research(sweep): 5 thread paralleli — 0 nuovi sleeve, STATARB-RESID LEAD ortogonale+eseguibile
Ricerca onesta su aree inesplorate (harness altlib+xsec_v2_nonmom, tutti i gate incl.
study_family_honest anti-selection-on-holdout). Branch main, nessun impatto live, test 143/143.
1 XSEC low-risk cousins (MAX/idio-vol/Amihud) -> 1 LEAD (IVOL), STAT-MODE, DSR 0.37<0.95
2 XSEC momentum-structure vs XS01 -> tutto REDUNDANT (sostituire XS01 distrugge hold)
3 Meta-allocazione dinamica (4 sleeve) -> pesi fissi vincono (gia quasi risk-parity)
4 Segnali ortogonali ETH/BTC (2 gambe) -> STATARB-RESID + DVOLSPREAD LEAD
5 1-gamba a segnale (MACD/RSI/Supertrend/...) -> 0/12 earns_slot (trend=TP01, MR morta, hedge)
LEAD principale STATARB-RESID (mean-rev residuo ETH-b*BTC, OLS rolling, 2 gambe): primo stream
INSIEME ortogonale (corr->book 0.027, beta-mkt 0.013) ED eseguibile a $600 (haircut ~0, NON
STAT-MODE) -> cadono i 2 muri di XS01/opzioni. Resta solo il muro dell'edge (Sharpe 0.84,
DSR 0.929 same-sign <0.95). Causalita+fee verificate dal coordinatore. Forward-monitor, non sleeve.
Soffitto direzionale ~1.3 riconfermato. Diario 2026-06-29-strategy-search-5threads.md, CLAUDE.md agg.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro
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