PythagorasGoal/scripts/research/r0726_reeval_live_weight.py

#!/usr/bin/env python
"""r0726_reeval_live_weight.py — il peso 75/25 regge dopo le correzioni di oggi?

PERCHE' RIAPRIRLO. Il peso del book live (TP01 0.75 / SKH01 0.25) fu confermato il **24/07**
(`r0724_skh_live_weight.py`) misurando il path live con la lente **hourly**. Il 26/07 quella lente
e' risultata **sistematicamente pessimistica su ENTRAMBI i lati** di SKH01:
  * USCITE: `resample_5m` non scarta il bin in corso e `_skyhook_positions` ci itera dentro -> il
    live rileva SL/TP intra-barra; la lente hourly sottostima **+0.081 Sharpe FULL di book**;
  * INGRESSI: il cron valuta a ogni confine orario dentro il bin 230m, non a chiusura di bin ->
    mediana appaiata **+0.112** a livello di sleeve, **+0.048** di Sharpe FULL di book.
Se SKH01 vale piu' di come e' stato pesato, **l'ottimo potrebbe non essere piu' 0.25**. E in senso
opposto tira il leave-one-out de-luckato dello stesso giorno, che lo da' come il **meno affidabile**
dei cinque sleeve (+0.142 FULL, positivo nel 91% delle estrazioni, contro +0.390/100% di TP01).

Due correzioni misurate che puntano in versi OPPOSTI: la domanda non e' retorica, e la risposta non
si puo' dedurre. Qui si misura.

METODO
  * path live vero: `intra_entry=True` (ingressi intra-bin) sui segnali gia' in cache;
  * griglia di peso 0.00-0.50, su 8 offset (sottocampione a priori `OFFSETS_SUB`);
  * statistica = **mediana delle differenze APPAIATE** per offset (mai differenza di mediane);
  * qualunque cambio proposto passa poi da `weights_tilt_null`, che e' il gate del progetto.

    uv run python scripts/research/r0726_reeval_live_weight.py
"""
from __future__ import annotations

import sys
from pathlib import Path

import numpy as np
import pandas as pd

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
sys.path.insert(0, str(ROOT))
sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts" / "research"))

import r0726_skh_live_book as LB       # noqa: E402
import r0726_skh_sigcache as SC        # noqa: E402
from src.portfolio.portfolio import (combine_outer, metrics,  # noqa: E402
                                     to_daily, weights_tilt_null)
from src.portfolio.sleeves import tp01_sleeve  # noqa: E402

W_GRID = (0.00, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.50)
W_LIVE = 0.25
HOLDOUT = pd.Timestamp("2025-01-01", tz="UTC")


def _sh(s: pd.Series) -> float:
    v = s.dropna()
    return float(v.mean() / v.std() * np.sqrt(365)) if len(v) > 2 and v.std() > 0 else 0.0


def main() -> None:
    print("=" * 100)
    print("  r0726 — RIVALUTAZIONE del peso live TP01/SKH01 dopo le correzioni del 26/07")
    print("=" * 100)
    print("  Il 24/07 confermo' 0.25 con la lente HOURLY. Oggi quella lente e' misurata")
    print("  pessimistica su entrambi i lati di SKH01 (uscite +0.081, ingressi +0.048 di book).")
    print("  Contro: il LOO de-luckato da' SKH01 come il MENO affidabile dei cinque.")

    have = [o for o in SC.OFFSETS_SUB
            if (SC.CACHE_DIR / f"sigtab_btc_off{o:03d}.parquet").exists()
            and (SC.CACHE_DIR / f"sigtab_eth_off{o:03d}.parquet").exists()]
    print(f"\n  offset disponibili in cache: {have} ({len(have)}/23 della griglia piena)")
    if len(have) < 4:
        print("  ✋ troppo pochi offset: rilanciare r0726_skh_sigcache.py")
        return

    tp = tp01_sleeve(weight=1.0).daily()

    # ---- per ogni offset, il path LIVE di SKH01 e le curve di Sharpe al variare del peso
    rows_full, rows_hold = {w: [] for w in W_GRID}, {w: [] for w in W_GRID}
    for off in have:
        dailies = {}
        for a in ("BTC", "ETH"):
            dailies[a] = LB.paths_for(a, off)["live"]
        skh = LB.skh_book(dailies)
        for w in W_GRID:
            bk = combine_outer({"TP01": tp, "SKH01": skh}, {"TP01": 1.0 - w, "SKH01": w})
            rows_full[w].append(_sh(bk))
            rows_hold[w].append(_sh(bk[bk.index >= HOLDOUT]))

    print(f"\n  {'peso SKH':>9}{'Sh FULL med':>13}{'banda p10-p90':>22}"
          f"{'Sh HOLD med':>13}{'d vs 0.25 (appaiata)':>23}")
    base_f = np.array(rows_full[W_LIVE])
    base_h = np.array(rows_hold[W_LIVE])
    best_f, best_w = -9e9, None
    for w in W_GRID:
        f = np.array(rows_full[w])
        h = np.array(rows_hold[w])
        dpair = np.median(f - base_f)          # mediana delle DIFFERENZE, non differenza di mediane
        mf = float(np.median(f))
        if mf > best_f:
            best_f, best_w = mf, w
        tag = "  <- LIVE" if w == W_LIVE else ""
        print(f"  {w:>9.2f}{mf:>13.3f}"
              f"   [{np.percentile(f,10):>6.3f},{np.percentile(f,90):>6.3f}]"
              f"{float(np.median(h)):>13.3f}{dpair:>+15.3f}"
              f" ({(f>base_f).mean()*100:>3.0f}%){tag}")

    print(f"\n  argmax della mediana FULL: w = {best_w:.2f}  (live = {W_LIVE:.2f})")

    # ---- plateau: un argmax senza plateau e' rumore
    near = [w for w in W_GRID if np.median(rows_full[w]) >= best_f - 0.05]
    print(f"  plateau entro 0.05 di Sharpe: {near}")
    if W_LIVE in near:
        print(f"  -> il peso live E' dentro il plateau: la differenza col massimo non e'")
        print(f"     distinguibile, e cambiare peso su questa base sarebbe rumore.")
    else:
        print(f"  -> il peso live e' FUORI dal plateau: il cambio va valutato dal gate.")

    # ---- gate del progetto su un eventuale cambio
    if best_w != W_LIVE:
        print(f"\n  GATE `weights_tilt_null` sul cambio {W_LIVE:.2f} -> {best_w:.2f}:")
        off0 = have[0]
        skh0 = LB.skh_book({a: LB.paths_for(a, off0)["live"] for a in ("BTC", "ETH")})
        res = weights_tilt_null({"TP01": to_daily(tp), "SKH01": to_daily(skh0)},
                                {"TP01": 1 - W_LIVE, "SKH01": W_LIVE},
                                {"TP01": 1 - best_w, "SKH01": best_w},
                                k_seen=len(W_GRID))
        for k in ("delta_insample", "pctl_hold", "gate_pass"):
            if k in res:
                print(f"    {k:<16} {res[k]}")
        print(f"\n  ⚠️ Anche a gate passato servirebbero finestre OOS disgiunte e un controllo di")
        print(f"     eseguibilita' al peso aumentato: il gate e' NECESSARIO, non sufficiente.")
    else:
        print(f"\n  Nessun cambio da valutare: l'argmax coincide col peso live.")

    # ---- sensibilita' alla fee, che il 1 agosto puo' cambiare
    print(f"\n  PROMEMORIA fee (r0726_fee_sensitivity): SKH01 e' ~4x piu' sensibile di TP01")
    print(f"  (-0.69% vs -0.09% di CAGR per bps/lato). La regola gia' decisa resta:")
    print(f"  taker <=5bps -> non si tocca nulla; >10bps -> rivedere PRIMA il peso di SKH01.")


if __name__ == "__main__":
    main()