Adriano Dal Pastro
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Harness onesto research_lab.py (serie di posizione causale, fee-aware, null model a rotazione circolare, hold-out 2025+ bloccato; self-test cheat/noise che valida il banco). - Fase 1: triage superstiti (DIP, shape-ML) -> morti net-fee. - Fase 2: esplorazione famiglie (reversal morta; solo trend long-only/MA-cross passa i gate base). - Fase 3: conferma avversariale del trend -> regime-luck del toro, bocciato sul hold-out 2025-26. - Ricerca frattale multi-agente (Workflow, 63 agenti, 52 ipotesi dai due documenti) con guard anti-look-ahead (eval_signal.py) + hold-out + test cross-asset -> 0 edge robusto (l'unico "confermato" su ETH fallisce su BTC con lo stesso codice). - Analisi options: VRP reale +10/+14 vol pt ma finestra 6 sett. regime unico -> non validabile; ruolo solo overlay tail-cap, tenere cerbero-bite ad accumulare. Quinta conferma indipendente: su BTC/ETH-solo-prezzo non c'e' un edge facile. Il processo disciplinato ha evitato un falso "+49% vs -49%" che sul vecchio feed contaminato sarebbe finito in produzione. Diari docs/diary/2026-06-19-research-phase0-1 / -phase2-options / -phase3-confirm / -fractal-multiagent-search. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-06-19 — Ricerca v2.0.0: Fase 0 (harness) + Fase 1 (triage superstiti)
Primo log di ricerca post-reset. Universo certificato: BTC/ETH, 1h. Hold-out 2025+ BLOCCATO.
Fase 0 — harness onesto (scripts/analysis/research_lab.py)
Banco di prova causale per costruzione (modello a SERIE DI POSIZIONE: pos[i] decisa entro
close[i], guadagna close[i]→close[i+1], fee sul turnover |Δpos|). Metriche
Sharpe/CAGR/DD/exposure/turnover, finestra OOS, null model a rotazione circolare
(p-value: il timing batte il caso?), baseline buy&hold, sweep fee.
Self-test del banco (valida l'HARNESS, non una strategia):
- buy&hold BTC: Sharpe 0.79 (sanity OK).
- CHEAT look-ahead (pos = segno del rendimento futuro): Sharpe 58, p=0.005 → l'engine VEDE un edge reale quando esiste.
- NOISE causale a basso turnover: Sharpe 0.14, p=0.26 → l'engine NON inventa edge dal nulla (niente leak, niente skill spuria).
Il banco è affidabile. → ogni numero qui sotto è netto fee e causale.
Fase 1 — triage dei 2 superstiti (scripts/analysis/phase1_survivors.py)
Sul feed pulito solo SH01 (shape-ML) e frammenti HONEST mostravano segnale residuo. Delle HONEST solo DIP è testabile su BTC/ETH (TR01/ROT02 richiedono alt esclusi). Re-implementati come serie di posizione, passati ai gate onesti.
DIP reversion (long-only) — ☠️ MORTO
Griglia 3×3 (n, k) tutta negativa su entrambi gli asset (nessun plateau). Config centrale n50 k2.0: FULL Sharpe −0.17 (BTC) / −0.06 (ETH); a fee 0% appena +0.02/+0.09 (niente edge nemmeno lordo). OOS-VAL marginale (+0.36/+0.16) ma null p=0.84-0.89 (peggio del caso). Rumore.
SH01 shape-ML (walk-forward LogReg) — ☠️ FEE-DEAD
Pattern coerente su BTC/ETH, long/short e long-only:
| Variante | Sh fee0% | Sh fee0.05% | Sh fee0.10% | trade/anno | null p |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC L/S | +0.32 | −0.70 | −1.71 | 877 | 0.167 |
| BTC long-only | +0.73 | −0.06 | −0.84 | 555 | 0.072 |
| ETH L/S | +0.31 | −0.40 | −1.11 | 773 | 0.137 |
| ETH long-only | +0.46 | −0.04 | −0.53 | 485 | 0.142 |
C'è un sussurro di segnale LORDO (Sharpe 0.3-0.7 a fee zero) ma il turnover (485-877 trade/anno) lo divora: a fee reale tutte negative, e nessuna batte il null (p>0.05). Net-fee: rumore.
VERDETTO Fase 1
Né DIP né shape-ML sopravvivono su BTC/ETH certificato net-fee. Nessuno dà Sharpe netto >0, nessuno batte il null (p<0.05), nessuno batte il buy&hold (Sharpe 0.79/0.84 — di fatto la "strategia" più forte vista finora). Si conferma: i "superstiti" della vecchia libreria erano, come il resto, non-edge. Chiusi.
Lead onesto per la Fase 2
L'unico segnale non-nullo è il gross shape-ML (Sharpe 0.3-0.7 a fee zero), ucciso dal turnover. Direzione: esprimere quel segnale a turnover molto più basso (orizzonte di holding lungo, soglia forte, o come GATE di regime invece che flip per-barra) per vedere se il sussurro lordo sopravvive alle fee. È un lead, NON un edge. Inoltre: la barra reale da battere è il buy&hold (Sharpe ~0.8) — una strategia di timing deve fare meglio di "stai sempre long", net-fee.