Adriano Dal Pastro
95caeb87da
La verifica "il cap si adegua?" esisteva solo come sorveglianza di sessione, e il
versamento slitta di giorni: una verifica che vive in una chat non e' una verifica. Resa
permanente e generalizzata.
`write_equity_watermark` ora ritorna {prev, new, pct} quando il salto fra due letture
consecutive supera EQUITY_JUMP_ALERT = 10%; `book_report` lo espone come `equity_jump` e
`book_execute` manda un Telegram con il NUOVO DIMENSIONAMENTO accanto (cap/asset, nozionale
lordo, leva), cosi' il messaggio si legge senza aprire il repo.
Il book ha vol ~0.4%/giorno: un salto del 10% fra due giri orari non puo' venire dal
trading. Quindi l'allerta copre DUE casi con un meccanismo solo:
- VERSAMENTO: conferma che e' atterrato e che il sizing lo ha seguito;
- USCITA DI FONDI: un prelievo che non hai chiesto, o una perdita anomala. E' questo il
caso che conta di piu', ed e' il motivo per cui la soglia e' a due code.
Prima lettura in assoluto -> nessun allarme (senza un "prima" non c'e' un salto).
Il watermark si aggiorna ANCHE quando allerta, o il cap resterebbe indietro (test cablato).
411 test verdi (+7). Strategia, pesi, cron, config INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
166 lines
7.2 KiB
Python
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"""Guardia a DUE LATI sul cap di fallback (src/live/book._cap) — codice di PRODUZIONE, soldi veri.
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Il cap fisso e' sbagliato in entrambi i versi se mantenuto a mano:
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* troppo BASSO dopo un deposito -> il book gira strozzato (a $6k col cap a $300: ~10% del target);
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* troppo ALTO prima del deposito -> il fallback (equity reale non leggibile) sizza su `paper_cap`
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($2.000 nominali) e su un conto da $597 diventa **3.35x di leva** proprio quando non si sa
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quanto c'e' sul conto.
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Dal 2026-07-26 il fallback e' legato all'ULTIMA EQUITY REALE OSSERVATA (watermark), quindi il cap
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di config e' un tetto dichiarato e non una manopola da ricordare.
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"""
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from __future__ import annotations
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import json
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import sys
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from pathlib import Path
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import pytest
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
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sys.path.insert(0, str(ROOT))
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from src.live import book as B # noqa: E402
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@pytest.fixture
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def wm(tmp_path, monkeypatch):
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"""Redirige il watermark su tmp: i test non devono MAI toccare lo stato reale del book."""
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p = tmp_path / "equity_seen.json"
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monkeypatch.setattr(B, "EQUITY_WATERMARK", p)
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return p
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# ===========================================================================
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# il lato pericoloso: cap alto, conto piccolo
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# ===========================================================================
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def test_il_fallback_non_puo_superare_il_conto_reale_osservato(wm):
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"""IL test. Cap di config $3.000 ma il conto vale $597 -> il fallback deve restare a ~$298."""
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B.write_equity_watermark(596.92)
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cap = B._cap(equity=2000.0, real_equity=None, eq_fallback="equity non leggibile")
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assert cap == pytest.approx(596.92 * 0.5, rel=1e-6)
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assert cap < 300.0, "il fallback supera il conto reale: leva nascosta"
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def test_la_leva_di_fallback_resta_sotto_1x(wm):
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"""Invariante che il progetto usa altrove (analisi liquidation fee 26/07): il nozionale LORDO
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non deve superare l'equity reale. Due asset, quindi 2 x cap <= equity."""
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for eq in (596.92, 2_000.0, 6_047.0, 50_000.0):
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B.write_equity_watermark(eq)
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cap = B._cap(equity=2_000.0, real_equity=None, eq_fallback="fallback")
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assert 2 * cap <= eq * 1.0 + 1e-6, f"a equity ${eq:,.0f} il fallback fa leva {2*cap/eq:.2f}x"
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def test_senza_watermark_si_usa_la_taglia_sicura_non_il_cap_di_config(wm):
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"""Primo avvio / file cancellato: non si sa niente del conto -> taglia storicamente sicura."""
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assert not wm.exists()
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cap = B._cap(equity=2_000.0, real_equity=None, eq_fallback="fallback")
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assert cap == pytest.approx(B.CAP_UNKNOWN_USD)
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def test_watermark_corrotto_degrada_alla_taglia_sicura(wm):
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wm.write_text("{ non e' json")
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assert B._cap(equity=2_000.0, real_equity=None, eq_fallback="x") == pytest.approx(B.CAP_UNKNOWN_USD)
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def test_watermark_assurdo_viene_ignorato(wm):
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wm.write_text(json.dumps({"real_equity": -5.0}))
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assert B._cap(equity=2_000.0, real_equity=None, eq_fallback="x") == pytest.approx(B.CAP_UNKNOWN_USD)
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# ===========================================================================
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# il lato della strozzatura: cap basso, conto cresciuto
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# ===========================================================================
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def test_dopo_il_deposito_il_fallback_segue_il_conto(wm):
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"""Il motivo per cui il cap e' stato alzato: a $6.047 il fallback non deve restare a $300."""
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B.write_equity_watermark(6_047.0)
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cap = B._cap(equity=2_000.0, real_equity=None, eq_fallback="fallback")
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assert cap == pytest.approx(min(3000.0, 6_047.0 * 0.5), rel=1e-6)
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assert cap > 1_000.0
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def test_il_cap_di_config_resta_un_tetto(wm):
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"""Anche con un conto enorme il cap non supera il valore dichiarato in config."""
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B.write_equity_watermark(1_000_000.0)
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cap = B._cap(equity=2_000.0, real_equity=None, eq_fallback="fallback")
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fixed = float(json.loads((ROOT / "config" / "live.json").read_text())["max_notional_per_asset_usd"])
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assert cap == pytest.approx(fixed)
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# ===========================================================================
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# il percorso normale non cambia
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# ===========================================================================
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def test_con_equity_reale_leggibile_il_cap_resta_dinamico(wm):
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"""Il caso di tutti i giorni: nessuna regressione dal cambio."""
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B.write_equity_watermark(100.0) # watermark vecchio e basso: non deve interferire
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cap = B._cap(equity=6_047.0, real_equity=6_047.0, eq_fallback=None)
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assert cap == pytest.approx(6_047.0 * 0.5)
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def test_il_watermark_viene_scritto_solo_con_equity_valida(wm):
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B.write_equity_watermark(None)
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assert not wm.exists()
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B.write_equity_watermark(0.0)
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assert not wm.exists()
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B.write_equity_watermark(123.45)
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assert json.loads(wm.read_text())["real_equity"] == pytest.approx(123.45)
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# ===========================================================================
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# config
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# ===========================================================================
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def test_il_cap_di_config_copre_il_versamento_previsto():
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"""€5.000 + €500/mese -> equity ~$6.050 -> equity/2 ~$3.025. Il tetto deve permetterlo."""
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fixed = float(json.loads((ROOT / "config" / "live.json").read_text())["max_notional_per_asset_usd"])
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assert fixed >= 3000.0
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def test_la_frazione_di_config_tiene_la_leva_a_1x():
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"""2 asset x frac <= 1.0: e' l'ipotesi su cui poggia 'la liquidation fee non ci tocca' (26/07)."""
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cfg = json.loads((ROOT / "config" / "live.json").read_text())
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assert float(cfg["max_notional_per_asset_frac"]) * 2 <= 1.0
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# ===========================================================================
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# allerta sul SALTO di equity — conferma un versamento, segnala un prelievo
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# ===========================================================================
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def test_nessun_allarme_su_variazione_normale(wm):
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B.write_equity_watermark(600.0)
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assert B.write_equity_watermark(605.0) is None, "una variazione da trading non deve allertare"
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def test_un_versamento_produce_l_allarme_col_segno_giusto(wm):
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B.write_equity_watermark(596.92)
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j = B.write_equity_watermark(6047.0)
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assert j is not None
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assert j["prev"] == pytest.approx(596.92) and j["new"] == pytest.approx(6047.0)
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assert j["pct"] > 0
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def test_un_prelievo_non_richiesto_produce_l_allarme(wm):
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"""Il caso che conta piu' del versamento: fondi che escono senza che tu li abbia chiesti."""
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B.write_equity_watermark(6047.0)
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j = B.write_equity_watermark(3000.0)
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assert j is not None and j["pct"] < -B.EQUITY_JUMP_ALERT
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def test_la_prima_lettura_in_assoluto_non_allerta(wm):
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"""Senza un 'prima' non c'e' un salto: allertare al primo avvio sarebbe rumore."""
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assert B.write_equity_watermark(6047.0) is None
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def test_il_watermark_si_aggiorna_anche_quando_allerta(wm):
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"""L'allarme non deve impedire l'aggiornamento, o il cap resterebbe indietro."""
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B.write_equity_watermark(596.92)
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B.write_equity_watermark(6047.0)
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assert B._read_watermark() == pytest.approx(6047.0)
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assert B._cap(equity=6047.0, real_equity=6047.0, eq_fallback=None) == pytest.approx(3023.5)
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def test_la_soglia_di_salto_e_congelata():
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assert B.EQUITY_JUMP_ALERT == 0.10
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def test_book_execute_avvisa_sul_salto():
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src = (ROOT / "scripts" / "live" / "book_execute.py").read_text()
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assert "equity_jump" in src and "VERSAMENTO" in src
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