Files

T

Adriano Dal Pastro 14522262e6 chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 15:20:59 +00:00

5.3 KiB

Raw Blame History

2026-06-02 — Ricerca a 100 agenti: Frattali del segnale × Regime ARGO

Workflow multi-agente (171 agenti, 8,4M token, ~7h) per cercare una strategia che combini un SEGNALE FRATTALE con un GATE/INTERAZIONE DI REGIME ARGO (DVOL/funding/VRP), validata OOS. Branch: feat/fractal-argo-search. Substrato e codice sul branch, niente impatto su main/live.

Substrato costruito

regime_fetcher.py: DVOL (2021-03→oggi) + funding (2019→oggi) BTC/ETH da Deribit mainnet public (no-auth, OI/IV reali — non il testnet farlocco di Cerbero).
regime_lab.py: allineamento regime↔prezzo causale no-look-ahead (merge_asof backward), feature regime (dvol_pct, vrp=dvol−rv, funding_z, dvol_chg) + frattali (rolling Hurst, Higuchi FD, vol-ratio, Williams pivot), cache feature precalcolate, validazione netto-fee OOS via explore_lab. Bug corretto in corsa: vrp annualizzava la realized-vol sempre come 1h → rotta su 4h/1d (sempre negativa); fix per timeframe.
fractal_argo_workflow.js: 84 agenti griglia (7 famiglie frattali × 6 angoli regime × BTC/ETH)
- 8 wildcard + verifica avversariale dei survivor + sintesi.

Verdetto

Esistono edge frattale×regime reali, causali, robusti (15 confermati dalla batteria avversariale: audit look-ahead bit-esatto, cross-asset, split alternativo, fee 0.2% RT, plateau). MA nessuno batte PORT06 standalone (OOS Sharpe 8,19 / DD 2,3%): sono diversificatori a bassa esposizione (1,5-8%, ~100-460 trade), profilo SH01/pairs.

Top candidati confermati

Strategia	Asset/TF	OOS Sharpe	OOS DD	trade
FRAC-VRP multiscala (chop × VRP<0)	ETH 1h	5,55	11%	184
HigVRP-Fade (Higuchi alto × VRP<0)	BTC 1h	4,55	7,2%	286
HurstCalmFade (hurst<0,55 × dvol<0,4)	BTC 1h	3,73	5,1%	198
WILD8 Pivot-Hurst	BTC 4h	3,87	10%	482
AnalogFundingFade (kNN forma × funding)	ETH 4h	2,15	9,3%	229

Il finding chiave (controintuitivo): il prior ARGO è SMENTITO

La tesi naïve "VRP>0 = GEX+ = range = fade" FALLISCE sistematicamente. L'edge robusto e ripetuto è su VRP<0 (vol implicita sottoprezzata vs realizzata → mean-reversion whippy) e su DVOL bassa, l'opposto del brief. Gate invertito VRP>0 → Sharpe −2,08/−1,30 su entrambi gli asset. È il risultato più solido di tutta la ricerca, look-ahead-clean (lag-1/3/6 robusto).

Cosa aggiunge valore vs cosa è decorativo

Load-bearing (confermato per ablazione): VRP<0; hurst-low × dvol-low (HurstCalmFade taglia DD OOS 17%→5%); funding_z estremo |fz|≥1,8 (analog ETH 4h).
Decorativo (DD-reducer, non interazione): dvol_chg, dvol_high/low e funding come gate spesso riducono solo esposizione senza migliorare il segno.

Cosa è RUMORE (conferma i priori del progetto)

Frattali da soli (angolo=none): hurst/Higuchi/vratio/chop/candle/analog intraday → non robusti (DD 30-90%, muoiono di fee). Conferma shape_lab.
Momentum/breakout gateato (hurst>0,6, dvol-rising): catastrofico (Sharpe −2…−7) → riconferma dominanza mean-reversion, i breakout rientrano.
ARGO-GEX nella direzione attesa (VRP>0): perde. Coerente con W18/19/21 scartate.
Pivot-fade non-laggato (frac_up[i]): artefatto squeeze-like, va sempre laggato a i−2.

Vincitore selezionato + test decisivo

FR01 HurstCalmFade BTC 1h (scripts/strategies/FR01_hurst_calm_fade.py): il più verificato, DD più basso (5,1% OOS), generalizza a ETH. Test di correlazione decisivo (la domanda che conta: aggiungerlo migliora il PORT06 o è ridondante?): correlazione daily-returns coi fade esistenti MR01 +0,17 / MR02 +0,08 / MR07 −0,03 → BASSA, quasi-ortogonale, NON ridondante. Passa il gate → vale l'inserimento come diversificatore.

Onestà finale

L'edge frattale×regime è reale, causale, robusto ma è sempre mean-reversion già nota condizionata dal regime (VRP<0 / hurst-low / dvol-low), non un motore ortogonale nuovo. Valore = riduzione DD aggregato come sleeve a bassa esposizione. La correlazione bassa lo qualifica come diversificatore reale.

TEST DECISIVO SUL MASTER — VERDETTO FINALE: NON deployare

Misurato il contributo marginale di FR01 al PORT06 intero (equal-weight, master_corr):

Portafoglio	FULL Sharpe	OOS Sharpe	OOS DD	OOS ret
PORT06 (17 sleeve)	6,62	8,89	1,2%	+175%
PORT06 + FR01 (19)	6,55	8,72	1,1%	+156%

FR01 NON migliora il PORT06: lo DILUISCE (OOS Sharpe 8,89→8,72, OOS ret +175%→+156%; DD marginalmente meglio 1,2→1,1% ma a costo di Sharpe). Corr FR01 vs MASTER +0,18 (BTC)/+0,23 (ETH).

Causa + nota di onestà metrica: lo Sharpe "3,73" dei report del workflow è per-trade/annuale (explore_lab); quello rilevante per il portafoglio è lo Sharpe daily-return (combine), che per FR01 è solo ~1,85/1,53 — troppo basso per muovere un PORT06 a 8,89. È "ridondanza robusta": mean-reversion regime-gated che si sovrappone a ciò che il MASTER già fa.

ESITO: il search a 100 agenti ha trovato strategie robuste e causali, ma NESSUNA migliora il PORT06. Non deployare FR01 né i candidati gemelli. Valore del progetto resta nell'estendere fade/pairs validati. Tutto resta come RECORD DI RICERCA sul branch (non si merge in produzione). Wiring DVOL live e walk-forward: non necessari, deploy abbandonato.

5.3 KiB Raw Blame History Unescape Escape