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Adriano Dal Pastro ddc980a097 research(goal50): matematica onesta del target 50eur/g + gate deploy pre-registrato statarb

- r0724_goal50_math: muro capitale (73-228k), leva=rovina, Monte Carlo prop-firm
  sui ritorni reali del book (P(pass) 56-86%, funded 100k mediana 31-42eur/g),
  vault TVL 1-2M. Unica via 'da mesi' = moltiplicare nozionale gestito.
- r0724_statarb_deploy_gate: regola di deploy PRE-REGISTRATA a fwd-day 25
  (decisione 2026-09-27, Sh>=0.5, haircut<0.5pp, 1 proroga max) — anti
  selection-on-forward.
- diario roadmap (sezioni web-research da completare).

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

2026-07-24 20:55:23 +00:00

4.6 KiB

Raw Blame History

2026-07-24 — Goal "50 EUR/giorno in qualche mese": analisi onesta e roadmap

Contesto. Goal dichiarato: rendita aggiuntiva che arrivi a 50 EUR/giorno entro qualche mese, senza precludere alcuna modalità. Branch goal/50eur-day. Questo diario è la sintesi di: matematica del target sui ritorni reali del book, Monte Carlo prop-firm, 3 ricerche web parallele (prop firm 2026, yield/basis a piccola scala, monetizzazione del track record), e audit delle migliorie interne possibili.

Verdetto in una riga: 50 EUR/g = EUR 18.250/anno; ai CAGR onesti del book (10-20%) servono EUR 73k-183k di capitale. Da $600 in "qualche mese" per via di trading sul capitale proprio non esiste — l'unica famiglia di vie compatibile con "mesi" è moltiplicare il nozionale gestito (conto funded / capitale di terzi), ognuna con probabilità e rischi quantificati sotto.

A) Il muro del capitale (script `r0724_goal50_math.py`, parte A)

CAGR netto	capitale per 50 EUR/g
8%	~EUR 228k
10%	~EUR 182k
15%	~EUR 122k
20%	~EUR 91k
25%	~EUR 73k

Tempo da $600 (CAGR 15%, compounding + depositi mensili): 0/mese → 38.7 anni; 500/mese → 9.6 anni; 1.000/mese → 6.3 anni; 2.000/mese → 3.8 anni; 5.000/mese → 1.8 anni.

B) La leva non è la scorciatoia (parte B)

Book Deribit live (TP01 .75 + SKH01 .25, modellato): Sharpe 1.77, vol nativa ~11%, CAGR 20.5%, maxDD 9.4%. Il target su capitale piccolo implica: $600 → 3.315%/anno (leva ~160x); $5k → 398%/anno (~19x, vol ~212%); $20k → 99%/anno (~4.8x, vol ~53%). Tutte fuori dalla zona di sopravvivenza (Kelly documentato: il book gira a ~0.01-0.27 Kelly). La frontiera 2026-07-03 ha già stabilito che il book gira alla sua vol nativa — alzare target_vol scala DD in proporzione, non crea rendimento.

C) Prop-firm / conto funded — l'unica via "da mesi" quantificabile (parte C)

Monte Carlo (block bootstrap 20g dei ritorni giornalieri reali del book, 20k path, regole tipiche: target 8-10%, maxDD 10% statico/trailing, daily loss 4-5%):

scenario	leva eval	P(pass entro 1a)	mediana giorni
book modellato	1.0x	81-86%	111-132 g
book modellato	1.5x	78-85%	72-89 g
book modellato	2.0x	72-81%	46-62 g
de-luck ×0.6	1.0x	63-72%	113-137 g
de-luck ×0.6	1.5x	62-71%	70-87 g
de-luck ×0.6	2.0x	56-65%	43-58 g

Fase funded ($100k nozionale, split 80%, 1 anno): modellato P(conto vivo) 88.9%, payout p10/p50/p90 = EUR 8.9/42.3/93.4 al giorno; de-luck ×0.6 P(vivo) 67.7%, p10/p50/p90 = EUR 1.3/31.1/77.9 al giorno. A $200k nozionale i payout raddoppiano (mediana de-luck ~EUR 62/g) — il target dei 50 EUR/g sta tra $150k e $200k funded.

Caveat onesti: (1) daily-loss simulato su barre daily → i wick intraday rendono le P(pass) OTTIMISTE; (2) le regole reali (consistency, min trading days, divieto bot/API, weekend) possono uccidere lo stile low-frequency → vedi ricerca firm 2026 sotto; (3) payout = reddito VOLATILE, non "rendita" (p10 de-luck ≈ EUR 1/g).

D) Vault / copy-trading (parte D)

A perf-share 10% sopra HWM servono $1-2M di TVL altrui per 50 EUR/g → richiede anni di track record pubblico, non mesi. Vincolo legale per residente italiano (gestione di capitale altrui = art. 166 TUF) approfondito nella ricerca dedicata sotto.

Migliorie interne implementate/decise oggi

Gate di deploy PRE-REGISTRATO per STATARB-RESID (r0724_statarb_deploy_gate.py). Forward a oggi: 25 barre, +4.42%, Sharpe fwd +5.84 (caldissimo → regredirà), DD 1.4%, haircut 0.01pp. Regola fissata OGGI (day 25) per evitare selection-on-forward: decisione il 2026-09-27 (90g); Sh≥0.5 → candidato deploy (pesi {10,15,20}% via weights_tilt_null, maxDD combinato <15%); 0≤Sh<0.5 → UNA proroga di 90g; Sh<0 → ritiro. Guardie: haircut <0.5pp, config congelata (W=45, sgn=+1), DD fwd <10%.
Audit infra: i messaggi "open/completed orders request timed out" nel cron daily sono warning benigni di ib_async al connect col Gateway IB (conto paper DU) — cosmetici, nessuna azione. Book live 743/743 giri completati; errori cerbero-mcp solo storici.
Conferme di sistema (non ri-litigate): soffitto direzionale ~1.3 (10+ ondate); book già quasi-risk-parity; alzare vol = de-levering inverso (frontiera 2026-07-03); il vincolo binding è il CAPITALE, non la ricerca. Il cap dinamico equity/2 è già pronto ad assorbire depositi.

Ricerche web (3 agenti paralleli) — RISULTATI

(sezione completata sotto, dopo il rientro degli agenti)

Roadmap

(sintesi finale dopo i risultati degli agenti)

4.6 KiB Raw Blame History Unescape Escape