Adriano Dal Pastro
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S5.1 RIPARATO E RIGENERATO. Filtro condiviso src/live/paper_guard.py (barra open-labeled chiusa = ts + cadenza <= adesso) importato da tutti e 6 i monitor; serie rigenerate dallo stesso start_ts con scripts/live/paper_regen.py (evidenza in *.pre_regen_20260826.*): statarb +1,95 -> -1,61 (il ribaltamento del gate 27/09 previsto dall'audit), dvolspread -14,73 -> -4,41, xsr -4,98 -> -2,72, prevday invariato. Nessuna data di gate si sposta. Guardia cablata in monitor_health: stato PREMATURO (ultima barra che chiude dopo l'mtime, grazia 5 min, open_labeled=False per collect_chain) — sul dato vivo segnala i 5 rotti e tace sui 2 sani; dopo la rigenerazione 7/7 OK. paper_portfolio non rigenerato (GTAA su ADJUSTED_LAST: replay != serie registrata, P12), tolta la coda non chiusa. D6 pagata di nuovo nel fix: asi8 in pandas 3 e' in us, non ns — blindata con test su tre risoluzioni. S5.12 ESTESO: conftest devia anche trades.db (wrapper su connect: il default e' catturato alla definizione) e docs/journal/; book_executions.jsonl sorvegliato con impronta inizio/fine suite. S5.5 FATTO: test_leva_massima cancellato con nota (misurava frac*n_asset: con una chiave di scala avrebbe continuato a passare smettendo di controllare). S5.9 INDAGATO E RIPARATO (r0826_skh_band_drift): il dato regge (taglio 02/07 riproduce l'audit 1,6376, in-sample identico su ogni taglio); la deriva era la finestra hold-out — e la sola settimana 15-22/08 vale +0,35 di Sharpe hold-out. Il test ora taglia il feed al 02/07 e verifica la riproduzione stretta. Suite: 751 passati, 0 falliti. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
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2.9 KiB
Python
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"""Lock del forward-monitor STATARB-RESID (scripts/live/paper_statarb.py):
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* config CONGELATA (W=45, sgn=+1) — non deve cambiare silenziosamente;
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* advance() processa SOLO le barre forward ed è IDEMPOTENTE alla punta;
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* a 1d il libro REAL-$600 traccia il MODELED (haircut di fill piccolo).
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Il segnale è quello esatto dello sweep (orthogonal_signals) → niente reimplementazione.
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"""
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import sys
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from pathlib import Path
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ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
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sys.path.insert(0, str(ROOT / "scripts" / "live"))
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import paper_statarb as ps # noqa: E402
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def _fresh_state(j, back):
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ts, _, pos, _ = ps._signal(j)
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start = int(ts[-back - 1])
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return dict(start_ts=start, last_ts=start, n_bars=0,
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pos_modeled=float(pos[-back - 1]), pos_real=float(pos[-back - 1]),
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cap_modeled=ps.MODELED_CAPITAL, cap_real=ps.REAL_CAPITAL,
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peak_modeled=ps.MODELED_CAPITAL, peak_real=ps.REAL_CAPITAL,
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dd_modeled=0.0, dd_real=0.0, n_trades=0)
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def _redirect(tmp_path, monkeypatch):
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monkeypatch.setattr(ps, "STATE_DIR", tmp_path)
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monkeypatch.setattr(ps, "STATE_FILE", tmp_path / "state.json")
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monkeypatch.setattr(ps, "RETURNS_FILE", tmp_path / "returns.jsonl")
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monkeypatch.setattr(ps, "TRADES_FILE", tmp_path / "trades.jsonl")
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def test_frozen_config():
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"""La cella vincente in-sample è W=45 sgn=+1 (relative-momentum, non mean-reversion)."""
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assert ps.W_FROZEN == 45
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assert ps.SGN_FROZEN == +1
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def test_advance_processes_forward_then_idempotent(tmp_path, monkeypatch):
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_redirect(tmp_path, monkeypatch)
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j = ps.build_joint("1d")
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ts, *_ = ps._signal(j)
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st = _fresh_state(j, back=60)
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st = ps.advance(st, j)
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# ⚠️ 2026-08-26: l'attesa "== 60" codificava il DIFETTO §5.1 — l'ultima barra del
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# pannello e' il giorno IN CORSO e advance() ora la salta finche' non e' chiusa.
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# L'attesa giusta si DERIVA dal filtro di produzione, non si ridichiara (P1).
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from src.live.paper_guard import MS_1D, nuove_chiuse
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attese = len(nuove_chiuse(ts, int(ts[-61]), MS_1D))
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assert attese in (59, 60) # 60 solo se il pannello finisce su barra chiusa
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assert st["n_bars"] == attese
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assert st["last_ts"] == int(ts[attese - 61]) # la punta CHIUSA, non la punta del pannello
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assert st["cap_modeled"] != ps.MODELED_CAPITAL # l'equity si è mossa
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# idempotente: ri-avanzare alla punta non aggiunge barre né muove l'equity
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eq_before = st["cap_modeled"]
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st2 = ps.advance(dict(st), j)
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assert st2["n_bars"] == attese
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assert st2["cap_modeled"] == eq_before
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def test_real600_tracks_modeled_low_turnover(tmp_path, monkeypatch):
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_redirect(tmp_path, monkeypatch)
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j = ps.build_joint("1d")
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st = ps.advance(_fresh_state(j, back=250), j)
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rm = st["cap_modeled"] / ps.MODELED_CAPITAL - 1
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rr = st["cap_real"] / ps.REAL_CAPITAL - 1
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assert abs(rm - rr) < 0.05 # haircut di fill piccolo a 1d ($600)
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