Adriano Dal Pastro
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Per gli sleeve eseguiti sim==backtest per costruzione -> reale vs backtest = fuga di esecuzione (slippage + fee + netting/phantom/sim_fallback). Misura LEAKAGE sim-reale per-trade, slippage ingressi/uscite, fee reali, sim_fallback, ledger per-sleeve; verdetto verde/giallo/rosso. Clean-start --since 2026-06-13 (la finestra mobile includerebbe l'incidente testnet pre-fix). Cron host giornaliero 08:30 UTC --telegram. Read-only, niente rete. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
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2026-06-13 — Report ricorrente LEDGER REALE vs BACKTEST (il gate per scalare)
Perché
Domanda dell'utente: "come cresco il capitale a 12k". Risposta: il prerequisito prima di mettere soldi veri è che il ledger reale combaci col backtest — soprattutto lo slippage del 15m appena deployato. Questo report rende quel gate un dato osservabile, non un'opinione.
Insight chiave: per gli sleeve eseguiti (6 fade 15m, DIP01, 6 pairs, SH01) il sim del worker == backtest canonico PER COSTRUZIONE (validato). Quindi "reale vs backtest" = "reale vs sim" = la fuga di esecuzione: slippage + fee reali vs assunte + effetti netting/phantom/sim_fallback.
Cosa misura
scripts/analysis/ledger_vs_backtest.py (read-only: solo trades.jsonl +
status.json, nessuna rete → affidabile in cron):
- PnL realizzato sim vs reale (Σ e per-trade) → LEAKAGE € e per-trade (bottom line)
- slippage ingressi (REAL_OPEN) e uscite-a-mercato (REAL_CLOSE; escluse le uscite da TP resting, fill maker al livello = no slippage)
- fee reali vs assunte (0.10% RT)
- trade
sim_fallback(reale mai eseguito/fillato) = quota NON coperta dal reale - ledger per-sleeve: real_capital vs capital (sim)
- verdetto 🟢/🟡/🔴: <10 trade = campione piccolo; leakage basso+slippage ≤15bps = verde (si può pensare a scalare); slippage >40bps = rosso (edge erode, NON scalare)
Clean-start (importante)
Una finestra mobile pura includerebbe l'incidente testnet pre-fix: a 7g il
report dà sim +82 vs reale +5 (🔴) — ma è gonfiato dai +4% FANTASMA che il sim
bookava e il reale no, prima di TP_PHANTOM (v1.1.23), netting (v1.1.25) e
ribilancio-conservativo (v1.1.31). Lo scheduler usa --since 2026-06-13 →
accumula SOLO dati post-fix, e diventa statisticamente significativo coi giorni.
Finestra pulita oggi: 1 trade, leakage +0.07, slippage ingresso 12-29 bps.
Scheduling
Cron host (come reconcile/hourly_report), giornaliero 08:30 UTC:
ledger_vs_backtest.py --since 2026-06-13 --telegram → Telegram + log in
~/port06_ledger_vs_backtest.log. Invio verificato.
Come usarlo
Quando il campione supera ~10-20 trade reali e il verdetto è 🟢 stabile per qualche giorno (leakage per-trade piccolo, slippage medio ≤15 bps), allora il 15m regge l'esecuzione e si può passare da testnet a piccolo reale → poi scalare. Se resta 🔴/🟡, l'edge si erode sui fill e NON va scalato: prima si capisce dove perde (slippage ingressi? uscite a mercato? sim_fallback frequenti?).