La verifica "il cap si adegua?" esisteva solo come sorveglianza di sessione, e il
versamento slitta di giorni: una verifica che vive in una chat non e' una verifica. Resa
permanente e generalizzata.
`write_equity_watermark` ora ritorna {prev, new, pct} quando il salto fra due letture
consecutive supera EQUITY_JUMP_ALERT = 10%; `book_report` lo espone come `equity_jump` e
`book_execute` manda un Telegram con il NUOVO DIMENSIONAMENTO accanto (cap/asset, nozionale
lordo, leva), cosi' il messaggio si legge senza aprire il repo.
Il book ha vol ~0.4%/giorno: un salto del 10% fra due giri orari non puo' venire dal
trading. Quindi l'allerta copre DUE casi con un meccanismo solo:
- VERSAMENTO: conferma che e' atterrato e che il sizing lo ha seguito;
- USCITA DI FONDI: un prelievo che non hai chiesto, o una perdita anomala. E' questo il
caso che conta di piu', ed e' il motivo per cui la soglia e' a due code.
Prima lettura in assoluto -> nessun allarme (senza un "prima" non c'e' un salto).
Il watermark si aggiorna ANCHE quando allerta, o il cap resterebbe indietro (test cablato).
411 test verdi (+7). Strategia, pesi, cron, config INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro
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