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Adriano Dal Pastro bc43218a12 docs: soldi fermi §73 — l'operatore sceglie di versare (piano 27/07: €5k dentro, ~€1k fuori)

Conclusione dell'operatore (02/09): "mettere gli XEON su Deribit col
sistema attivo". Si', ed e' cio' che la memoria aveva scritto il 27/07.
Tre precisazioni, tutte gia' misurate e ora registrate:
- €5.000, non €6.043: la protezione venue satura a qualunque quota > 0,
  l'ultimo migliaio dentro compra ~€100/anno e butta via l'assicurazione;
- il "~€600" e' un'attesa a banda larga, non un tasso (libro a mercato il
  22% dei giorni, TWR +10,8% in 70g, hold-out TP01 ~+0,05, fisco −30%/10a);
- fondo d'emergenza da dichiarare.
Nessuna azione di config (cap dinamico, rilevatore collaudato il 25/08).
In attesa di importo e data; al deposito una riga di giornale, scritta
prima e non ricostruita dopo. N9: le opzioni sicure (+€52-62/anno) sono
state viste e messe da parte con motivo.

- CLAUDE.md §1: riga "soldi fermi" + indice §1-73
- RESULTS §73 + riga d'indice
- memoria 30-piano-capitale-fisco: voce
- diario 2026-09-01d: §7 la conclusione dell'operatore
- docs/journal/2026-09-01.md (voce del cron, non era committata)

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-09-02 06:06:15 +00:00

3.7 KiB

Raw Blame History

Giornale di bordo — 2026-09-01

Scritto 2026-09-02T00:36:47+00:00. Numeri misurati; nessuna interpretazione automatica.

Mercato

	chiusura	1g	7g	30g	RV30 ann.	TSMOM 30/90/180	DVOL
BTC	$77,432.50	-1.44%	-1.36%	+21.89%	42.9%	↑ ↑ ↑ (3/3 su)	37.9 (23° pctl 1a)
ETH	$2,418.40	-2.00%	-1.02%	+28.37%	68.5%	↑ ↑ ↑ (3/3 su)	51.8 (21° pctl 1a)

Libro

Equity $2,050.77 · nozionale lordo $568 · leva lorda 0.28x · barra dati 2026-09-01 · 24 giri

	TP01	SKH01	target	posizione	azione
BTC	+0.461	flat	$+355	$+357	HOLD (a target)
ETH	+0.278	flat	$+213	$+211	HOLD (a target)

P&L

giorno: $-8.68 di equity (24 letture)
realizzato: +0.00 netto su 0 round-trip chiusi · 1 fill · fee 0.0027
cumulato dall'arming: $+1,452.71 di equity — di cui $+1,399.39 versati/prelevati -> trading $+53.32

Salute

giri di book_execute: 24/24
eta' feed SKH all'ultimo giro: 0 min

Lettura

Generata da regole dichiarate in src/live/journal.py — combina i numeri qui sopra e nient'altro. L'id fra parentesi quadre dice quale regola ha parlato. Non e' un giudizio: quello sta nella Nota.

[stato] A mercato su BTC $+357 (TP01 +0.461, SKH01 flat) e ETH $+211 (TP01 +0.278, SKH01 flat).
[leva] Leva lorda 0.28x su un tetto di 1.00x (max_notional_per_asset_frac 0.50 x 2 asset, letto da config/live.json): margine 0.72x.
[pnl] Equity $-8.68 con 1 fill e 0 round-trip chiusi (realizzato $+0.00 netto).
[drawdown] 📌 Equity -1.10% sotto il picco ($2,073.59). ⚠️ e' un DD su letture ORARIE, non sul minimo intra-giorno.
[vol] BTC: implicita 37.9 contro realizzata 30g 42.9 (sotto); DVOL al 23° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.08 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
[vol] ETH: implicita 51.8 contro realizzata 30g 68.5 (sotto); DVOL al 21° pctl di un anno; IV-rank espandente 0.13 sotto la soglia 0.30 del gate di VRP01 (sleeve fermo).
[evidenza] 📌 Campione a oggi: 70 giorni, 29 round-trip. A questa taglia il P&L non distingue l'edge dalla fortuna — il criterio di morte del libro (edge_watch) lavora su una finestra di 36 mesi.

Analisi (agente)

Scritta da claude-opus-5 il 2026-09-02T00:37:44+00:00. Prosa di un modello: puo' sbagliare, e non e' una misura. Controllo sui numeri: ok.

La giornata non contiene decisioni: 1 fill, 0 round-trip chiusi, realizzato $+0.00, entrambe le gambe HOLD a target. Gli $-8.68 sono quindi marcatura di posizioni ferme, non esito di operazioni — ed e' la prima giornata senza alcun round-trip chiuso dal 28/08, dopo il 30/08 e il 31/08 che ne avevano chiusi 2 e 3 con 5 e 4 fill. Anche le posizioni cambiano poco: BTC $+357 ed ETH $+211 restano dentro la banda tenuta dal 26/08 (BTC $+344–364, ETH $+205–218), con leva 0.28x molto sotto l'1.00x.

Cio' che le regole non vedono: il rosso arriva con BTC −1.44% ed ETH −2.00% mentre i tre TSMOM restano 3/3 su e i 30 giorni segnano +21.89% e +28.37%. Lo stesso dato regge due letture — rumore dentro un mese in tendenza, oppure l'avvio di un rientro — e da qui non sono distinguibili: non misurabile con una giornata.

Insolito il quadro volatilita': implicita sotto la realizzata su entrambi (37.9 contro 42.9; 51.8 contro 68.5) e DVOL al 23°/21° percentile, quindi VRP01 resta fermo per l'IV-rank, non per il livello.

Vale un'occhiata umana il fatto che il trading cumulato, $+53.32 in 70 giorni, sia della stessa taglia delle singole oscillazioni giornaliere recenti (−17.87 il 28/08, +12.06 il 31/08).

Nota

(vuota — campo dell'operatore)

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