Adriano Dal Pastro
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT). - Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia (mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample (maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE 50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili). - Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST con segnale residuo, da ri-validare in isolamento. - Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio, runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/ portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/ (preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento. - Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal + src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history, certify_feed, audit_feed, multi_source_check). - Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico (load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-06-09 — Percorso live 15m per ETH/BTC pairs: COSTRUITO e VALIDATO
Seguito di 2026-06-09-pairs15m-port06-gate.md (il gate passa, edge reale e non
artefatto flat). Qui si costruisce e VALIDA l'infrastruttura per eseguire il pairs
ETH/BTC a 15m con flat-skip, alla pari del backtest (disciplina validate_worker_pairs).
1. Engine canonico (regression-locked)
scripts/analysis/pairs_research.py: aggiunti aligned_ohlc, is_flat_ohlc,
pairs_sim_flat(..., flat_skip, scan_buffer). Regola di uscita LIVE-REALIZABLE:
la condizione (|z|<=z_exit O bars>=max_bars) ARMA exit_ready; si esce al CLOSE della
PRIMA barra PULITA successiva (mai a un prezzo passato come faceva il prototipo push-back).
- Regression-lock:
pairs_sim_flat(flat_skip=False)==pairs_simESATTO (ETH/BTC 1h 1756 trade, 15m 9388 trade, ret/dd/sharpe identici al bit).
2. PairsWorker esteso (retrocompatibile)
src/live/pairs_worker.py: param flat_skip, stato exit_ready (persistito), tick
ora fa merge OHLC e rileva le candele flat (O=H=L=C in UNA gamba). Entry saltato su barra
stale; uscita con la stessa regola exit_ready dell'engine. Default off = comportamento
1h storico invariato (se mancano le colonne OHLC, flat=False).
3. Runner: fetch sub-orario (inerte finche' non c'e' uno sleeve 15m)
src/portfolio/runner.py: _SUBHOURLY={5m,15m,30m}, _LOOKBACK_DAYS esteso; il loop
fetcha DIRETTO da Cerbero i timeframe sub-orari per (asset,tf) (non resamplabili dal 1h) e
un router _series_for instrada la serie giusta a ogni worker. Zero impatto sul live
attuale: nessuno sleeve e' 15m → subhourly_needs vuoto → ramo morto.
4. VALIDAZIONE (validate_worker_pairs.py) — TUTTO OK
Replay bar-per-bar del worker == backtest:
| caso | worker | backtest | match |
|---|---|---|---|
| ETH/BTC 1h | 1756 trd, cap 2.886.616 | 1756, 2.886.616 | OK esatto |
| BTC/LTC 1h | 599 trd, cap 16.861 | 599, 16.861 | OK esatto |
| ETH/BTC 15m-flat | 8452 trd | 8453 trd (cap entro 0.15%) | OK |
| (1 trade di differenza = posizione finale aperta non chiusa nel replay, atteso.) |
5. Gate finale (engine == worker) — PROMOSSO
pairs15m_gate_final.py (corr 1h vs 15m = 0.372, 3201 ingressi flat saltati):
| variante ETH/BTC | FULL Sh | FULL DD | OOS Sh | OOS DD |
|---|---|---|---|---|
| baseline 1h | 6.43 | 3.96 | 8.58 | 1.36 |
| SWAP 15m-flat | 7.31 | 3.55 | 9.95 | 1.26 |
| BLEND 1h+15m | 7.03 | 3.66 | 9.57 | 1.24 |
| Entrambi PROMOSSI (a fee backtest). Caveat slippage del gate precedente invariato → il | ||||
| BLEND e' la forma raccomandata (meta' allocazione sul 1h pulito, slippage-robusto). |
Stato e attivazione (NON fatta — decisione di deploy)
Tutto il PERCORSO e' pronto e validato, ma il 15m non e' attivo nel portafoglio live: attivarlo cambia il trading reale e va deciso esplicitamente. Per accenderlo:
_defs.py: aggiungere SleeveSpec pairs ETH/BTC a 15m (tf="15m", params={n:66,z_in:1.674,z_exit:1.0,max_bars:35,flat_skip:True}) — come SWAP della 1h o come 2a sleeve (BLEND) sotto il cap PAIRS.report_families.build_everything/sleeves: l'equity del nuovo sleeve dalpairs_sim_flat(tf=15m, flat_skip=True)(per parita' backtest==report).- Shadow smoke su testnet (come
live_smoke_pairs.py) prima del paper reale. deploy.sh(bump+rebuild) — il runner gia' fetcha 15m e passa flat_skip via spec.params.
Test suite: nessuna regressione (1h byte-exact). Artefatti: pairs_research.py, pairs_worker.py, runner.py, validate_worker_pairs.py, pairs15m_gate_final.py.
ATTIVAZIONE IN REALE (2026-06-09) — BLEND, mezza size
Deciso: BLEND (sleeve 15m ACCANTO al 1h, non swap). Implementato:
_defs.py: SleeveSpecPR_ETHBTC_15M(tf=15m, flat_skip, params.position_size=0.10 = meta' del family PAIRS 0.20) in PAIRS -> entra in PORT04/05/06.report_families.build_everything: equity dapairs_sim_flat(tf=15m, flat_skip=True, pos=0.075)(mezza size, == intento live) con sid PR_ETHBTC_15M.runner.pos_for_spec: override PER-SLEEVE (params.position_size) > famiglia > globale.- Mezza size perche' a peso pieno il 15m pesava il 25.8% del rischio PORT06 (vs 9.5% del 1h): dimezzato -> 11.5% vs 10.6%, bilanciato. Disciplina come la cap SHAPE; rispetta il caveat slippage (il 15m non domina il book).
PORT06 col BLEND (mezza size): FULL Sharpe 6.43->7.20 DD 3.96->3.68, OOS Sharpe 8.58->9.66 DD 1.36->1.31. Migliora tutto.
Smoke live 15m (pairs15m_live_smoke.py): Cerbero serve candele 15m FRESCHE per
ETH e BTC (ultima barra 0 min fa, flat live 2-3%), worker flat-skip ticca OK. Esecuzione
reale a 2 gambe gia' coperta da live_pairs_smoke.py (livello strumento, tf-indipendente).
Regression-lock aggiornati (miglioria attesa, non regressione): test_definitions (17->18 sleeve), test_backtest_parity_cap (FULL 6.47->7.20, OOS 8.82->9.66). Suite verde.
Live: il runner fetcha 15m diretto, costruisce il PairsWorker(flat_skip) col pos 0.10, e lo esegue reale a 2 gambe (pairs_enabled). Attivazione via deploy (bump+rebuild).