PythagorasGoal/docs/diary/2026-09-09b-debito-18-cblib-causale.md

2026-09-09b — Debito §5.18 riparato: cblib causale (spot +1h, DVOL +1 giorno) e §11 rimisurato

Richiesta dell'operatore: "ripara il debito §5.18 su cblib e rimisura §11". Revisione col modello fable (agente fresco), come da regola.

Esito in una riga: riparato in cblib — spot e DVOL escono gia' causali — e §11 rimisurato allo stesso taglio: 0,714 [0,690-0,779] → 0,712 [0,664-0,732] (n=19). Il numero non si muove perche' le due correzioni hanno segno opposto; nessun verdetto cambia; riparando la prima serie ne e' uscita una seconda con lo stesso difetto (il DVOL giornaliero, fino a 24 ore avanti); il DVOL orario resta un passo aperto con costo misurato. Libro, config, cron: invariati. Nessun ordine.

0. Il difetto, verificato prima di ripararlo (D6: si controlla col lag, non si assume)

serie	come e' etichettata	prova	look-ahead di asof(ts)
feed 1h certificato	all'apertura: la barra T contiene la chiusura di T+1h	chiusura 1h a T == chiusura 5m a T+55 nel 100% delle barre (BTC ed ETH, 1-5/06); a T−5 nell'1,7% / 0%	+1 ora
dvol_{asset}.parquet (giornaliero, fetch_dvol, resolution=86400)	al giorno D contiene la chiusura delle 23:00 di D	API pubblica a risoluzione 1h, 1-4/06: close 1D del giorno D == close 1h delle 23:00 di D, e open 1D di D+1 == close di D	fino a +24 ore

La seconda riga non era nel debito: e' uscita controllando la convenzione dell'altra serie di contesto che cblib legge con lo stesso asof. Il sleeve (_vrp_weekly_asset) non ha il difetto: lavora a cadenza giornaliera e accosta la chiusura del giorno D al DVOL del giorno D, che a quella cadenza e' coerente. Il difetto e' solo di chi entra a un'ora con una serie giornaliera.

1. La riparazione

cblib.causale(s, cadenza) sposta le etichette (mai i valori) dall'apertura all'istante in cui la chiusura e' nota. spot_series → causale(·, "1h"), dvol_series → causale(·, "1D"). Conseguenze:

• asof(ts) = ultima chiusura conosciuta a ts (prima della prima chiusura nota: NaN, non un valore).
• il regolamento ST = S.asof(exp) alle 08:00 e' ora la chiusura della barra 07:00, cioe' il prezzo delle 08:00 — prima era la chiusura della barra 08:00, cioe' il prezzo delle 09:00, un'ora dopo la scadenza. Deribit regola su una TWAP dei 30 minuti prima delle 08:00: l'approssimazione e' ora dalla parte giusta dell'ora.
• r0909_crash_catturato non ri-sposta (lo spot_causale locale della mattina e' rimosso: applicato due volte darebbe la chiusura di due ore prima — lo stesso errore col segno opposto). Test di non-regressione sul sorgente.
• chi usa cblib: r0822_vrp_real_quotes (§11), r0822_skew (§5), r0909 (§75), vrp_f_watch (cron giornaliero, data/vrp_f_watch/state.json), e — trovati dal revisore, non da me — r0730_vrp_real_quotes (il f 0,73 [0,706-0,805] di CLAUDE.md §2: rigirato stampa 0,71 [0,680-0,756], n=27, 0/27 ≥ 1, f gamba lunga 1,66 → 1,49; verdetto invariato, numero dichiarato in §2) e r0901_btc_collar (join del DVOL per giorno: con la serie causale avrebbe accostato l'IV di D al DVOL di D−1 — riallineato con causale(·, "-1D"), bit-exact a prima, §71 non si muove). options_vrp_calibrate.py ha una copia propria di spot_series (numeri del 20/06): non toccato, dichiarato.
• la sezione di REGIME di r0822 (date di calendario: «ultimo giorno aperto», IV-rank per anno) e la tabella di contesto di r0909 usano causale(V, "-1D"): li' serve il DVOL del giorno, non l'etichetta causale — altrimenti ogni data stampata slitta di un giorno (trovato dal revisore).
• r0822_vrp_real_quotes ha ora il flag --al <data> (taglio delle scadenze) per riprodurre una misura a una data: senza, "riprodurre il 22/08" era impossibile perche' la catena cresce ogni ora.

2. Prima di pubblicare il numero nuovo, la macchina ha riprodotto quello vecchio (M23)

Worktree di HEAD (git worktree add, data/raw in symlink), stesso script con --al 2026-08-22: pooled 0,714 (IC95 [0,690, 0,779], n=19) — al millesimo, IC compreso. Poi lo stesso comando sul codice riparato.

3. Scomposizione: due correzioni di segno opposto (M26) e un controllo orario

taglio	spot	DVOL	pooled f	IC95	n
22/08	grezzo	grezzo (com'era)	0,714	[0,690, 0,779]	19
22/08	causale	grezzo	0,721	[0,685, 0,758]	19
22/08	grezzo	causale (giornaliero)	0,693	[0,670, 0,748]	19
22/08	causale	causale (giornaliero) = cblib oggi	0,712	[0,664, 0,732]	19
22/08	causale	causale orario (controllo, API pubblica)	0,717	[0,667, 0,732]	19
09/09	grezzo	grezzo	0,720	[0,717, 0,952]	23
09/09	causale	causale (giornaliero)	0,712	[0,677, 0,741]	23
09/09	causale	causale orario	0,726	[0,680, 0,738]	23

Il DVOL di fine giornata alzava f: nel rally la vol scende dentro il giorno, la chiusura di D sta sotto quella di D−1 (+1,05 pt di vol mediana su 19/19 trade, misura del revisore) → denominatore piu' basso → f piu' alto; causale: −0,021. Lo spot di un'ora dopo, invece, non e' un meccanismo ma rumore: lo scarto per trade ha segno misto (mediana −0,02% BTC / −0,11% ETH, banda −0,6…+0,9%) e sposta f fino a ±0,15 per trade (lo spread δ−0,28/−0,10 ha delta netto ~0,18: 0,5% di spot vale 15-20% del credito modellato); il +0,007 netto e' la somma di 19 segni. ⚠️ Corollario: lo spot causale resta stantio fino a 25 minuti (snapshot al :25, chiusura nota al :00), cioe' ±0,05-0,10 di f per osservazione; il feed 5m certificato lo porterebbe a ≤5 minuti. Non fatto: dichiarato in §6. Il DVOL giornaliero causale e' stantio fino a 23 ore (agli ingressi delle 08:00: 8 ore): scarto mediano dall'orario 0,2 punti di vol, max 1,1 (22/08) / 3,0 (oggi). Su §11 vale 0,005 di f.

4. Cosa cambia in §11 (taglio 22/08, stesso campione)

grandezza	prima	dopo	perche'
f pooled	0,714 [0,690-0,779]	0,712 [0,664-0,732]	§3
f BTC / ETH	0,706 / 0,715	0,720 / 0,692
Sharpe canonico BTC (titolo, non citabile)	32,58	29,61	regolamento alle 08:00
mediana onesta BTC (9 ancore)	1,45	2,12	banda [−0,19, 29,61] (era [−0,35, 32,58])
Sharpe canonico ETH → mediana onesta	3,90 → 2,41	7,64 → 3,35	una settimana ETH cambia taglia: 26/06 −27,38 → −12,84 $ (BTC: 31/07 19,88 → 31,69, 14/08 12,94 → 8,68)
media BTC fra le ancore	−1,35% → +11,22%	−0,66% → +11,44%	cambia ancora segno; sd 11,1× → 9,2×
forfait fee vs listino	1,44× / 1,80×	1,51× / 1,87×	credito modellato a DVOL causale
peggior mark: mediana / minimo / minimo fra le vincenti	−6,4% / −91,0% / −56,9%	−6,4% / −91,5% / −55,2%
P&L somma 19 settimane	$2.733	$2.822 (+3,3%)	tutto dal regolamento
sottostante nel campione	+25,1% / +44,2%	+21,1% / +40,1%	il vecchio regolamento del 21/08 era il prezzo delle 09:00, che sta +3,9% sopra quello delle 08:00 (76.311 → 79.316): un numero a due estremi pesa un'ora intera. (La prima stesura diceva «−1,8%»: avevo letto l'ora dopo, 09:00 → 10:00. Corretto dal revisore)

Verdetto di §11: SCARTATO, per le stesse quattro ragioni (il campione non contiene la strategia; il titolo non sopravvive all'ora d'ingresso; la famiglia con storia non e' quella eseguibile; lo spread e' il costo dominante). Nessuna delle quattro dipende da un'ora di spot. Il testo del verdetto nello script riporta i numeri nuovi con i vecchi accanto.

5. Effetti collaterali, misurati (tutto cio' che legge cblib)

§75, crollo catturato (r0909, rigirato): ETH pre-crollo f_net 0,74 [0,65-0,82] → 0,76 [0,71-0,86]; peggior MTM 1,08 [1,07-1,31] → 1,08 [1,06-1,27]; put δ−0,10 1,92× → 1,98×; al picco 0,94 → 0,99; BTC durante 0,79 → 0,89 [0,74-1,05], ETH durante 0,71 → 0,78. Con il DVOL orario BTC durante fa 0,83: nel crollo il DVOL sale di 5-6 punti al giorno, quindi il giornaliero di fine giornata (com'era) sottostima f e quello del giorno prima (causale) lo sovrastima — −0,04/+0,06 di f e' il prezzo della stantiezza in un crollo, ed e' l'argomento per il feed orario. DVOL "pre" 37,3 → 36,4 (BTC): il 37,3 era la chiusura del primo giorno di crollo (01/06, −3,5%), non del giorno prima — IV-rank pre 0,05 → 0,03. Picco e percentili invariati (49,1 / 69,2; 29° / 46°) dopo aver corretto la tabella di contesto (§7). Verdetto invariato.

§5, skew (r0822_skew, rigirato, 66 s): la scomposizione sul panel si muove di ≤0,005 per fattore (term 0,880 · skew 0,917 · spread 0,910 · fit 0,995 · f_tot 0,729); Q1/Q2 (lag prezzo/skew) non si toccano (serie proprie ancorate a ts_max). Agli ingressi il controllo f_markfit passa da 1,045 a 0,991 e le osservazioni che lo superano da 22/28 a 25/28: l'ora di spot in piu' stava nel controllo, non nell'effetto — riparare ha reso il controllo piu' pulito, non il risultato diverso.

vrp_f_watch (sorvegliante in cron_daily, criteri pre-registrati il 30/07 e non toccati):

	prima (state.json del 09/09 mattina)	dopo
coppie	28	28
f canonico	0,732 [0,702-0,784]	0,706 [0,678-0,745]
f candidato	0,803 [0,741-0,842]	0,805 [0,771-0,840]
differenza	+0,054 [−0,027, +0,105], 18/28 > 0	+0,097 [+0,042, +0,140], 21/28 > 0
ampiezza IC95 (b ≤ 0,12)	0,131 — no	0,098 — OK
coppie (a ≥ 40)	no	no
ready	False	False

Lo state.json e' stato riscritto dal mio lancio (21:14Z, senza --quiet; nessun Telegram: notifica solo a ready); il «prima» completo e' la colonna qui sopra (n_positive 18, esclude_zero False), e il cron lo rigenera domani. La differenza ora esclude lo zero. Non decide niente: (a) non e' soddisfatto e il candidato resta bocciato sul deflated-Sharpe, che non dipende da f. Si registra perche' fra un mese qualcuno leggera' "esclude lo zero" e deve sapere da quando e perche'.

6. Cosa resta aperto, col suo costo

voce	costo di non farlo	costo di farlo
DVOL orario nel feed (fetch_dvol --res 3600, riga in cron_daily, cblib che lo legge)	su §11 0,005 di f; su un crollo ±0,05; ogni misura oraria su opzioni a DVOL giornaliero eredita lo scarto	un fetch pubblico gratuito (3.163 barre da maggio in 2 chiamate), una riga di cron, e una decisione: e' un feed nuovo dentro il perimetro (D1, certificazione, backup)
spot causale stantio ≤25 min (snapshot :25, chiusura :00): ±0,05-0,10 di f per osservazione	cblib.spot_series sul feed 5m certificato (causale(·, "5m")): cambia di nuovo ogni numero di cblib, quindi con rimisura dichiarata
options_vrp_calibrate.spot_series (copia, 20/06)	i numeri del 20/06 (f 0,73) restano con l'ora in piu'; §11 li ha gia' sostituiti	riscriverlo su cblib
la tabella pubblicata di §5 (x0,869 / x0,904 / x0,920)	≤0,005 per fattore: sotto la risoluzione del campione (14+14 scadenze)	nulla: nota aggiunta

7. Errori dell'autore in sessione

• asi8 in microsecondi scrivendo il test della causalita' (pandas 3): i timestamp sintetici finivano nel 1970 e il test falliva per la fixture, non per il codice. E' la trappola del debito 1, ripagata scrivendo un test sul debito 18. Corretto con (idx − epoch) // Timedelta(ms), la convenzione di load_tf.
• La tabella di contesto di r0909 si e' spostata di un giorno dopo la riparazione: mostrava il DVOL del giorno D−1 accanto al prezzo del giorno D, e il picco del crollo cambiava (69,2 → 68,3, 46° → 43°) non per una misura ma per un'etichetta. Trovato col diff degli output, non da un test: una tabella per umani non ha test. Ora il contesto usa la chiusura del giorno (causale(V, "-1D"), dichiarato nel commento) e dvol_pre / ivr_pre restano causali.
• Il verdetto §7 di r0822_vrp_real_quotes era prosa con numeri cablati: sarebbe rimasto a 0,714 per sempre (N11 al contrario). Aggiornato con i vecchi accanto; il difetto di forma resta (i numeri del verdetto andrebbero calcolati, non scritti).

8. Revisione (fable, agente fresco) — 16 segnalazioni, verdetto «correggi e committa»

Ha riverificato in proprio la convenzione delle due serie (1h vs 5m su 120 barre: 100%; DVOL contro l'API oraria) e riprodotto ogni numero dei documenti lanciando gli script. Applicate: #2 «−1,8% in un'ora» era falso (avevo letto 09:00 → 10:00; il fatto e' +3,9% 08:00 → 09:00) · #3 due delle tre settimane «ETH» erano BTC · #4 la parentesi sul DVOL era invertita (la chiusura di D e' piu' BASSA, non piu' alta) · #5 lo spot non e' un meccanismo ma rumore, e resta stantio ≤25 min · #6/#7 due lettori di cblib non dichiarati: r0730 (0,73 → 0,71, ora in CLAUDE.md §2) e r0901 (riallineato) · #8 le date di calendario di r0822 §1 slittavano di un giorno · #9 il test anti-doppio-shift non catturava causale(spot_series, "1h"): ora conta i causale( · #10 ancora 0,74 → 0,76 nel test d'integrazione · #11 teste di §75 e memoria 20 §5 con i numeri vecchi come correnti (M28) · #12 «±0,05» → «−0,04/+0,06» · #13 state.json riscritto: dichiarato · #15 lo skew agli ingressi cambia piu' del panel (correlazioni che cambiano segno): dichiarato in §5. Non applicate: nessuna. Confermati senza rilievo (#1, #14, #16): verso e taglia degli shift, nessun doppio spostamento, ST alle 08:00 coerente con la TWAP 07:30-08:00, tutti i numeri di §3-§5.

9. Test

tests/test_cb_chain_vrp.py: +3 (causale; spot_series causale sul feed 1h con controllo positivo sulla serie grezza; dvol_series causale sul giornaliero). tests/test_r0909_crash_catturato.py: il test dello shift locale diventa "lo script usa le serie di cblib senza ri-spostarle" (sorgente + controllo positivo su cblib.causale). Suite intera: 1011 passati, 0 falliti (erano 1008), rilanciata dopo le correzioni della revisione: 1011/1011.