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Adriano Dal Pastro 14522262e6 chore(reset): v2.0.0 — storico certificato Deribit mainnet, ripartenza pulita

Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).

- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
  CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
  (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
  (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
  50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
  portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
  con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
  runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
  portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
  (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
  src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
  certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
  (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-19 15:20:59 +00:00

3.0 KiB

Raw Blame History

2026-06-09 — XS01: reversione cross-sectional (famiglia nuova, trovata + deployata PAPER)

Origine

Dopo aver scartato (alla cieca, coi giochi) trend/breakout/seasonal/opzioni/funding come rumore o −EV, ho cercato io un meccanismo diverso dalla mean-reversion pairwise. Trovato: XS01 — reversione CROSS-SECTIONAL su 8 asset (BTC/ETH/LTC/ADA/SOL/BNB/XRP/DOGE).

Meccanismo

Ogni HOLD=12 ore: classifica gli 8 asset per rendimento su LB=48 ore, pesi w = −(ret − media_cross-section), normalizzati a gross 1 → long i perdenti relativi / short i vincenti, market-neutral. Roll non sovrapposto (entry-to-entry = hold+1 barre). Fee 0.10% RT/book. Cattura il FATTORE reversione trasversale, distinto dai pairs (pairwise).

Verifica (engine canonico `scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py`)

No look-ahead verificato (segnale invariato perturbando il futuro).
Robusto: plateau OOS Sharpe 2–3.9 su lb 12–72 × hold 6–24.
Scorrelato: corr −0.006 / 0.035 da PR01 ETH/BTC, −0.028 dai fade → diversificatore.
Per-anno (entry): 2022 +34, 2023 +6, 2024 +21, 2025 +225, 2026 +85 (5/5 anni+).
Caveat: edge concentrato sul 2025; cost-sensitive (muore ~0.35% RT/book); 8 gambe; storia dal 2022 (no 2018-2020).

Worker validato (== backtest esatto)

src/live/xsec_worker.py CrossSectionalWorker: book market-neutral che rolla ogni HOLD barre, stessa formula pesi e cadenza dell'engine. validate_xsec_worker.py: replay bar-per-bar == backtest ESATTO (worker 4993/1427 trade/49.8% == backtest 4993/1427/49.8%). Bug risolto: il primo prototipo rollava 1 barra troppo tardi (cooldown extra) → rimosso, guard a lb+1, entry-to-entry = hold+1.

Gate PORT06 — PROMOSSO (con asterisco)

	corr	FULL Sh	FULL DD	OOS Sh	OOS DD
ATTUALE (19→ senza XS01)	—	7.20	3.68	9.66	1.31
+XS01	−0.006	7.34	3.46	10.07	1.48

Migliora 3 metriche su 4 (OOS Sharpe +0.41, il salto più grande dal 15m; FULL DD giù). Unico neo: OOS DD +0.17pp. Risk-contrib XS01 solo 2.2% (diversificatore a bassa vol).

Deploy (v?, 2026-06-09) — PAPER

8 gambe → niente esecuzione reale (come TR01/ROT02/TSM01) → XS01 gira PAPER (paper_sleeves), fuori dal pool, raccoglie statistica forward. Wiring: _defs.XSEC in PORT06 (19 sleeve, family XSEC via prefix "XS"), build_everything (equity da xsec_sim), runner kind="xsec" → CrossSectionalWorker, asset_days ora include i paper (fix: gli alt BNB/DOGE/XRP ora vengono fetchati anche per TR01/ROT02/TSM01). Regression-lock aggiornati (18→19 sleeve, FULL 7.20→7.34, OOS 9.66→10.07, DD 3.68→3.46). 93 test verdi.

Direzione futura: se la statistica forward conferma, costruire l'esecuzione reale a N gambe (oggi inesistente) per portarlo nel pool. Per ora: candidato validato che gira PAPER e si osserva. Artefatti: scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py, src/live/xsec_worker.py, scripts/analysis/{validate_xsec_worker,xsec_port06_gate}.py.

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