PythagorasGoal/docs/diary/2026-07-02-anchor-audit-xs01-skh01.md

2026-07-02 — Audit anchor timing-luck su XS01 e SKH01 (chiusura del pendente dell'ondata TIMING)

Contesto. L'ondata TIMING+CRT dello stesso giorno (2026-07-02-timing-crt-wave.md) ha stabilito che l'hold-out di TP01 (0.31) è la migliore delle 24 ancore daily possibili (mediana 0.04, P~0.86 di uno spike così per caso). Lo scettico ha flaggato l'audit come pendente sugli altri due sleeve a ribilanciamento/griglia ancorata: XS01 (fase del ciclo di ribilanciamento H=10 giorni) e SKH01 (offset della griglia dual-TF 230m/690m, origin='epoch'). Questo diario chiude entrambi. Due agenti indipendenti, metodologia identica allo scettico TP01 (r0702_skeptic_offset.py): ancore dichiarate a priori, parametri identici in ogni fase/offset (zero tuning per-ancora), sanity replica bit-exact della sleeve canonica prima di qualsiasi numero, block-bootstrap congiunto per P(spike).

Script: scripts/research/r0702_anchor_xs01.py, scripts/research/r0702_anchor_skh01.py. Nessun file di produzione toccato dagli agenti (solo docstring/narrativa aggiornate a valle, qui).

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Verdetto in una riga

Il finding TP01 si replica su TUTTI e tre gli sleeve ancorati — su SKH01 più forte che su TP01 — e i numeri headline del book (HOLD 2.46) sono in parte best-of-anchors. Ciò che sopravvive de-luckato: XS01 resta un diversificatore ammissibile (ensemble di fase FULL 1.25 / HOLD 1.31 / DD 11%); SKH01 resta ADDS (uplift del blend positivo a tutte le 23 fasi, corr ~0.08) ma i suoi numeri headline e — cruciale — il gate DD<30% che l'ha selezionata non reggono alla fase mediana. Stima onesta de-luckata del book 5-sleeve: HOLD ~1.9–2.1, FULL ~2.0–2.2 (vs 2.46/2.24 dichiarati).

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XS01 — fase del ciclo di ribilanciamento H=10 (10 fasi)

Sanity: replica di _xsec_returns con parametro phase → max|Δ|=0.0 bit-exact vs la canonica. NB: la canonica sui dati di oggi fa FULL 1.367/HOLD 1.479/DD 10.8% (i dichiarati 1.50/1.71/11% erano del 2026-06-19; deriva dati, confronto interno coerente).

metrica	min	mediana	max	canonica (f0)	pctl f0
Sh FULL	0.41	1.21	1.64	1.37	85°
Sh HOLD	0.15	1.17	1.71	1.48	65°
maxDD	10.0%	15.5%	29.1%	10.8%	15°

• Firma diversa da TP01: la fortuna NON è nell'hold-out (65° pctl, non estremo) ma nel DD (15° pctl: il "DD 11%" dichiarato è uno dei più bassi delle 10 fasi; la fase tipica fa ~15.5%, la peggiore 29%) e nel FULL (85°).
• Bootstrap: spike osservato +0.38 su hold-out; P(una fase qualsiasi ≥ +0.38) = 0.91–0.94 (block 10/20/40, B=4000) → la canonica è il massimo atteso di 10 stime correlate (corr mediana fra fasi 0.71).
• Ensemble 10 fasi (lens di reporting onesta): FULL 1.25 / HOLD 1.31 / DD 10.9% — la diversificazione di fase riporta il DD al livello canonico con Sharpe ≈ mediana.
• Book 5-sleeve: HOLD 2.44 (canonica) → 2.26 (fase mediana) → 1.75 (peggiore, marginalmente PEGGIO del book senza XS01 = 1.77) → 2.35 (ensemble). Eredità di fortuna ~+0.17 HOLD. FULL quasi insensibile (2.10–2.28).
• Gate di ammissione a fase mediana: FULL 1.08 / HOLD 1.10 / DD 20.7% — i numeri dichiarati non reggono (Sharpe −0.3/−0.6, DD raddoppia). La decisione però regge: nessuna fase negativa, 8/10 con FULL≥1.0, book migliore a ogni fase tranne la peggiore (dove è neutro) → slot da diversificatore @15% difendibile; cambia la NARRATIVA (banda/ensemble, non 1.50/1.71/11%).
• Caveat: storia ~2.5 anni (CI95 Sh HOLD canonica [−0.04, +2.72] — nessuna stima puntuale affidabile); dimensione ora-del-giorno non testabile (solo barre 1d HL: resta luck residua 10 fasi × 24 ore non certificabile); XS01 è STAT-MODE → impatto su reporting/gate, non sul book live Deribit.

SKH01-V2-DD — offset della griglia dual-TF 230m/690m (23 offset × 30m)

Sanity: offset 0 riproduce _skyhook_returns() bit-exact (max|Δ|=0.0 su 2666 giorni); maxDD harness BTC 21.4%/ETH 27.4% = identici al diario di ammissione; riuso diretto di skyhook_entries/htf_features/merge_htf_to_ltf con resample(origin='epoch', offset=...), confini 690 ⊂ 230 verificati a ogni offset.

metrica (book 50/50)	min	mediana	max	off0 (canonico)	pctl off0
Sh FULL	0.78	1.05	1.48	1.46	93°
Sh HOLD	0.44	0.93	1.64	1.64	98° (max)
minFull (2 asset)	0.35	0.67	1.01	0.99	93°
minHold	−0.10	0.39	1.25	1.25	98° (max)
blend 0.75·TP01+0.25·SKH, HOLD	0.49	0.72	1.16	1.16	98° (max)

• È uno spike, non un plateau: gli offset adiacenti ±30m crollano (book HOLD 1.64 → 0.88 a off30). Firma identica all'ancora TP01, ma più forte: il canonico è al 93–98° pctl di OGNI metrica; minHold +1.26 e blend "0.31→1.17" sono il massimo dei 23.
• Gate DD<30% — il criterio per cui V2-DD fu selezionata — FALLISCE in 15/23 offset (mediana DD: BTC 23.5%, ETH 29.2% — pass per 0.8pt; peggiori 35.9%/42.1%). Il margine ETH "già sottile" (27.4%) è in realtà sotto la mediana di fase: la proprietà DD<30% è in larga parte fortuna di fase.
• Ciò che regge de-luckato: uplift del blend positivo a TUTTE le 23 fasi (min +0.18, mediana +0.42, canonico +0.86) e corr→TP01 in [0.05, 0.11] a ogni fase → il verdetto ADDS/diversificatore sopravvive, ridimensionato. Alla fase peggiore invece non regge (minHold −0.10, DD fail).
• Bootstrap: spike blend +0.44; P(un offset qualsiasi ≥ +0.44) ≈ 0.70 (block 10/20/40); P(uplift≤0) = 0.03–0.04 → l'uplift è reale, l'ampiezza è best-of-23.
• Book 5-sleeve: HOLD 2.44 (off0 = max dei 23) → mediana 1.96 → ensemble 2.12; FULL 2.24 → mediana 2.01. Eredità di fortuna ~+0.5 HOLD — molto più dei ~+0.10 dell'ancora TP01.
• Rilevanza LIVE (SKH = 25% del book Deribit reale): il cron è orario, i confini 230m no → ritardo uniforme {0..50} min (media 25). Re-sim del path reale (fill al close 5m del prossimo run orario, exit SOFTWARE come da book.py): book 50/50 FULL 1.46→1.19, HOLD 1.64→1.15, DD 18.1%→24.6%. La maggior parte del gap è l'assunzione fill-al-livello del backtest, non il ritardo orario in sé: nei crash le barre 230m gappano attraverso lo SL software (short sl2% modellato −2% → realizzato −11/−23%: ETH 2021-05-19, 2021-01-04, COVID 2020-03-13). Il disaster-SL on-book −30% copre solo la coda estrema della posizione netta.
• Caveat: equity daily-step (lens Sharpe, come il canonico); l'ensemble di offset NON è eseguibile live (gira una sola griglia) → serve solo come stima de-luckata; sim hourly senza slippage/parziali.

Book 5-sleeve — stima de-luckata congiunta (approssimata)

Ogni audit varia UN solo sleeve (gli altri restano canonici), quindi gli effetti non si sommano esattamente; ordine di grandezza dell'eredità di fortuna sull'HOLD 2.46: TP01-ancora ~+0.10, XS01-fase ~+0.17, SKH01-offset ~+0.5. Stima onesta: HOLD ~1.9–2.1, FULL ~2.0–2.2, DD ~6% (invariato) — il book resta largamente positivo e diversificato a ogni combinazione testata, ma il 2.46 è un massimo di ~24×10×23 configurazioni di ancora, non la stima centrale.

Regole codificate in narrativa (CLAUDE.md aggiornato)

1. I numeri headline di OGNI sleeve ancorato si citano con la banda d'ancora (o come ensemble di fase): vale già per TP01, ora anche per XS01 e SKH01 e per l'HOLD del book.
2. Un gate di selezione (es. DD<30%) va verificato sulla banda di fase, non sull'ancora canonica — SKH01-V2-DD fu selezionata per una proprietà che tiene in 8/23 fasi.
3. Il candidato gate anchor_luck_band() in altlib sale di priorità: tre sleeve su tre ancorati mostrano la stessa firma, e il deflated-Sharpe non conta questo multiple-testing.

Follow-up (non eseguiti, da valutare)

• Rivalutare il peso 25% di SKH01 nel book live Deribit: l'aspettativa onesta della gamba SKH è ≈ fase-mediana + path orario (blend HOLD ~0.72, non 1.17) con gap-through-stop reale nei crash. L'uplift resta positivo a ogni fase → non c'è motivo di rimuoverla, ma il sizing fu deciso su numeri best-of-23.
• Cadenza cron a 230m (o trigger sui confini di barra) per chiudere il gap di path orario.
• anchor_luck_band() in altlib.py come gate standard per candidati ancorati.
• Audit ora-del-giorno di XS01 quando esisterà un feed HL intraday certificato.

Stato: XS01/SKH01/pesi/book live INVARIATI (nessun cambio operativo da questo audit — è un audit di reporting e di gate, e ogni cambio pesi dovrà passare weights_tilt_null + selection-on-holdout). Test suite 168 verdi. Script audit committati.