Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-05-31 — 3 strategie TA "classiche": testate e SCARTATE (record anti-ripetizione)
Record delle conclusioni. Codice testato e poi scartato (non conservato nel repo). Strategie da contenuti trading-guru: (1) SMA20/200 trend+pullback, (2) Opening Range Breakout "ironclad", (3) "Weakness rectangle" reversal (ICT). Testate con la metodologia onesta del progetto: ingresso eseguibile a
close[i], SL/TP intrabar, fee Deribit 0.10% RT, leva 3x, OOS(ultimo 30%), griglia robustezza, sweep fee.
TL;DR — tutte e 3 NO EDGE (negative anche a fee ZERO)
Tutte e tre direzionali/continuazione, tutte negative su BTC/ETH, su tutta la griglia, anche a fee 0% → il problema è il segnale (avg_R per-trade ≤ 0), non i costi. Riconfermano la lezione centrale: sui perp crypto i breakout/continuazione rientrano; l'unico edge robusto è la mean-reversion.
| Strategia | Tipo | avg_R @ fee0 | Motivo |
|---|---|---|---|
| SMA01 MA-pullback | continuazione | −0.15 BTC / −0.07 ETH | win ~30% (serve ~40% a R:R 2) |
| ORB01 opening-range breakout | breakout | −0.10…−0.19 | crypto 24/7: manca l'asta d'apertura, ragione d'essere dell'ORB |
| WR01 weakness rectangle | reversal→continuazione | ≈ −0.05/−0.00 | R:R "5:1" illusorio (win cala in proporzione); le weakness vengono travolte |
Verificato indipendentemente (reimplementazione minima SMA01): a fee 0 avg_R −0.15/−0.07. Il −100% di CAGR è solo l'edge negativo composto a leva 3x su migliaia di trade, non un bug.
Tentativo di MIGLIORAMENTO — ribaltarle sul lato fade
Miglioramento di principio (non tuning): visto che perdono perché sono continuazione, ribaltate sul fade (l'unico lato con edge in crypto).
| versione fade | edge? (avg_R@fee0) | verdetto |
|---|---|---|
| SMA02 fade dell'estensione→SMA20 | + (0.04…0.36) | = MR01 inferiore (FULL 1h negativo, Sharpe 0.4-0.9 vs 2.7+) |
| ORB02 fade del breakout del range | + (win 35%→50-66%) | = MR02/MR07 senza controlli di rischio (DD 90-100%) |
| WR02 weakness come reversione | ≈0 | rumore, non una fade-family nascosta |
- Il flip restituisce segno positivo a 2/3 (riconferma fade > continuazione) ma nulla di additivo: SMA02/ORB02 sono ri-scoperte inferiori di strategie già live; WR02 è rumore.
- Ipotesi "SMA200 piatta = meglio fadare" SMENTITA: il regime range non batte il fade semplice; semmai il regime trend dà avg_R migliore ma con time-in-market 0.5-9%.
Lezione metodologica
La prova del nove è l'avg_R a fee 0: se una strategia perde anche senza costi, il problema è il segnale e nessun tuning la salva. Le strategie che funzionano restano MR01/MR02/MR07 (fade) + PR01 (pairs) + PORT06 — l'edge è mean-reversion + diversificazione.