Adriano Dal Pastro
14522262e6
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
60 lines
2.3 KiB
Python
60 lines
2.3 KiB
Python
"""Fix exit a orizzonte puro: una strategia che porta solo `max_bars` nella metadata del
|
|
Signal (niente TP/SL, es. SH01 shape-ML con H=12) deve uscire a `max_bars` barre — NON sul
|
|
fallback legacy `hold_bars=3`. Prima del fix lo StrategyWorker chiudeva tali sleeve a 3 barre
|
|
(reason "hold_limit"), tagliando l'orizzonte su cui è validato l'edge di forma."""
|
|
import pandas as pd
|
|
from src.live.strategy_worker import StrategyWorker
|
|
from src.live.strategy_loader import load_strategy
|
|
|
|
|
|
def _df(n, price=100.0, last_ts=None):
|
|
c = [price] * n
|
|
ts = (pd.date_range("2024-01-01", periods=n, freq="1h", tz="UTC").astype("int64") // 10**6)
|
|
df = pd.DataFrame({"timestamp": ts, "open": c, "high": c, "low": c, "close": c, "volume": 1.0})
|
|
if last_ts is not None:
|
|
df.loc[df.index[-1], "timestamp"] = last_ts
|
|
return df
|
|
|
|
|
|
def _horizon_worker(tmp, max_bars=12):
|
|
"""Worker con posizione aperta, solo max_bars (tp/sl=0) — come SH01."""
|
|
w = StrategyWorker(strategy=load_strategy("MR01_bollinger_fade"), asset="BTC", tf="1h",
|
|
capital=1000.0, data_dir=tmp)
|
|
w._notify = lambda *a, **k: None
|
|
w.in_position = True
|
|
w.direction = 1
|
|
w.entry_price = 100.0
|
|
w.tp = 0.0
|
|
w.sl = 0.0
|
|
w.max_bars = max_bars
|
|
w.bars_held = 0
|
|
w.last_bar_ts = 0
|
|
return w
|
|
|
|
|
|
def _tick_bars(w, k, base_n=120):
|
|
"""Avanza k barre nuove (ogni tick incrementa bars_held di 1 col nuovo timestamp)."""
|
|
for b in range(1, k + 1):
|
|
w.tick(_df(base_n, last_ts=b))
|
|
|
|
|
|
def test_holds_until_horizon_not_hold_bars(tmp_path):
|
|
"""max_bars=12: a 3 barre (vecchio hold_bars) NON deve chiudere; deve restare in posizione."""
|
|
w = _horizon_worker(tmp_path, max_bars=12)
|
|
_tick_bars(w, 3)
|
|
assert w.in_position
|
|
assert w.bars_held == 3
|
|
|
|
|
|
def test_exits_at_max_bars_with_time_limit(tmp_path):
|
|
"""A max_bars barre chiude con reason 'time_limit' (non 'hold_limit')."""
|
|
w = _horizon_worker(tmp_path, max_bars=12)
|
|
_tick_bars(w, 12)
|
|
assert not w.in_position
|
|
# leggi l'ultimo CLOSE dal log (formato piatto) e verificane reason/bars_held
|
|
import json
|
|
rows = [json.loads(l) for l in w.trades_path.read_text().strip().splitlines()]
|
|
close = [r for r in rows if r.get("event") == "CLOSE"]
|
|
assert close and close[-1]["reason"] == "time_limit"
|
|
assert close[-1]["bars_held"] == 12
|