Files

T

Adriano Dal Pastro 0e8ad9c5f0 feat(live): portafoglio REALE-only — i 2000EUR ai soli 14 sleeve eseguiti, paper fuori dal pool

Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono
SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset
(TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo
per statistica.

- portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01].
- runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N,
  data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity).
- hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'.

Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato
e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER,
corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-08 11:29:00 +00:00

2.2 KiB

Raw Blame History

2026-06-08 — Portafoglio live REALE-only: i €2000 ai soli sleeve eseguiti

Decisione utente: il portafoglio live deve mostrare il risultato reale puro. I €2000 si dividono SOLO tra i 14 sleeve che eseguono davvero (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01); i 3 multi-asset (TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale (bloccati dal capitale), escono dal pool e girano solo per statistica.

Implementazione (runner-level, non rompe le definizioni)

portfolios.yml: paper_sleeves: [TR01, ROT02, TSM01].
runner: separa live_specs (pool/pesi/ledger) da paper_specs. I paper:
- capitale NOZIONALE fisso = total_capital / N_sleeve_totali (la fetta equal che avrebbero avuto), NON dal pool;
- girano in data/portfolio_paper_stats/ (binario separato);
- ticcati per statistica ma MAI in ledger.update_equity → non toccano l'equity reale.
hourly_report: la sezione multi-asset ora legge portfolio_paper_stats/ ed è etichettata "PAPER — solo statistica, FUORI dal conto reale".

Pesi del portafoglio reale-only (14 sleeve, cap)

sum=1.0; non-cappati 0.0873 (erano 0.0647 su 17), PAIRS 0.33 (cap), SHAPE 0.0588 (cap, SH ciascuno 0.0294). Il cap SHAPE resta valido e protettivo anche su 14.

Il costo, misurato e accettato

	FULL Sh	FULL DD	OOS Sh	OOS DD
PORT06 completo (17, validato)	6.43	3.96%	8.58	1.36%
REALE-only (14, live ora)	6.49	5.34%	8.54	1.70%

Perdendo i 3 diversificatori PAPER (corr 0.07), il DD del portafoglio reale sale ~3.96→5.34% FULL e 1.36→1.70% OOS, Sharpe sostanzialmente invariato. È il prezzo di vedere il risultato reale puro invece di una curva mista reale+paper: scelta consapevole dell'utente. I PAPER restano misurati per ri-integrarli quando saranno eseguibili (SH01 è già stato integrato oggi; i multi-asset attendono capitale ~€20k).

Note di transizione

Il ledger PORT06 (code invariato) ora rappresenta i 14 reali: la curva equity ha una discontinuità di composizione da questo deploy (atteso).
I 3 paper ripartono puliti in portfolio_paper_stats/ con capitale nozionale uniforme (statistica comparabile); i vecchi status in portfolio_paper/ restano come storico.

2.2 KiB Raw Blame History