Adriano Dal Pastro
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23 famiglie esplorate (harness condiviso exit_lab, train/OOS embargo nov-2023, tutto lo storico 1h 2018-2026) + 10 verifiche avversariali + test PORT06. 'Cavalcare il prezzo' non esiste (4a conferma: oltre il TP=media non c'e' coda). Scoperta: lo SL intrabar fisso e' il distruttore di valore n.1 delle fade (stop da wick = falsi negativi). Forma robusta: SL solo su CHIUSURA oltre sl0±0.5·ATR14 — PORT06 FULL Sharpe 6.47→7.84 DD 4.10→2.60, OOS 8.82→10.06. Collaterali: bias gap-through dell'engine sugli stop stretti; ramo -2% del worker morto con sl=0. Diario: docs/diary/2026-06-04-exit-lab.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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3.0 KiB
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"""EXIT-22 — DIAGNOSTICA DEL VALORE DELLO SL sulle fade (MR01/MR02/MR07).
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Le fade live escono con TP/SL FISSI decisi all'entrata (al close[i]) + max_bars.
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Lo SL e' sl0 = entry -/+ k*ATR (per costruzione della strategia). Questa policy
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NON cambia TP ne' horizon: tocca SOLO lo SL per misurare quanto lo SL ATTUALE
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aggiunge/toglie a ret/DD/Sharpe per sleeve. Tre regimi:
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mode = "none" -> sl = None (SL RIMOSSO: restano TP + max_bars). Il trade
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puo' chiudere solo al TP o a scadenza horizon. Esposizione
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al rischio di coda massima (nessun taglio della perdita).
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mode = "wide2x" -> sl spostato a 2x la distanza entry->sl0 (stop piu' lasco):
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sl = entry + 2*(sl0 - entry). Stoppa meno spesso.
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mode = "tight05x" -> sl spostato a 0.5x la distanza (stop piu' stretto):
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sl = entry + 0.5*(sl0 - entry). Stoppa piu' spesso, ma
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perde di meno per stop.
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La geometria col segno e' automatica: per long sl0<entry, per short sl0>entry;
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scalare (sl0-entry) preserva il lato corretto in entrambi i casi.
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ANTI-LOOK-AHEAD: il livello sl(j) dipende SOLO da {entry, sl0, mode}, tutti noti
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all'ENTRATA (close[i]). Costante per tutto il trade, identico al baseline tranne
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il fattore di scala. Nessun dato del bar j o futuro entra. TP = tp0 invariato.
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-> contratto rispettato per costruzione (livello statico, come il baseline).
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INTERPRETAZIONE (diagnostica, non per forza deployabile):
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- se "none" >= base su ret E DD -> lo SL toglie valore (taglia winner che
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sarebbero rientrati: la fade e' mean-reversion, il movimento avverso e'
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spesso transitorio).
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- se "tight05x" peggiora molto -> lo SL e' gia' sul filo: stringerlo morde i
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rientri. se "wide2x" ~ "none" -> lo SL attuale e' quasi inerte (raramente
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toccato) e il rischio di coda e' contenuto da max_bars/TP.
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- DD e' la metrica chiave: lo SL serve a contenere la coda. Se "none" ha DD
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simile o piu' basso, lo SL non sta proteggendo nulla di utile.
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GRID: mode in {none, wide2x, tight05x} (3 celle).
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"""
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import sys
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from pathlib import Path
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sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[1]))
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from exit_lab import ExitPolicy, evaluate # noqa: E402
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_SCALE = {"none": None, "wide2x": 2.0, "tight05x": 0.5}
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class NoSl(ExitPolicy):
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name = "no_sl"
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def __init__(self, ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params):
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super().__init__(ctx, i, d, entry, tp0, sl0, mb, **params)
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self.mode = str(params.get("mode", "none"))
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if self.mode not in _SCALE:
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raise ValueError(f"mode sconosciuto: {self.mode}")
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scale = _SCALE[self.mode]
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if scale is None:
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self.sl = None
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else:
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# sl = entry + scale*(sl0 - entry): preserva il lato per long/short.
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self.sl = entry + scale * (sl0 - entry)
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def levels(self, j: int):
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return self.tp0, self.sl, 1.0
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GRID = [
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{"mode": "none"},
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{"mode": "wide2x"},
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{"mode": "tight05x"},
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]
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if __name__ == "__main__":
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evaluate(NoSl, GRID)
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