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Adriano Dal Pastro bb40e87d13 crolli: il libro perde nel giorno e chiude > 0 in 8/8 finestre dal 2022 (SKH01 short); crollo catturato a vol bassa, XRP diluisce come SOL

Quattro misure (r0909_*), nessun cambio a libro/pesi/config:
- libro nei crolli: −0,48%/g nei 160 giorni ≤ −5%, positivo per finestra dal 2022
  per la gamba short di SKH01 (108% dei guadagni); beta 0,0769 riprodotto (§46);
  il peso di SKH01 resta chiuso dal gate (in-sample).
- crollo catturato 1-5/06/2026 a quote vere: f_net 0,74 = rally; put δ−0,10
  1,92× il modello; a vol bassa e fuori dal gate di VRP01 → §3 non si riapre.
- XRP terza gamba (harness r0822_sol_leg): hold-out −0,169 in 0/24, un anno buono.
- universo Deribit: liquidi solo BTC/ETH/XRP/SOL; XS01 13/19; BTCDVOL future
  non negoziabile; PAXG non misurato.
Revisione fable: due conclusioni smontate (MTM 2,6× era un artefatto di quote;
«8/12 guadagna» era l'ordine delle classi). Debito §5.18: cblib.spot_series
+ asof guarda un'ora avanti (feed 1h etichettato all'apertura).
Test Opus: 92 nuovi, suite 1008/1008; due difetti del verdetto XRP corretti.
Docs: diario, RESULTS §74-77, CLAUDE.md, memoria 20/50, README; journal 07-08/09.

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_017zJjHUS7mf4pnGE6pq9RTt

2026-09-09 16:33:54 +00:00

3.8 KiB

Raw Blame History

Giornale di bordo — 2026-09-07

Scritto 2026-09-08T00:36:58+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.

Mercato

	chiusura	1g	7g	30g	RV30 ann.	TSMOM 30/90/180	DVOL
BTC	$79,100.00	-1.59%	+0.68%	+21.85%	47.1%	↑ ↑ ↑ (3/3 su)	38.8 (31° pctl 1a)
ETH	$2,490.35	-0.98%	+0.91%	+29.98%	70.6%	↑ ↑ ↑ (3/3 su)	52.6 (25° pctl 1a)

Libro

Equity $4,484.18 · nozionale lordo $1,156 · leva lorda 0.26x · barra dati 2026-09-07 · 24 giri

	TP01	SKH01	target	posizione	azione
BTC	+0.420	flat	$+707	$+704	HOLD (a target)
ETH	+0.268	flat	$+451	$+452	HOLD (a target)

P&L

giorno: $-18.75 di equity (24 letture)
realizzato: +0.10 netto su 1 round-trip chiusi · 3 fill · fee 0.0066
cumulato dall'arming: $+3,886.12 di equity — di cui $+3,834.43 versati/prelevati -> trading $+51.69 · TWR +7.57%

Salute

giri di book_execute: 24/24
eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min

Lettura

Generata da regole dichiarate in src/live/journal.py — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.

[stato] A mercato su BTC $+704 (TP01 +0.420, SKH01 flat) e ETH $+452 (TP01 +0.268, SKH01 flat).
[leva] Leva lorda 0.26x su un tetto di 1.00x (max_notional_per_asset_frac 0.50 x 2 asset, letto da config/live.json): margine 0.74x.
[pnl] Equity $-18.75 con 3 fill e 1 round-trip chiusi (realizzato $+0.10 netto).
[vol] BTC: implicita 38.8 contro realizzata 30g 47.1 (sotto); DVOL al 31° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.11 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
[vol] ETH: implicita 52.6 contro realizzata 30g 70.6 (sotto); DVOL al 25° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.13 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
[evidenza] 📌 Campione a oggi: 76 giorni, 41 round-trip. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (edge_watch) lavora su una finestra di 36 mesi.

Analisi (agente)

Scritta da claude-opus-5 il 2026-09-08T00:37:50+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: ok.

La giornata rompe tre chiusure positive di fila (+28.60, +6.93, +12.27) con $-18.75, la perdita giornaliera più grande della serie qui riportata. È quasi tutta valutazione, non attività: 3 fill, 1 round-trip, realizzato $+0.10 netto, con BTC -1.59% e ETH -0.98% e il libro long su entrambi. Il segno torna; la taglia non è verificabile qui, perché la pagina non scompone il P&L per asset.

Ciò che è cambiato davvero risale al salto del 04/09: le posizioni sono passate dai $+357 / $+214 di fine agosto ai $+704 / $+452 di oggi e ci restano, mentre la leva lorda resta 0.26x. A parità di rischio relativo la stessa percentuale di mercato si scrive con un numero di dollari più grande: le prossime giornate rosse sembreranno peggiori senza esserlo.

Insolito il quadro della volatilità: implicita sotto la realizzata su entrambi (38.8 contro 47.1; 52.6 contro 70.6) con DVOL al 31° e al 25° percentile di un anno. Il gate di VRP01 legge l'IV-rank (0.11 e 0.13) e resta chiuso, ma una lettura altrettanto compatibile è che il mercato tratti il movimento a 30 giorni (+21.85%, +29.98%) come già avvenuto.

TP01 porta segnali parziali (0.420, 0.268) e SKH01 è flat malgrado TSMOM 3/3 su: c'è tendenza, non breakout. Il cumulato $+3,886.12 è quasi tutto versato ($+3,834.43); resta $+51.69 di trading su 76 giorni e 41 round-trip, TWR +7.57% — campione che non separa edge e fortuna. Salute piena, 24/24 giri e feed a 0 min: niente da controllare a mano oggi.

Nota

(vuota — campo dell'operatore)

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