Files

T

Adriano Dal Pastro bb40e87d13 crolli: il libro perde nel giorno e chiude > 0 in 8/8 finestre dal 2022 (SKH01 short); crollo catturato a vol bassa, XRP diluisce come SOL

Quattro misure (r0909_*), nessun cambio a libro/pesi/config:
- libro nei crolli: −0,48%/g nei 160 giorni ≤ −5%, positivo per finestra dal 2022
  per la gamba short di SKH01 (108% dei guadagni); beta 0,0769 riprodotto (§46);
  il peso di SKH01 resta chiuso dal gate (in-sample).
- crollo catturato 1-5/06/2026 a quote vere: f_net 0,74 = rally; put δ−0,10
  1,92× il modello; a vol bassa e fuori dal gate di VRP01 → §3 non si riapre.
- XRP terza gamba (harness r0822_sol_leg): hold-out −0,169 in 0/24, un anno buono.
- universo Deribit: liquidi solo BTC/ETH/XRP/SOL; XS01 13/19; BTCDVOL future
  non negoziabile; PAXG non misurato.
Revisione fable: due conclusioni smontate (MTM 2,6× era un artefatto di quote;
«8/12 guadagna» era l'ordine delle classi). Debito §5.18: cblib.spot_series
+ asof guarda un'ora avanti (feed 1h etichettato all'apertura).
Test Opus: 92 nuovi, suite 1008/1008; due difetti del verdetto XRP corretti.
Docs: diario, RESULTS §74-77, CLAUDE.md, memoria 20/50, README; journal 07-08/09.

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_017zJjHUS7mf4pnGE6pq9RTt

2026-09-09 16:33:54 +00:00

3.7 KiB

Raw Blame History

Giornale di bordo — 2026-09-08

Scritto 2026-09-09T00:36:48+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.

Mercato

	chiusura	1g	7g	30g	RV30 ann.	TSMOM 30/90/180	DVOL
BTC	$78,470.50	-0.80%	+1.34%	+20.97%	47.3%	↑ ↑ ↑ (3/3 su)	39.9 (40° pctl 1a)
ETH	$2,485.45	-0.20%	+2.77%	+30.16%	70.6%	↑ ↑ ↑ (3/3 su)	53.9 (33° pctl 1a)

Libro

Equity $4,477.46 · nozionale lordo $1,149 · leva lorda 0.26x · barra dati 2026-09-08 · 24 giri

	TP01	SKH01	target	posizione	azione
BTC	+0.415	flat	$+697	$+698	HOLD (a target)
ETH	+0.268	flat	$+449	$+451	HOLD (a target)

P&L

giorno: $-6.72 di equity (24 letture)
realizzato: +0.00 netto su 1 round-trip chiusi · 2 fill · fee 0.0055
cumulato dall'arming: $+3,879.40 di equity — di cui $+3,834.43 versati/prelevati -> trading $+44.97 · TWR +7.41%

Salute

giri di book_execute: 24/24
eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min

Lettura

Generata da regole dichiarate in src/live/journal.py — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.

[stato] A mercato su BTC $+698 (TP01 +0.415, SKH01 flat) e ETH $+451 (TP01 +0.268, SKH01 flat).
[leva] Leva lorda 0.26x su un tetto di 1.00x (max_notional_per_asset_frac 0.50 x 2 asset, letto da config/live.json): margine 0.74x.
[pnl] Equity $-6.72 con 2 fill e 1 round-trip chiusi (realizzato $+0.00 netto).
[drawdown] 📌 Equity -0.57% sotto il picco ($4,502.93). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.
[vol] BTC: implicita 39.9 contro realizzata 30g 47.3 (sotto); DVOL al 40° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.14 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
[vol] ETH: implicita 53.9 contro realizzata 30g 70.6 (sotto); DVOL al 33° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.15 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
[evidenza] 📌 Campione a oggi: 77 giorni, 42 round-trip. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (edge_watch) lavora su una finestra di 36 mesi.

Analisi (agente)

Scritta da claude-opus-5 il 2026-09-09T00:37:27+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: ok.

Terzo giorno sotto il picco del 06/09 ($4,502.93), e secondo consecutivo in rosso dopo i $-18.75 del 07/09: oggi $-6.72. La differenza rispetto alla settimana precedente al versamento non e' il segno ma la scala — le posizioni sono passate da BTC $+347/ETH $+213 a BTC $+698/ETH $+451, quindi oscillazioni di equity dello stesso ordine in dollari valgono ora meno in percentuale. Con realizzato $+0.00 su 1 round-trip e HOLD a target su entrambe le gambe, la perdita del giorno e' rivalutazione delle posizioni aperte contro BTC -0.80% ed ETH -0.20%, non attivita' di trading.

L'elemento insolito e' altrove: TSMOM 3/3 su su entrambi gli asset, BTC +20.97% e ETH +30.16% a 30 giorni, e nonostante questo TP01 sta a +0.415 e +0.268 con SKH01 flat — leva lorda 0.26x su un tetto di 1.00x. Il libro e' poco investito dentro il trend che dovrebbe essere il suo caso favorevole; se questo sia disciplina di sizing o segnale debole non e' misurabile qui.

Lettura alternativa altrettanto compatibile: a 0.26x di esposizione il P&L giornaliero e' quasi interamente beta di mercato, e i 77 giorni / 42 round-trip non permettono di distinguerlo dall'edge.

Merita un'occhiata umana il round-trip chiuso con realizzato esattamente $+0.00 a fronte di fee 0.0055.

Nota

(vuota — campo dell'operatore)

3.7 KiB Raw Blame History