Adriano
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combine_portfolio.py: costruisce l'equity giornaliera di tutte le sleeve (8 fade + 3 honest) su indice comune 2021-2026, misura la correlazione cross-famiglia e confronta i portafogli FULL/OOS (ret, CAGR, DD, Sharpe). Risultato: le due famiglie sono quasi scorrelate (corr ~0.05). Combinarle migliora il rischio/rendimento: equal-weight 11 sleeve -> DD 6.1% full / 4.6% OOS, Sharpe OOS 4.46 (vs honest-only 12% DD / 2.23 e fade-only 8.6% DD / 4.14), CAGR ~43% mantenuta. Il 50/50 fra famiglie da' il DD piu' basso (5.5% full / 4.0% OOS). Diario 2026-05-29 e nota CLAUDE.md aggiornati. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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Diario di ricerca — 2026-05-29
Combinare le strategie migliora i risultati?
Domanda: usare insieme le due famiglie di strategie presenti sul repo migliora il profilo rischio/rendimento rispetto a usarle separatamente?
- FADE (mie): reversione intraday 1h, long/short, BTC/ETH — MR01 Bollinger, MR02 Donchian, MR03 Keltner, MR07 Return-reversal (tutte col filtro trend 3.0 ATR).
- HONEST (altra sessione): long-only multi-regime multi-crypto — DIP01 (dip-buy 1h BTC), TR01 (EMA-trend 4h basket), ROT02 (dual-momentum rotation 1d).
Metodo (scripts/analysis/combine_portfolio.py): per ogni sleeve si costruisce
l'equity giornaliera normalizzata su un indice comune (2021-01-01 → 2026-05-26),
si passa ai rendimenti giornalieri, si misura la correlazione cross-famiglia e si
confrontano i portafogli equal-weight (ribilanciati ogni giorno), 50/50 fra famiglie
e inverse-vol. Metriche FULL e OOS (ultimo 30% della finestra comune, da 2024-10-12):
ritorno, CAGR, max DD, Sharpe annualizzato. Le curve honest sono riusate da
honest_improve2.py; quelle fade da risk_management.build_trades.
Correlazione: cross-famiglia +0.05 (quasi indipendenti). Intra-fade +0.18, intra-honest +0.05. L'unica coppia un po' correlata è MR01_BTC↔DIP01_BTC (+0.43), entrambe mean-reversion su BTC. Famiglie scorrelate ⇒ diversificazione quasi ideale.
Risultati (FULL | OOS):
| Portafoglio | Ret% | CAGR | DD% | Sharpe | oDD% | oSharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FADE only (8) | +549 | 41 | 8.6 | 3.75 | 5.4 | 4.14 |
| HONEST only (3) | +642 | 45 | 12.0 | 1.90 | 6.5 | 2.23 |
| ALL equal-weight (11) | +589 | 43 | 6.1 | 3.95 | 4.6 | 4.46 |
| ALL 50/50 famiglie | +615 | 44 | 5.5 | 3.18 | 4.0 | 3.87 |
| ALL inverse-vol | +483 | 39 | 5.8 | 3.97 | 4.6 | 4.02 |
Conclusione: sì, combinare conviene.
- DD crolla: combinato 5.5–6.1% full / 4.0–4.6% OOS, contro 8.6% (fade) e 12% (honest) da sole → drawdown ridotto del 35–50%.
- Sharpe sale: combinato OOS 4.46 vs honest 2.23 (raddoppia) e batte pure fade (4.14).
- CAGR resta ~43–44% (≈ media delle due famiglie) ma con metà del rischio: è il "free lunch" della diversificazione fra sorgenti di edge scorrelate.
- Best Sharpe = equal-weight degli 11 sleeve; best DD = 50/50 fra le due famiglie.
Caveat onesti: la finestra comune è 2021–2026 (5.4 anni), OOS ~2024-10→oggi (1.6 anni) — pochi regimi. CAGR e Sharpe sono backtest a leva 3x; il 2024 cripto favorevole pesa. Il target €50/giorno resta vincolato dal capitale: 43% CAGR su €1000 non fa €50/giorno a breve, serve compounding pluriennale o più capitale. Prossimo passo: confermare il portafoglio combinato nel paper trader live.
File: scripts/analysis/combine_portfolio.py (nuovo).