Adriano Dal Pastro
82c05f6f81
7 finder paralleli sul diff della giornata (8adf388..HEAD), fix dei confermati: CRITICI (money-path): - close_amount: GUARD stato-stantio sul fallback netting — il residuo non-reduce-only e' consentito solo fino al gap (conto reale - libri degli altri worker - orfani) nella direzione della chiusura (src/live/books.py = fonte unica, usata anche dal reconciler). Senza guard, un close su stato stantio (DSL scattato in outage, flatten manuale) APRIVA una posizione nuda a taglia piena bookata come 'chiusura verificata'. Fail-safe se il gap non e' calcolabile. Check polvere PRIMA di _quantize_step (che clampa al lotto minimo: un residuo 1e-17 diventava un ordine nudo da un lotto). - _real_close: market_amt = filled_amount anche a merged verified=False (i contratti chiusi dal reduce-only non si buttano se il leg netting fallisce); REAL_CLOSE_PARTIAL non piu' gateato su verified (era soppresso proprio nel caso parziale reale). - pairs: verita' per-FRAZIONE di gamba (gross proporzionale al fillato, orfano = solo il residuo — prima falsava reconciler e real_capital della parte gia' chiusa); REAL_OPEN_PAIR booka filled_amount; docstring applied corretta. - open_pair unwind: chiude il FILLATO, non il richiesto (senza il cap silenzioso del reduce-only avrebbe mangiato quota altrui). - place_tp_limit: quantize CONSERVATIVO (sell=floor/buy=ceil) — il rounding al tick piu' vicino poteva mettere il resting oltre il TP sim -> tocco genuino classificato phantom sistematicamente. ROBUSTEZZA/OSSERVABILITA': - runner: WORKER_ERROR_STREAK a 5 e poi ogni 50 poll + recovery RIPRESO + flag real_in_position nell'alert (prima: one-shot a n==5, poi silenzio). - _tp_phantom: TTL 120s sul verdetto (era ~50 HTTP/h per worker a barra fantasma); merge notes con entrambi gli order_id (audit-trail). - reset_flatten: _quantize_step Decimal (round float produceva amount che Deribit rifiuta); hourly_report: book XS01 con gambe SHORT visibili (abs). - validate_xsec_worker: POS/LEV importati (non hardcoded); xs01_tranche: regression-lock ESEGUITO vs xsec_sim; reconcile su src/live/books; drift_monitor: rolling vettoriale + exit code 1 su warn. Test: +4 guard/dust, fixture filled_amount -> 114 passed. Deferiti (TODO): resting esposti al netting, lifecycle orphan_legs, finestra trade-history TP_PHANTOM, validazione feed a monte, dedup minori. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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2.7 KiB
Python
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"""Flatten one-shot del conto Deribit testnet per il RESET del portafoglio (2026-06-10).
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Cancella gli ordini resting noti (TP limit / disaster-SL dai status.json dei worker),
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poi chiude TUTTE le posizioni USDC con market reduce-only (close_position di cerbero
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non supporta i lineari USDC) e verifica che il conto sia flat.
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Uso: uv run python scripts/analysis/reset_flatten.py
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"""
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import glob
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import json
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import time
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from src.live.cerbero_client import CerberoClient
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from src.live.execution import ExecutionClient, contract_spec, register_contract
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def main():
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c = CerberoClient()
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ex = ExecutionClient(client=c)
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# 1) ordini resting noti dai status.json (TP limit + disaster bracket)
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oids = set()
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for f in glob.glob("data/portfolio_paper/*/status.json"):
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s = json.load(open(f))
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for k in ("real_tp_order_id", "real_dsl_order_id"):
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if s.get(k):
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oids.add(s[k])
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for oid in sorted(oids):
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r = ex.cancel_order(oid)
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print(f"cancel {oid}: {r.get('state', r)}")
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# 2) flatten posizioni USDC (market reduce-only, max 5 passate)
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for attempt in range(5):
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live = [p for p in c.get_positions("USDC")
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if abs(float(p.get("size", 0) or 0)) > 0]
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if not live:
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print("FLAT — conto pulito")
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return True
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for p in live:
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inst = p["instrument"]
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register_contract(inst, c)
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size_usd = abs(float(p["size"]))
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mark = float(p.get("mark_price") or 0)
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step = contract_spec(inst)["step"]
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entry_side = "buy" if p["direction"] == "long" else "sell"
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units = size_usd / mark if mark else 0
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# _quantize_step (Decimal): round(units/step)*step in float binario
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# produce artefatti (0.07200000000000001) che Deribit rifiuta con
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# 'Invalid params' — il bug e' documentato in execution.py
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from src.live.execution import _quantize_step
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amount = _quantize_step(units, step, contract_spec(inst)["min"]) if units >= step / 2 else 0.0
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if amount <= 0:
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print(f" {inst}: residuo {size_usd:.2f} USD sotto mezzo step, ok")
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continue
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f = ex.close_amount(inst, entry_side, amount, label="reset_flatten")
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print(f" close {inst} amt={amount} -> {f.order_state} fill={f.fill_price} "
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f"verified={f.verified} {f.notes[:60]}")
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time.sleep(3)
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left = [(p["instrument"], round(float(p["size"]), 4))
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for p in c.get_positions("USDC") if abs(float(p.get("size", 0) or 0)) > 0]
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print("RESIDUO FINALE:", left or "FLAT")
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return not left
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if __name__ == "__main__":
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ok = main()
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raise SystemExit(0 if ok else 1)
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