Adriano Dal Pastro
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Workflow 60 celle (15 famiglie x 4 finestre), verifica avversariale 2-skeptic. Esito: 2 edge confermati causali (index_comp_disp W168, rel_idio_fade W24), ma entrambi fade-BTC del residuo idiosincratico -> sovrapposti alle MR esistenti (P migliora-PORT06 ~20%, lezione FR01). 13/15 famiglie rumore (overfit/regime, non look-ahead). Edge preservati in scripts/analysis/dispersion_edges/; harness riusabile dispersion_lab.py (gia' committato). Diario + TODO follow-up. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
4.5 KiB
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TODO — prossimi passi
Raccolta dei follow-up aperti. Aggiornato 2026-06-07 (fine sessione: roadmap improvement-sweep 10/10 completata, v1.1.9 live).
Esecuzione reale — i pezzi grossi mancanti
- Executor a 2 gambe per i PAIRS (
PairsExecutionClient). È la fetta reale-non-eseguita più grande (29% del portafoglio). Serve: piazzamento il più possibile atomico delle 2 gambe, fallback di unwind se una sola filla (leg-risk), dimensionamento congiunto col doppio arrotondamento ai lotti minimi (BTC/ETH/LTC/ADA/SOL hanno step diversi), riconciliazione e chiusura a 2 gambe. Progetto a sé, il più impegnativo rimasto. - SH01 in reale: oggi escluso perché non ha TP/SL (esce a orizzonte H=12) → manca il livello
a cui agganciare il limit resting + disaster-bracket. Due strade: (a) nuovo percorso
"market reduce-only a scadenza orizzonte" nell'executor; (b) valutare TP/SL su SH01 — MA la
ricerca dedicata (
sh01_exit_lab, 11 famiglie di stop, 0 sopravvissute) dice che ogni stop rompe l'edge → andrebbe ri-gateato. Prima conviene osservare il PnL live post-fix di oggi.
Capitale (decisione utente, non codice)
- Valutare aumento capitale a €5.000-10.000 per togliere il rumore di arrotondamento. A €2.000 il rumore BTC per trade è ~2.4% (morde); soglie: ~€4.800 (<1%), ~€9.500 (<0.5%, "punto dolce"), ~€19.000 (trascurabile). Le commissioni invece sono % e neutre al capitale. Riguarda solo i 7 single-leg che eseguono reale; pairs/SH01 sono simulati.
Follow-up dal code-review (bassa priorità, non urgenti)
- forming-bar su ROT02/TSM01: i worker daily valutano la candela 1d IN FORMAZIONE al primo
poll dopo mezzanotte UTC (stessa classe del fix TR01/Pairs, pre-esistente). Ora è banale:
usare
src.live.bars.last_settled_idxin_panel/ nei due tick. Impatto basso (1d) ma stessa famiglia di bug. - ancora bfill di
_daily_equity: la serie a punti-trade reindexata su IDX àncora il primo valore della finestra al PRIMO trade in-finestra, non al capitale portato avanti. Tocca le metriche canoniche di TUTTI gli sleeve a punti-trade (honest/pairs/tsm). Valutare se correggere OVUNQUE in un colpo (cambierebbe i numeri canonici di riferimento). Scoperto nel gate DIP01 (parità inizialmente fallita per questo). - convenzione TR01 worker vs reference: il replay
validate_honest_workersdà TR01 worker -44% vs reference +42% (identico pre/post fix di oggi). È la divergenza capitale-unico (mean(rets)solo sugli asset in posizione) vs media-equity 1/N del reference. Indagare: sospetto chemean(rets)sovrappesi gli asset in posizione quando il paniere è parzialmente investito. - engine duplicato nei 3 gate
*_port06_impact.py(exit16/trendmax/dip01):build_trades_variant/port_metricscopiati quasi verbatim. Sono regression-lock per decisioni live → la copy-drift corrompe i verdetti. Fattorizzare in un modulo condiviso. - epoche hardcoded in
hourly_report.lossguard_section(LOSSGUARD_SINCE, TRENDSWAP_SINCE): ogni nuova epoca-filtro richiede di editare la funzione. Derivarle da deploy history/config.
Ricerca dispersion/correlation (2026-06-08, 165 agenti) — follow-up opzionale
- Gate PORT06 di
index_comp_dispW=168 (BTC) — l'unico candidato della ricerca dispersion che merita un test formale (combine_v2): misurare corr col MASTER e ΔSharpe/ΔDD. Config inscripts/analysis/dispersion_edges/index_comp_disp.py(rel_len=12, z_thr=1.5, disp_q=0.7, TP=1.0ATR, SL=1.5ATR, mb=24). P(migliora)~20-25%: è fade-BTC, rischio sovrapposizione con le MR. Se non decorrela → scartare. Diariodocs/diary/2026-06-08-dispersion-correlation-search.md. Bassa priorità (nessun nuovo motore emerso; vale la lezione FR01).
Monitoraggio (osservare, non agire subito)
- PnL live post-swap trend (epoca TREND in
hourly_report): verdetto stop-rate fade a n>=30. - SH01 post-bootstrap: il trade-rate live deve scendere da ~25% a ~10% delle barre (selettività della soglia ripristinata). Controllare nel report orario.
- MR02_ETH: ultima posizione aperta SENZA disaster-SL (aperta pre-v1.1.4). Si chiuderà normalmente; le prossime aperture avranno il bracket.
- parquet fresco per SH01 bootstrap: oggi al 2026-05-28, il feed copre 365g → margine ~11
mesi. Rilanciare
download_all()periodicamente (WARN automatico se il gap supera il lookback).