f"con pochi ordini\n       eseguiti non e' eseguibilita', e' un libro che non "
                  f"si muove (P7).")


if __name__ == "__main__":
    main()