Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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1.7 KiB
Python
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from src.portfolio.runner import rebalance_allocations
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from src.portfolio.ledger import PortfolioLedger
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class FakeWorker:
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def __init__(self, cap, in_position=False):
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self.capital = cap
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self.in_position = in_position
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def test_rebalance_resizes_flat_workers(tmp_path):
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L = PortfolioLedger("PX", total_capital=1000.0, data_dir=tmp_path)
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workers = {"a": FakeWorker(700.0), "b": FakeWorker(500.0)} # equity 1200, both flat
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rebalance_allocations(L, workers, {"a": 0.5, "b": 0.5})
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assert L.total_capital == 1200.0
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assert workers["a"].capital == 600.0 and workers["b"].capital == 600.0
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def test_rebalance_in_position_conserves_equity(tmp_path):
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# FIX 2026-06-13: il worker in posizione trattiene il suo capitale (deployato);
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# i flat si dividono il RESTO per peso rinormalizzato -> Σcapital CONSERVATO.
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# Prima (bug): i flat prendevano peso×total includendo il capitale dell'in-pos
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# -> somma gonfiata (qui sarebbe stata 1300, +100 fantasma).
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L = PortfolioLedger("PX", total_capital=1000.0, data_dir=tmp_path)
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workers = {"a": FakeWorker(700.0, in_position=True),
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"b": FakeWorker(300.0), "c": FakeWorker(200.0)} # equity 1200
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rebalance_allocations(L, workers, {"a": 0.5, "b": 0.25, "c": 0.25})
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assert L.total_capital == 1200.0
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assert workers["a"].capital == 700.0 # invariato: posizione aperta (reserved)
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# b e c si dividono 1200-700=500 per peso 0.25/0.25 rinormalizzato -> 250 ciascuno
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assert workers["b"].capital == 250.0 and workers["c"].capital == 250.0
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total = sum(w.capital for w in workers.values())
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assert total == 1200.0 # equity CONSERVATA dal ribilancio
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