Adriano Dal Pastro
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23 famiglie esplorate (harness condiviso exit_lab, train/OOS embargo nov-2023, tutto lo storico 1h 2018-2026) + 10 verifiche avversariali + test PORT06. 'Cavalcare il prezzo' non esiste (4a conferma: oltre il TP=media non c'e' coda). Scoperta: lo SL intrabar fisso e' il distruttore di valore n.1 delle fade (stop da wick = falsi negativi). Forma robusta: SL solo su CHIUSURA oltre sl0±0.5·ATR14 — PORT06 FULL Sharpe 6.47→7.84 DD 4.10→2.60, OOS 8.82→10.06. Collaterali: bias gap-through dell'engine sugli stop stretti; ramo -2% del worker morto con sl=0. Diario: docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Python
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"""EXIT-20 — ema_cross_exit: esci quando il close attraversa contro-posizione la EMA_m.
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IDEA. Le fade comprano sotto / vendono sopra la media e oggi escono al TP fisso (la
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media congelata all'entrata) o a max_bars/SL. Qui usiamo la EMA_m come "linea della
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media corrente": finche' il prezzo non l'ha attraversata, la reversione e' ancora in
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corso; quando il close la attraversa CONTRO la posizione, la mean-reversion ha
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esaurito il suo percorso -> si chiude al close.
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long (d=+1): la fade ha comprato sotto la media; esce quando close[j] < ema_m[j]
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(il prezzo e' risalito ABOVE la media e ora la ri-perfora al ribasso,
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ovvero il close torna sotto la media -> reversione finita/overshoot).
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short (d=-1): esce quando close[j] > ema_m[j].
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NB sul segno. La condizione "long: close < ema" e' la cross CONTRO la posizione: la
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fade long scommette sul rientro VERSO/OLTRE la media; quando il close ricade sotto la
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EMA dopo che la reversione e' avvenuta, il segnale di reversione e' consumato. E' un
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exit "alla media mobile" che insegue la media invece del target congelato.
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VARIANTI keep_tp:
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- keep_tp=True : il TP fisso tp0 RESTA attivo (si esce al primo fra TP-al-livello,
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SL, ema-cross, max_bars). horizon = max_bars (invariato).
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- keep_tp=False: si RIMUOVE il TP fisso (tp=None) e si lascia che sia la ema-cross a
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chiudere il vincente; horizon = 2*max_bars (cap HARD_CAP) per dare
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spazio alla cross. SL fisso resta SEMPRE.
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ANTI-LOOK-AHEAD. prepare() precalcola ema_m = EMA(close, span=m) UNA volta: causale,
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ema[k] dipende solo da close <= k. La decisione di uscita e' in after_bar(j), che per
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contratto puo' leggere il bar j (close[j], ema_m[j]) ed e' eseguibile al close del
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poll. levels(j) usa solo sl0/tp0 (costanti) -> nessun dato > j-1. OK per costruzione.
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GRID: m in {5, 10, 20} x keep_tp in {True, False} (6 celle).
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"""
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import sys
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from pathlib import Path
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import numpy as np
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import pandas as pd
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sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
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from exit_lab import ExitPolicy, evaluate, HARD_CAP # noqa: E402
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class EmaCrossExit(ExitPolicy):
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name = "ema_cross_exit"
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@classmethod
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def prepare(cls, ctx, **params):
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m = int(params.get("m", 10))
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key = f"ema_{m}"
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if key not in ctx:
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c = ctx["close"]
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ctx[key] = pd.Series(c).ewm(span=m, adjust=False).mean().values
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def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params):
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super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
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m = int(params.get("m", 10))
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self.ema = ctx[f"ema_{m}"]
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self.keep_tp = bool(params.get("keep_tp", True))
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if not self.keep_tp:
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# senza TP la cross deve avere spazio: raddoppia l'orizzonte (cap HARD_CAP)
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self.horizon = min(2 * mb, HARD_CAP)
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def levels(self, j: int):
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# SL fisso sempre; TP fisso solo se keep_tp (altrimenti None -> lo gestisce la cross)
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tp = self.tp0 if self.keep_tp else None
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return tp, self.sl0, 1.0
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def after_bar(self, j: int) -> bool:
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# after_bar puo' usare il bar j (close[j], ema[j]) -> eseguibile al close del poll
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e = self.ema[j]
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if not np.isfinite(e):
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return False
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c = self.ctx["close"][j]
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if self.d == 1:
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return c < e # long: close ricade SOTTO la media -> reversione finita
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return c > e # short: close risale SOPRA la media
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GRID = [
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{"m": 5, "keep_tp": True},
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{"m": 10, "keep_tp": True},
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{"m": 20, "keep_tp": True},
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{"m": 5, "keep_tp": False},
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{"m": 10, "keep_tp": False},
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{"m": 20, "keep_tp": False},
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]
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if __name__ == "__main__":
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evaluate(EmaCrossExit, GRID)
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