Adriano Dal Pastro
2.4 KiB
2.4 KiB
2026-07-24 — Snapshot stato paper book (chiusura sessione goal/50eur-day)
Fotografia dello stato dei libri paper al 2026-07-24 00:00 UTC, presa alla chiusura della
sessione (merge di goal/50eur-day in main a 05d069f, branch cancellato, cron cablati:
cc01_regime_watch + stable_snapshot in cron_daily, opzioni 0DTE 2x/g 07:55+08:05 UTC).
Serve da riferimento per le decisioni pre-registrate (gate STATARB 2026-09-27 in primis).
Book attivo 5-sleeve (paper_portfolio, €2000 nominali dal 2026-06-19)
- Equity €2018,80 → +0,94% in 35g (≈+10% ann.), maxDD 0,3%, picco €2018,89 (22/07).
- Posizioni: risk-off quasi totale sul crypto — TP01 0.0x/0.0x, XS01 flat (gate dispersione chiuso), VRP01 nessuno spread (gate IV-rank chiuso), SKH01 flat. Unica gamba investita: GTAA01 (IB, 23/07) SPY 15,5 / HYG 16,7 / IWM 8,2 / QQQ 6,2 / TLT 5,7 / GLD 2,1 / cash 45,8%.
- Lettura onesta: il rendimento del mese viene dalla gamba equity difensiva + i pochi giorni crypto di fine giugno; i gate tengono il book fuori dal crypto da settimane — comportamento atteso (il valore è il taglio del DD, non il ritorno). Coerente col book live Deribit, anch'esso flat.
Forward monitor
| Libro | Equity | Da inizio | maxDD | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| Combo TP01+GTAA (dal 22/06) | €1991,20 | −0,44% | 0,6% | segue gli sleeve sopra |
| STATARB-RESID (dal 29/06) | €2088 mod. / €626 reale-$600 | +4,4% | 1,4% | long residuo 0.22x |
| Prevday-breakout (dal 21/06) | €1904 mod. / €572 reale | −4,8% | 6,4% | short BTC −0,47 / ETH −0,37 |
- STATARB è il monitor messo meglio (+4,4% in ~4 settimane, modellato E reale-$600
quasi identici, DD 1,4%): se la finestra forward regge, il gate pre-registrato
r0724_statarb_deploy_gate.py(2026-09-27) ha una chance concreta di promozione a sleeve eseguibile (2 gambe BTC/ETH perp). - Prevday −4,8%: lead in osservazione, nessuna azione.
Promemoria trigger attivi a questa data
- Gate deploy STATARB: 2026-09-27.
- Dossier 0DTE: riapertura solo dopo ≥90g di snapshot (serie partita 24/07) con mediana IV_daily/RV_forward netto-haircut > 0.
- WATCH STABLE: ritest a ≥12 mesi di snapshot point-in-time (serie partita 24/07).
- CC01: riapertura a funding 30g ≥15% ann. (watch in cron; oggi QUIET, BTC +8,4%).
Book live Deribit e pesi INVARIATI in tutta la sessione.