Adriano Dal Pastro
de83909db9
MISURATO oggi durante la revisione: `trades_db.py --help` non stampava l'uso, cadeva in sync() e riscriveva meta.ultimo_sync. Nessuno dei 18 script di scripts/live/ usava argparse: un flag sbagliato era il ramo else. Su journal.py avrebbe scritto pagina e riga di DB, su analista.py avrebbe speso una chiamata al modello e mandato un Telegram. - src/live/cli.valida: prima istruzione di ogni __main__, prima di connect()/sync/rete. --help -> 0 con l'uso; flag ignoto, valore mancante o posizionale -> 2 con l'elenco dei previsti (P4). NIENTE argparse: cambierebbe messaggi, codici d'uscita e --help di script che il cron gia' chiama. - 18 script cablati (i 3 che scrivono + 14 + cc01), flag invariati. - tests/test_cli_flag.py (30): elenco DERIVATO dalla cartella (P1), valida come prima istruzione, uso che documenta i flag, e i flag che il CRON usa davvero restano accettati (P15/P16); end-to-end su --help e flag ignoto con trades.db non toccato (M15). Verificato a mano: monitor_health --quiet, trades_db --sync --quiet, book_execute dry-run. Debito §5.15, primo passo: balance_watch (orario) registra `usde_usdc` a ogni campione — None con la ragione se illeggibile, mai 1,0. Il cablaggio nel bound quando la serie ha storia. Pulizia dalla revisione: tests/helpers.carica_script al posto della 15a copia del loader importlib (5 file del libro live); il fill di prova via upsert_fills invece di un INSERT che lasciava verified NULL; asserzioni non ancorate al padding; movimenti_capitale accetta le righe gia' lette (una SELECT invece di due ai due lati di una scrittura del cron). Test 910 verdi (+52). Diario 2026-09-02c. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XDJsH3iDSaBns3ccpPBwiu
102 lines
4.0 KiB
Python
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Python
"""PAPER PORTFOLIO — forward-only del portafoglio attivo (TP01 + XS01), simulato.
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Traccia l'equity del portafoglio (StrategyPortfolio su active_sleeves) FORWARD-ONLY da una data di
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partenza, sui dati certificati (BTC/ETH Deribit + alt Hyperliquid). Nessuna esecuzione reale:
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applica i rendimenti GIORNALIERI combinati man mano che arrivano barre nuove. Stato persistente.
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Il dashboard (src/live/dashboard.py) legge questo stato + ricalcola il backtest a colpo d'occhio.
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uv run python scripts/live/paper_portfolio.py # avanza (init al 1o run)
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uv run python scripts/live/paper_portfolio.py --status # solo stato
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uv run python scripts/live/paper_portfolio.py --reset # azzera (riparte da ora)
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"""
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from __future__ import annotations
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import sys, json
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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import numpy as np, pandas as pd
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from src.portfolio.portfolio import StrategyPortfolio
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from src.portfolio.sleeves import active_sleeves
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from src.live import paper_guard as PG
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STATE_DIR = PROJECT_ROOT / "data" / "paper_portfolio"
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STATE = STATE_DIR / "state.json"
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EQ = STATE_DIR / "equity.csv"
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INITIAL = 2000.0
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def portfolio_daily():
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pf = StrategyPortfolio(active_sleeves(), capital=INITIAL)
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return pf, pf.combined_daily()
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def load():
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return json.loads(STATE.read_text()) if STATE.exists() else None
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def save(st):
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STATE_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
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STATE.write_text(json.dumps(st, indent=2))
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def advance():
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pf, r = portfolio_daily()
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st = load()
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if st is None: # init: forward-only, parte dall'ultima barra
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last = str(r.index[-1])
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st = dict(start=last, last=last, equity=INITIAL, initial=INITIAL,
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peak=INITIAL, max_dd=0.0, n_days=0)
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save(st)
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STATE_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
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EQ.write_text("date,equity\n" + f"{last},{INITIAL}\n")
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return st
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last = pd.Timestamp(st["last"])
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new = r[r.index > last]
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# SOLO giorni CHIUSI: l'ultima riga dei rendimenti giornalieri e' il giorno in corso
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# (~19 min/giorno registrati, r0822_monitor_audit). E' un monitor da dashboard, ma la
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# regola D2 vale anche qui.
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new = new[PG.indice_chiuso(new.index, PG.MS_1D)]
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if len(new):
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eq = st["equity"]; peak = st["peak"]; dd = st["max_dd"]
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lines = []
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for d, ret in new.items():
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eq *= (1.0 + float(ret)); peak = max(peak, eq); dd = max(dd, (peak - eq) / peak if peak > 0 else 0)
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lines.append(f"{d},{eq:.4f}")
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st.update(equity=eq, last=str(new.index[-1]), peak=peak, max_dd=dd, n_days=st["n_days"] + len(new))
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save(st)
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with open(EQ, "a") as f:
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f.write("\n".join(lines) + "\n")
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return st
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def main():
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a = sys.argv[1:]
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if "--reset" in a:
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for f in (STATE, EQ):
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f.unlink(missing_ok=True)
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print("paper portfolio azzerato.")
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st = load() if "--status" in a else advance()
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if st is None:
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st = advance()
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pf, _ = portfolio_daily()
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days = (pd.Timestamp(st["last"]) - pd.Timestamp(st["start"])).days
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ret = st["equity"] / st["initial"] - 1
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print(f"PAPER PORTFOLIO (TP01+XS01) — forward-only")
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print(f" start {st['start'][:10]} -> last {st['last'][:10]} ({days}g, {st['n_days']} barre)")
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print(f" equity {st['equity']:.2f} (start {st['initial']:.0f}) ret {ret*100:+.2f}% maxDD {st['max_dd']*100:.1f}%")
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print(f" posizioni correnti: {pf.current_positions()}")
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USO = """uso: paper_portfolio.py [--reset] [--status]
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uv run python scripts/live/paper_portfolio.py # avanza (init al 1o run)
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uv run python scripts/live/paper_portfolio.py --status # solo stato
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uv run python scripts/live/paper_portfolio.py --reset # azzera (riparte da ora)
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Dettaglio nel docstring in testa al file."""
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if __name__ == "__main__":
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from src.live.cli import valida
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valida("paper_portfolio.py", USO, flag=("--status", "--reset"), con_valore=())
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main()
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