Adriano Dal Pastro
d597fc64e8
S5.1 RIPARATO E RIGENERATO. Filtro condiviso src/live/paper_guard.py (barra open-labeled chiusa = ts + cadenza <= adesso) importato da tutti e 6 i monitor; serie rigenerate dallo stesso start_ts con scripts/live/paper_regen.py (evidenza in *.pre_regen_20260826.*): statarb +1,95 -> -1,61 (il ribaltamento del gate 27/09 previsto dall'audit), dvolspread -14,73 -> -4,41, xsr -4,98 -> -2,72, prevday invariato. Nessuna data di gate si sposta. Guardia cablata in monitor_health: stato PREMATURO (ultima barra che chiude dopo l'mtime, grazia 5 min, open_labeled=False per collect_chain) — sul dato vivo segnala i 5 rotti e tace sui 2 sani; dopo la rigenerazione 7/7 OK. paper_portfolio non rigenerato (GTAA su ADJUSTED_LAST: replay != serie registrata, P12), tolta la coda non chiusa. D6 pagata di nuovo nel fix: asi8 in pandas 3 e' in us, non ns — blindata con test su tre risoluzioni. S5.12 ESTESO: conftest devia anche trades.db (wrapper su connect: il default e' catturato alla definizione) e docs/journal/; book_executions.jsonl sorvegliato con impronta inizio/fine suite. S5.5 FATTO: test_leva_massima cancellato con nota (misurava frac*n_asset: con una chiave di scala avrebbe continuato a passare smettendo di controllare). S5.9 INDAGATO E RIPARATO (r0826_skh_band_drift): il dato regge (taglio 02/07 riproduce l'audit 1,6376, in-sample identico su ogni taglio); la deriva era la finestra hold-out — e la sola settimana 15-22/08 vale +0,35 di Sharpe hold-out. Il test ora taglia il feed al 02/07 e verifica la riproduzione stretta. Suite: 751 passati, 0 falliti. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
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3.5 KiB
Python
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3.5 KiB
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"""PAPER PORTFOLIO — forward-only del portafoglio attivo (TP01 + XS01), simulato.
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Traccia l'equity del portafoglio (StrategyPortfolio su active_sleeves) FORWARD-ONLY da una data di
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partenza, sui dati certificati (BTC/ETH Deribit + alt Hyperliquid). Nessuna esecuzione reale:
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applica i rendimenti GIORNALIERI combinati man mano che arrivano barre nuove. Stato persistente.
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Il dashboard (src/live/dashboard.py) legge questo stato + ricalcola il backtest a colpo d'occhio.
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uv run python scripts/live/paper_portfolio.py # avanza (init al 1o run)
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uv run python scripts/live/paper_portfolio.py --status # solo stato
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uv run python scripts/live/paper_portfolio.py --reset # azzera (riparte da ora)
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys, json
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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import numpy as np, pandas as pd
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from src.portfolio.portfolio import StrategyPortfolio
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from src.portfolio.sleeves import active_sleeves
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from src.live import paper_guard as PG
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STATE_DIR = PROJECT_ROOT / "data" / "paper_portfolio"
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STATE = STATE_DIR / "state.json"
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EQ = STATE_DIR / "equity.csv"
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INITIAL = 2000.0
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def portfolio_daily():
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pf = StrategyPortfolio(active_sleeves(), capital=INITIAL)
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return pf, pf.combined_daily()
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def load():
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return json.loads(STATE.read_text()) if STATE.exists() else None
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def save(st):
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STATE_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
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STATE.write_text(json.dumps(st, indent=2))
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def advance():
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pf, r = portfolio_daily()
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st = load()
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if st is None: # init: forward-only, parte dall'ultima barra
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last = str(r.index[-1])
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st = dict(start=last, last=last, equity=INITIAL, initial=INITIAL,
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peak=INITIAL, max_dd=0.0, n_days=0)
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save(st)
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STATE_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
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EQ.write_text("date,equity\n" + f"{last},{INITIAL}\n")
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return st
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last = pd.Timestamp(st["last"])
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new = r[r.index > last]
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# SOLO giorni CHIUSI: l'ultima riga dei rendimenti giornalieri e' il giorno in corso
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# (~19 min/giorno registrati, r0822_monitor_audit). E' un monitor da dashboard, ma la
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# regola D2 vale anche qui.
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new = new[PG.indice_chiuso(new.index, PG.MS_1D)]
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if len(new):
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eq = st["equity"]; peak = st["peak"]; dd = st["max_dd"]
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lines = []
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for d, ret in new.items():
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eq *= (1.0 + float(ret)); peak = max(peak, eq); dd = max(dd, (peak - eq) / peak if peak > 0 else 0)
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lines.append(f"{d},{eq:.4f}")
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st.update(equity=eq, last=str(new.index[-1]), peak=peak, max_dd=dd, n_days=st["n_days"] + len(new))
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save(st)
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with open(EQ, "a") as f:
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f.write("\n".join(lines) + "\n")
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return st
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def main():
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a = sys.argv[1:]
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if "--reset" in a:
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for f in (STATE, EQ):
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f.unlink(missing_ok=True)
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print("paper portfolio azzerato.")
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st = load() if "--status" in a else advance()
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if st is None:
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st = advance()
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pf, _ = portfolio_daily()
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days = (pd.Timestamp(st["last"]) - pd.Timestamp(st["start"])).days
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ret = st["equity"] / st["initial"] - 1
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print(f"PAPER PORTFOLIO (TP01+XS01) — forward-only")
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print(f" start {st['start'][:10]} -> last {st['last'][:10]} ({days}g, {st['n_days']} barre)")
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print(f" equity {st['equity']:.2f} (start {st['initial']:.0f}) ret {ret*100:+.2f}% maxDD {st['max_dd']*100:.1f}%")
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print(f" posizioni correnti: {pf.current_positions()}")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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