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Adriano Dal Pastro 8fd8f64368 test(research): FR01 NON migliora PORT06 (verdetto decisivo)

Contributo marginale al MASTER (equal-weight): OOS Sharpe 8.89->8.72 (diluisce),
OOS ret +175%->+156%. Corr FR01 vs MASTER +0.18/+0.23. Sharpe daily-return standalone
~1.85 (non il 3.73 per-trade) -> troppo basso per un PORT06 a 8.89. Ridondanza robusta.
ESITO: search a 100 agenti rigoroso, ma nessuna strategia migliora PORT06. Deploy abbandonato,
resta record di ricerca sul branch.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-02 11:48:02 +00:00

5.3 KiB

Raw Blame History

2026-06-02 — Ricerca a 100 agenti: Frattali del segnale × Regime ARGO

Workflow multi-agente (171 agenti, 8,4M token, ~7h) per cercare una strategia che combini un SEGNALE FRATTALE con un GATE/INTERAZIONE DI REGIME ARGO (DVOL/funding/VRP), validata OOS. Branch: feat/fractal-argo-search. Substrato e codice sul branch, niente impatto su main/live.

Substrato costruito

regime_fetcher.py: DVOL (2021-03→oggi) + funding (2019→oggi) BTC/ETH da Deribit mainnet public (no-auth, OI/IV reali — non il testnet farlocco di Cerbero).
regime_lab.py: allineamento regime↔prezzo causale no-look-ahead (merge_asof backward), feature regime (dvol_pct, vrp=dvol−rv, funding_z, dvol_chg) + frattali (rolling Hurst, Higuchi FD, vol-ratio, Williams pivot), cache feature precalcolate, validazione netto-fee OOS via explore_lab. Bug corretto in corsa: vrp annualizzava la realized-vol sempre come 1h → rotta su 4h/1d (sempre negativa); fix per timeframe.
fractal_argo_workflow.js: 84 agenti griglia (7 famiglie frattali × 6 angoli regime × BTC/ETH)
- 8 wildcard + verifica avversariale dei survivor + sintesi.

Verdetto

Esistono edge frattale×regime reali, causali, robusti (15 confermati dalla batteria avversariale: audit look-ahead bit-esatto, cross-asset, split alternativo, fee 0.2% RT, plateau). MA nessuno batte PORT06 standalone (OOS Sharpe 8,19 / DD 2,3%): sono diversificatori a bassa esposizione (1,5-8%, ~100-460 trade), profilo SH01/pairs.

Top candidati confermati

Strategia	Asset/TF	OOS Sharpe	OOS DD	trade
FRAC-VRP multiscala (chop × VRP<0)	ETH 1h	5,55	11%	184
HigVRP-Fade (Higuchi alto × VRP<0)	BTC 1h	4,55	7,2%	286
HurstCalmFade (hurst<0,55 × dvol<0,4)	BTC 1h	3,73	5,1%	198
WILD8 Pivot-Hurst	BTC 4h	3,87	10%	482
AnalogFundingFade (kNN forma × funding)	ETH 4h	2,15	9,3%	229

Il finding chiave (controintuitivo): il prior ARGO è SMENTITO

La tesi naïve "VRP>0 = GEX+ = range = fade" FALLISCE sistematicamente. L'edge robusto e ripetuto è su VRP<0 (vol implicita sottoprezzata vs realizzata → mean-reversion whippy) e su DVOL bassa, l'opposto del brief. Gate invertito VRP>0 → Sharpe −2,08/−1,30 su entrambi gli asset. È il risultato più solido di tutta la ricerca, look-ahead-clean (lag-1/3/6 robusto).

Cosa aggiunge valore vs cosa è decorativo

Load-bearing (confermato per ablazione): VRP<0; hurst-low × dvol-low (HurstCalmFade taglia DD OOS 17%→5%); funding_z estremo |fz|≥1,8 (analog ETH 4h).
Decorativo (DD-reducer, non interazione): dvol_chg, dvol_high/low e funding come gate spesso riducono solo esposizione senza migliorare il segno.

Cosa è RUMORE (conferma i priori del progetto)

Frattali da soli (angolo=none): hurst/Higuchi/vratio/chop/candle/analog intraday → non robusti (DD 30-90%, muoiono di fee). Conferma shape_lab.
Momentum/breakout gateato (hurst>0,6, dvol-rising): catastrofico (Sharpe −2…−7) → riconferma dominanza mean-reversion, i breakout rientrano.
ARGO-GEX nella direzione attesa (VRP>0): perde. Coerente con W18/19/21 scartate.
Pivot-fade non-laggato (frac_up[i]): artefatto squeeze-like, va sempre laggato a i−2.

Vincitore selezionato + test decisivo

FR01 HurstCalmFade BTC 1h (scripts/strategies/FR01_hurst_calm_fade.py): il più verificato, DD più basso (5,1% OOS), generalizza a ETH. Test di correlazione decisivo (la domanda che conta: aggiungerlo migliora il PORT06 o è ridondante?): correlazione daily-returns coi fade esistenti MR01 +0,17 / MR02 +0,08 / MR07 −0,03 → BASSA, quasi-ortogonale, NON ridondante. Passa il gate → vale l'inserimento come diversificatore.

Onestà finale

L'edge frattale×regime è reale, causale, robusto ma è sempre mean-reversion già nota condizionata dal regime (VRP<0 / hurst-low / dvol-low), non un motore ortogonale nuovo. Valore = riduzione DD aggregato come sleeve a bassa esposizione. La correlazione bassa lo qualifica come diversificatore reale.

TEST DECISIVO SUL MASTER — VERDETTO FINALE: NON deployare

Misurato il contributo marginale di FR01 al PORT06 intero (equal-weight, master_corr):

Portafoglio	FULL Sharpe	OOS Sharpe	OOS DD	OOS ret
PORT06 (17 sleeve)	6,62	8,89	1,2%	+175%
PORT06 + FR01 (19)	6,55	8,72	1,1%	+156%

FR01 NON migliora il PORT06: lo DILUISCE (OOS Sharpe 8,89→8,72, OOS ret +175%→+156%; DD marginalmente meglio 1,2→1,1% ma a costo di Sharpe). Corr FR01 vs MASTER +0,18 (BTC)/+0,23 (ETH).

Causa + nota di onestà metrica: lo Sharpe "3,73" dei report del workflow è per-trade/annuale (explore_lab); quello rilevante per il portafoglio è lo Sharpe daily-return (combine), che per FR01 è solo ~1,85/1,53 — troppo basso per muovere un PORT06 a 8,89. È "ridondanza robusta": mean-reversion regime-gated che si sovrappone a ciò che il MASTER già fa.

ESITO: il search a 100 agenti ha trovato strategie robuste e causali, ma NESSUNA migliora il PORT06. Non deployare FR01 né i candidati gemelli. Valore del progetto resta nell'estendere fade/pairs validati. Tutto resta come RECORD DI RICERCA sul branch (non si merge in produzione). Wiring DVOL live e walk-forward: non necessari, deploy abbandonato.

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