Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2.2 KiB
Python
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"""EXIT-15 — loser time-stop ("i loser muoiono giovani?").
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Le fade tengono il trade fino a TP/SL fissi o max_bars. Qui aggiungiamo un
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solo extra-exit CONDIZIONATO AL SEGNO della PnL: al k-esimo bar dopo l'entrata,
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se il trade e' ancora in PERDITA sul CLOSE (unrealized < 0), chiudi il residuo
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al close[j]. Se a quel bar il trade e' in profitto (o piatto), NON tocca nulla
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e lascia correre verso TP/SL/max_bars come la base.
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TP/SL fissi (tp0, sl0) INVARIATI; horizon = max_bars INVARIATO.
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Differenza col time-stop semplice (gia' FALLITO il 2026-06-02, tagliava i
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winner): qui non si esce per il solo passare del tempo, ma SOLO se la PnL e'
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negativa. L'ipotesi e' che un trade ancora in rosso dopo k bar abbia bassa
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probabilita' di recuperare e finisca per colpire lo SL (peggio) o scadere a
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max_bars in perdita -> uscire prima limita la coda di perdite e libera capitale.
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Anti-look-ahead: la decisione e' in `after_bar(j)`, che per contratto puo'
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leggere il CLOSE del bar j (eseguibile al poll del tick). Confronto:
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unrealized(j) = (close[j] - entry) * d (>0 = a favore)
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Esce SOLO quando j - i == k (controllo una tantum al k-esimo bar). I livelli
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TP/SL restano quelli base (nessun uso di dati futuri in levels()).
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GRID: k in {4, 8, 12, 16} (4 celle).
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"""
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import sys
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from pathlib import Path
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sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
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from exit_lab import ExitPolicy, evaluate # noqa: E402
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class LoserTimestop(ExitPolicy):
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name = "loser_timestop"
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def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params):
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super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
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self.k = int(params.get("k", 8))
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self.close = ctx["close"]
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# livelli base, invariati (nessun look-ahead)
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def levels(self, j: int):
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return self.tp0, self.sl0, 1.0
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def after_bar(self, j: int) -> bool:
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# controllo una tantum al k-esimo bar dopo l'entrata
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if j - self.i != self.k:
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return False
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unrealized = (self.close[j] - self.entry) * self.d
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return unrealized < 0.0
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GRID = [
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{"k": 4},
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{"k": 8},
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{"k": 12},
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{"k": 16},
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]
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if __name__ == "__main__":
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evaluate(LoserTimestop, GRID)
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