Adriano Dal Pastro
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Origine: gioco "Blind Traders" (100 agenti ciechi su BTC/ETH anonimizzati) -> vincitore = spread ETH/BTC reversion a 15m. Testato sul serio col gate PORT06: non duplicato (corr 1h vs 15m = 0.37), robusto (16/16 celle Sharpe>1), edge NON artefatto delle candele flat ETH 15m (filtrandole resta l'83% dello Sharpe). Percorso live costruito e validato: - pairs_research.pairs_sim_flat: engine generalizzato con exit LIVE-REALIZABLE (arma exit_ready, esce alla 1a barra pulita); regression-lock a pairs_sim. - PairsWorker: flat_skip + exit_ready + rilevamento flat da OHLC (1h byte-exact). - runner: fetch diretto dei timeframe sub-orari + override position_size per-sleeve. - validate_worker_pairs: replay worker == backtest a 15m (8452 vs 8453 trade). - _defs/build_everything: sleeve PR_ETHBTC_15M (mezza size, pos 0.10) -> PORT06 FULL 6.43->7.20, OOS 8.58->9.66, DD giu'. Rischio bilanciato col 1h. - smoke live: Cerbero serve candele 15m fresche; worker ticca. Diari docs/diary/2026-06-09-*. Caveat slippage: mezza size = blend-tilt prudente. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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from scripts.portfolios._defs import PORTFOLIOS
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def test_six_portfolios_defined():
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assert set(PORTFOLIOS) == {"PORT01", "PORT02", "PORT03", "PORT04", "PORT05", "PORT06"}
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def test_port06_is_master_shape_cap():
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p = PORTFOLIOS["PORT06"]
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sids = set(p.sleeve_ids)
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assert {"SH_BTC", "SH_ETH", "TSM01", "PR_ETHBTC", "PR_ETHBTC_15M"} <= sids
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# 18 dal 2026-06-09: aggiunto lo sleeve BLEND PR_ETHBTC_15M (ETH/BTC pairs 15m flat-skip)
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assert len(sids) == 18
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# SHAPE cappata a 0.0588 (2026-06-05): SH01 senza SL by-design, esposizione dimezzata
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# (ricerca sh01_exit_lab: 11 famiglie di stop, 0 sopravvissute)
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assert p.weighting == "cap" and p.caps == {"PAIRS": 0.33, "SHAPE": 0.0588}
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def test_default_leverage_sober():
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assert PORTFOLIOS["PORT06"].leverage == 2.0
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