Adriano Dal Pastro
82a1c60e08
Parita' builder esatta; corr 15m-1h media 0.26 (vera diversificazione); flat-entry-skip OK su ETH (edge reale, non stale-print). Raccomandata ADD. Deploy plumbing elencato nel diario (non eseguito). Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2.8 KiB
2026-06-12 — GATE PORT06: fade 15m PROMOSSI (tutte e tre le varianti)
Seguito del probe ACCEL50: i 6 sleeve fade (MR01/02/07 × BTC/ETH) a 15m,
parametri live 1h NON ri-tunati, engine canonico build_trades/fade_daily_equity
parametrizzato sul timeframe. Script: scripts/analysis/fade15m_port06_gate.py.
Risultati
[1] Parità. Builder locale a 1h == sleeve canonico, diff 0.00 esatto su tutti e 6.
[2] Standalone (daily, pos 0.15 lev 3, fee 0.10% RT). Il 15m batte il twin 1h quasi ovunque; OOS Sharpe: MR01_ETH 4.94 (vs 1.10), MR02_ETH 6.40 (vs 4.72), MR07_ETH 4.44 (vs 1.97), MR07_BTC 2.37 (vs 1.59). Fee 2x: regge ovunque tranne MR02_BTC (OOS 0.60 — il piu' fee-sensitive, ma a fee reali e' il migliore BTC).
[3] Correlazione 15m↔1h: media 0.26 (range 0.16-0.41) — più decorrelato del pairs 15m promosso a 0.37. NON è la stessa scommessa più veloce: è un edge a orizzonte diverso.
[4] Gate PORT06 (cap PAIRS 0.33 / SHAPE 0.0588):
| variante | FULL CAGR | FULL DD | FULL Sh | OOS CAGR | OOS DD | OOS Sh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASELINE (1h) | 74% | 3.46% | 7.34 | 111% | 1.48% | 10.07 |
| ADD (+6 sleeve 15m) | 85% | 2.73% | 8.02 | 125% | 1.38% | 10.48 |
| SWAP (15m al posto 1h) | 101% | 2.47% | 8.13 | 163% | 2.09% | 10.86 |
| BLEND 50/50 | 87% | 2.31% | 8.06 | 136% | 1.77% | 10.82 |
Tutte e tre PROMOSSE dal criterio standard (OOS Sharpe non peggiora E DD scende).
[5] Anti-illusione flat (il check che ha ucciso pairs-alt e XEX/DOGE). ETH 15m ha 14-30%/anno di candele flat. Con flat-entry-skip l'edge SOPRAVVIVE: MR01_ETH Sh 3.11→2.85 (OOS 4.94→4.60), MR02_ETH 4.72→4.63, MR07_ETH 3.76→3.55; BTC invariato (≤0.01). Coerente col finding registrato 2026-05-28. La quota di ritorno persa (~30-40% del FULL ETH) è il caveat slippage onesto: il ledger reale shadow sarà il giudice, come per il pairs 15m.
Raccomandazione
ADD è la promozione più pulita: migliora TUTTE le metriche senza buttare il track record live dei 6 sleeve 1h (SWAP rinuncia alla config validata dal vivo; il suo OOS DD peggiora 1.48→2.09). In subordine BLEND (miglior FULL DD 2.31%).
Per il deploy (non fatto qui)
_defs.py: 6 SleeveSpec nuoviMR0x_{asset}_15Mcontf: 15mnei params.- Runner: estendere il fetch sub-orario (già esistente per PR_ETHBTC_15M) ai fade 15m; verificare lookback (EMA200 a 15m = 50h → bastano ~2200 barre).
- Validazione worker a 15m (replay == backtest, come validate_worker_pairs).
- Sizing: a peso pieno i 6 sleeve 15m raddoppiano la famiglia FADE; valutare position_size ridotto come il blend pairs (il gate ADD qui è già a peso pieno e migliora comunque, ma il caveat slippage 15m suggerisce prudenza).
- MR02_BTC 15m è il più fee-sensitive (fee2x OOS 0.60): monitorare le fee reali.