Adriano Dal Pastro
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23 famiglie esplorate (harness condiviso exit_lab, train/OOS embargo nov-2023, tutto lo storico 1h 2018-2026) + 10 verifiche avversariali + test PORT06. 'Cavalcare il prezzo' non esiste (4a conferma: oltre il TP=media non c'e' coda). Scoperta: lo SL intrabar fisso e' il distruttore di valore n.1 delle fade (stop da wick = falsi negativi). Forma robusta: SL solo su CHIUSURA oltre sl0±0.5·ATR14 — PORT06 FULL Sharpe 6.47→7.84 DD 4.10→2.60, OOS 8.82→10.06. Collaterali: bias gap-through dell'engine sugli stop stretti; ramo -2% del worker morto con sl=0. Diario: docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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3.0 KiB
Python
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"""EXIT-08 — SL che si STRINGE linearmente col tempo (time-based stop tighten).
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Lo stop iniziale sl0 si avvicina linearmente a un livello d'arrivo `target`
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man mano che il trade invecchia. TP fisso (tp0) e horizon=max_bars invariati.
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frac(j) = clamp( (j - i) / (mb * stretch), 0, 1 )
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sl(j) = sl0 + frac(j) * (target - sl0)
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target ("arrivo"):
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- "entry" -> entry (a fine corsa lo stop e' a breakeven)
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- "midpoint" -> (entry + sl0)/2 (a fine corsa lo stop e' a meta' strada)
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Direzioni: il segno e' gestito dalla geometria di sl0 vs entry.
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long (d=1): sl0 < entry -> target >= sl0 -> lo stop SALE verso entry
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short (d=-1): sl0 > entry -> target <= sl0 -> lo stop SCENDE verso entry
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In entrambi i casi lo stop si stringe (avvicina al prezzo d'ingresso) col tempo.
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stretch:
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- 1.0 : lo stop raggiunge `target` a max_bars (fine horizon).
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- 2.0 : lo stop raggiunge `target` a 2*max_bars -> stringe a META' velocita',
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quindi a max_bars e' solo a meta' del cammino sl0->target (piu' lasco).
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ANTI-LOOK-AHEAD: sl(j) dipende SOLO da {i, j, mb, stretch, entry, sl0}, tutti
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noti all'ENTRATA (close[i]). Nessun dato del bar j o successivi entra nel livello
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attivo nel bar j. Il TP resta tp0. -> contratto rispettato per costruzione.
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MECCANISMO ATTESO: stringere lo stop col tempo taglia prima i trade che ristagnano
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(non vanno al TP ne' allo SL iniziale e scadrebbero a max_bars vicino al BE/in
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perdita). Rischio: stoppa fuori trade che sarebbero rientrati verso il TP (la fade
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e' mean-reversion: il movimento contrario e' spesso transitorio) -> puo' alzare lo
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stop-rate effettivo e tagliare winner ritardatari.
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GRID: stretch in {1.0, 2.0} x target in {entry, midpoint} (4 celle).
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"""
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import sys
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from pathlib import Path
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sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
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from exit_lab import ExitPolicy, evaluate # noqa: E402
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class SlTighten(ExitPolicy):
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name = "sl_tighten"
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def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params):
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super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
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self.stretch = float(params.get("stretch", 1.0))
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self.target_kind = str(params.get("target", "entry"))
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if self.target_kind == "entry":
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self.target = entry
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elif self.target_kind == "midpoint":
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self.target = 0.5 * (entry + sl0)
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else:
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raise ValueError(f"target sconosciuto: {self.target_kind}")
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self.denom = max(self.mb * self.stretch, 1e-9)
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def levels(self, j: int):
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# frac dipende solo da i, j, mb, stretch -> noti all'entrata. No look-ahead.
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frac = (j - self.i) / self.denom
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if frac < 0.0:
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frac = 0.0
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elif frac > 1.0:
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frac = 1.0
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sl = self.sl0 + frac * (self.target - self.sl0)
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return self.tp0, sl, 1.0
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GRID = [
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{"stretch": 1.0, "target": "entry"},
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{"stretch": 1.0, "target": "midpoint"},
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{"stretch": 2.0, "target": "entry"},
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{"stretch": 2.0, "target": "midpoint"},
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]
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if __name__ == "__main__":
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evaluate(SlTighten, GRID)
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