PythagorasGoal/docs/diary/2026-09-02-debito-14-report-twr.md

2026-09-02 — Debito 14: il report stampa il TWR, non il bonifico

Scritto il 2026-09-02 fra le 14:16Z e le 14:22Z (commit 2f701b8, 14:22:50Z; la prima stesura diceva «fino alle 14:30Z» senza averlo letto — corretto in revisione). Numeri dalla lettura di equity delle 13:47:01Z (1.678 letture) e dal report rilanciato dopo la riparazione.

Cosa c'era

trades_db.py --report calcolava 100*(e1/e0-1) sulla serie grezza di equity e lo stampava come performance: +243%. La serie contiene un solo salto, il versamento di $1.399,39 del 25/08 11:47Z: il 96,3% di quel numero era un bonifico. Il classificatore che lo scorpora esisteva già (journal.movimenti_capitale, dal 25/08) e non era mai arrivato al secondo lettore della stessa serie. Trovato e registrato il 01/09 (2026-09-01-stato-trades.md), non riparato perché lo script legge il libro vivo.

Cosa ho fatto

pezzo	dove	cosa
funzione unica	src/live/journal.py → rendimento_twr(con, fino_ts)	chiama movimenti_capitale, spezza la serie all'equity PRIMA e DOPO ogni movimento certo, moltiplica i segmenti. Gli ambigui non spezzano (P12): restano nel rendimento, dichiarati. Tre stati: numero, o None con motivo
il report	scripts/live/trades_db.py → report()	chiama rendimento_twr (P1: non rifà il conto). Stampa TWR con i segmenti datati, i movimenti elencati con la classe, trading da arming, e il delta $ grezzo etichettato «movimenti di capitale INCLUSI». Il % grezzo non compare più
test	tests/test_journal.py (+5) · tests/test_trades_report.py (+2)	versamento spezzato e grezzo no · senza movimenti = rendimento semplice · ambiguo non spezza · serie vuota → None con motivo · riproduzione del +10,80% del diario 01/09 (M23) · il testo stampato contiene TWR e non il grezzo · connect() nudo deviato in tmp (conftest), verificato nel test

Il report, prima e dopo

prima:  equity : $598.06 -> $2,051.84  (+1453.78, +243.08%)

dopo:   equity             : $598.06 -> $2,048.40  (+1,450.34 di equity, movimenti di capitale INCLUSI) | picco $2,073.59 | 1678 letture
        movimenti capitale : +1,399.39 certi | +0.00 ambiguo/i (restano nel P&L, dichiarati)
            2026-08-25T11:47  +1,399.39  [movimento]
        trading da arming  : +50.95  (equity al netto dei movimenti certi)
        TWR                : +10.61%  = +11.61% [2026-06-23 -> 2026-08-25] x -0.89% [2026-08-25 -> 2026-09-02]

Il giornale del giorno concorda: «cumulato dall'arming $+1.450,34 — di cui $+1.399,39 versati -> trading $+50,95». Stessa base, stesso versamento, stessa funzione.

Una cosa imparata riparando

Quattro test sono nati rossi con scenari a +10% di trading fra due letture: la soglia del rilevatore (book.EQUITY_JUMP_ALERT) è esattamente 0,10, e a mercato piatto un +10% supera «2× il massimo che il mercato poteva fare» (che è zero) — viene classificato movimento. Non è un difetto della riparazione: è il limite già dichiarato del rilevatore live (D5, nel docstring di movimenti_capitale). Nella serie vera non morde — fra due letture orarie consecutive il trading non fa +10% — ma un test che lo tocca lo rende visibile. I test ora usano +5%, e il limite è scritto nel test, nel CLAUDE.md e qui.

Cosa NON ho fatto

• Il giornale (pnl_giorno, pagina markdown) non stampa il TWR: stampa già lo scorporo in dollari e la sua pagina ha una forma testata. Aggiungerlo è una riga, ma non era il debito.
• Non ho scomposto lo scarto (~$25) fra round-trip + non realizzato e il trading al netto: era già fuori scope il 01/09 e lo resta.

Revisione del codice, prima tornata (15:15Z, commit 835e0c8 15:17:05Z) — tre cose trovate, tutte riparate

trovato	vero?	riparazione
l'intervallo che contiene un movimento certo esce intero dal rendimento: il suo P&L di mercato finisce in certi e fuori da trading, e nessun documento lo diceva	sì, per costruzione. Errore massimo = metà del movimento riconosciuto (margine del classificatore). Il 25/08: ~$263 lordi a ±0,2% → ~$0,5	dichiarato nel docstring, nel report, in CLAUDE.md §5.14 e in memoria 40. Non si stima (P12)
a base di equity zero trading era un numero mentre twr era None, e sbagliato: il salto 0→X è invisibile al classificatore, trading valeva l'intero conto sotto l'etichetta "al netto dei versamenti"	sì. Non raggiungibile dal cron (non scrive mai 0), ma raggiungibile da un backfill	tre stati veri: twr e trading entrambi None con motivo; il report stampa n/d. Test in test_journal.py e test_trades_report.py
movimento nel primo intervallo o due consecutivi → segmento +0.00% [x -> x]	sì, cosmetico	i segmenti a lunghezza zero non si producono; nessun tempo a mercato → TWR 0,0 dichiarato numero. Test

Il numero pubblicato non cambia: +10,61% alle 14:02Z, +10,56% alle 14:47Z per la marcatura.

Seconda tornata (15:30Z) — la piu' importante di tutte

trovato	vero?	riparazione
il classificatore dei movimenti era cieco ~23 ore al giorno: il feed 1h si ferma alle 00:00, asof dava la stessa barra alle due letture, mercato «fermo» = 0, qualunque calo ≥10% del giorno diventava «movimento». Riprodotto dalla revisione su copia del DB: −12% appeso alle 14:47 → certi 1.399 → 1.153, TWR invariato invece di −2,71%	si'. Verificato: ultima barra 00:00, adesso 15:26	nuovo stato «mercato non misurabile» (feed fermo, assente, o barra mancante) ⇒ ambiguo con la ragione; twr e trading None con motivo
con data/raw assente (host ripristinato prima del rebuild) tutto era «ambiguo», certi 0, e il report stampava +243% sotto l'etichetta TWR	si'	stesso stato: n/d, mai il grezzo
«rendimento_twr e' la funzione che entrambi chiamano» era falso: pnl_giorno rifaceva cum − certi, e la testata Telegram mandava il cumulato grezzo	si'	pnl_giorno chiama rendimento_twr; la pagina stampa il TWR accanto al cumulato; la testata dice «di cui versati → trading»
leva_tetto del classificatore ridichiarava frac × n ignorando book_scale_k e LEVA_LORDA_MAX (P1)	si'	min(frac × n × scala, LEVA_LORDA_MAX); fallback = tetto di codice
il «limite ereditato: +10% di trading a mercato fermo» scritto la mattina era un artefatto della fixture piatta (a mercato misurato il trading non supera 2·max_mkt)	si'	cancellato ovunque; il limite vero e' quello sopra
il bound di mercato guarda solo BTC/ETH, ma il 31% dell'equity e' USDE: un depeg pieno sarebbe un «prelievo»	si'	non riparato: l'indice USDE e' registrato una volta al giorno. Debito §5.15
l'ora del report scritta in §2 (14:02Z) era l'ora di esecuzione, non quella della lettura (13:47:01Z); i tempi «scritto» dei diari erano posteriori ai commit	si'	corretti coi tempi veri

Il numero pubblicato: TWR +10,61% alla lettura delle 13:47Z; +10,56% alle 14:47Z.