Adriano Dal Pastro
14522262e6
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2.9 KiB
Python
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"""EXIT-07 — TP dinamico che DECADE col tempo (verso breakeven).
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PRIOR (vincolante, ieri SCARTATO un ladder 80/20): il TP delle fade sta alla
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MEDIA, e li' il movimento e' esaurito -> il prezzo spesso NON arriva al TP e il
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trade muore a max_bars (close) o sullo SL. Idea di questa famiglia: invece di
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tenere il TP fisso al target ambizioso (la media), farlo DECADERE col passare
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delle barre verso un target piu' modesto (breakeven che copre le fee, o meta'
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strada). Cosi' un trade che s'e' avvicinato ma non ha toccato il TP pieno puo'
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essere chiuso in profitto/pareggio prima di scadere a max_bars potenzialmente
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in perdita. SL FISSO (sl0) invariato. horizon = max_bars invariato.
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TP attivo nel bar j:
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frac(j) = clamp( ((j - i) / mb) * speed , 0, 1 )
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tp(j) = tp0 + frac(j) * (target_fin - tp0)
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- frac dipende SOLO da j (indice di tempo) e da costanti note all'entrata
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(i, mb, speed) -> NESSUN dato > j-1 -> anti-look-ahead OK per costruzione.
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- long (d=+1): tp0 > entry; target_fin <= tp0 -> il TP SCENDE verso entry.
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- short (d=-1): tp0 < entry; target_fin >= tp0 -> il TP SALE verso entry.
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- speed>1: il TP raggiunge il target finale prima della fine (clamp a 1).
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target_fin (param "target"):
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- "breakeven": entry*(1 + d*0.003) -> copre 0.3% (~ fee 0.10%RT + margine).
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Per long sta sopra entry, per short sotto: chiudere li' NON e' in perdita.
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- "halfway" : (entry + tp0)/2 -> meta' strada fra entry e il TP pieno.
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GRID: speed in {0.5, 1.0, 1.5} x target in {breakeven, halfway} (6 celle).
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"""
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import sys
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from pathlib import Path
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sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
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from exit_lab import ExitPolicy, evaluate # noqa: E402
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class TpDecay(ExitPolicy):
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name = "tp_decay"
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def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params):
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super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
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self.speed = float(params.get("speed", 1.0))
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target = str(params.get("target", "breakeven"))
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if target == "breakeven":
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self.target_fin = entry * (1.0 + d * 0.003)
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elif target == "halfway":
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self.target_fin = 0.5 * (entry + tp0)
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else:
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raise ValueError(f"target sconosciuto: {target}")
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# mb puo' essere 0 in teoria; protezione
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self.mb_eff = max(int(mb), 1)
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def levels(self, j: int):
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# frac dipende SOLO dal tempo (j - i), mb, speed: costanti note all'entrata
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frac = ((j - self.i) / self.mb_eff) * self.speed
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if frac < 0.0:
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frac = 0.0
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elif frac > 1.0:
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frac = 1.0
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tp = self.tp0 + frac * (self.target_fin - self.tp0)
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return tp, self.sl0, 1.0
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GRID = [
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{"speed": 0.5, "target": "breakeven"},
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{"speed": 1.0, "target": "breakeven"},
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{"speed": 1.5, "target": "breakeven"},
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{"speed": 0.5, "target": "halfway"},
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{"speed": 1.0, "target": "halfway"},
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{"speed": 1.5, "target": "halfway"},
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]
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if __name__ == "__main__":
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evaluate(TpDecay, GRID)
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