PythagorasGoal/tests/test_execution_u1.py

"""Tre riparazioni sul percorso con soldi veri (unita' U1, 2026-09-27), provate contro il codice
che dovrebbe farle — non discusse.

  #17. `DeribitRead.position_usd` leggeva `size`/`size_currency` in ASSOLUTO e ignorava
       `direction`: uno short risultava un long, e close()/ensure_disaster_sl decidevano lato
       ordine e prezzo dello stop dal segno sbagliato.
  #18. Tetto per ordine d'apertura: `MAX_AMOUNT` era un tetto FISSO uguale per tutti i conti;
       ora il libro deriva il proprio tetto dal cap di config via `set_open_cap()`.

Nessun test tocca la rete.
"""
from __future__ import annotations

import pytest

from src.live.deribit import DeribitRead
from src.live.execution import MAX_AMOUNT, DeribitTrader, Fill, GuardrailError

ETH = "ETH_USDC-PERPETUAL"


# =================================================================================================
# #17 — position_usd: il segno viene da `direction`, non assunto dal solo `size`.
# =================================================================================================
class _FakeRead(DeribitRead):
    """DeribitRead senza rete: `positions()` finto, per esercitare `position_usd` con la forma
    REALE del gateway (size in assoluto + direction a parte)."""

    def __init__(self, raw: list[dict]) -> None:
        self._raw = raw

    def positions(self, currency):
        return self._raw


def test_position_usd_sell_e_negativo():
    r = _FakeRead([{"instrument_name": ETH, "size": 560, "direction": "sell"}])
    assert r.position_usd(ETH) == -560.0


def test_position_usd_buy_e_positivo():
    r = _FakeRead([{"instrument_name": ETH, "size": 560, "direction": "buy"}])
    assert r.position_usd(ETH) == 560.0


def test_position_usd_senza_direction_si_fida_del_segno_di_size():
    """Compatibile con un gateway che un giorno mandasse gia' il segno in `size`."""
    r = _FakeRead([{"instrument_name": ETH, "size": -3}])
    assert r.position_usd(ETH) == -3.0


# =================================================================================================
# Verifica a valle di #17: close() e ensure_disaster_sl() decidono lato/stop da `pos > 0`.
# Si mocka `positions()` (dati grezzi del gateway), NON `position_usd()`: cosi' si esercita
# davvero la pipeline positions() -> position_usd() -> close()/ensure_disaster_sl().
# =================================================================================================
class _FakeTraderShort(DeribitTrader):
    """DeribitTrader senza rete: posizione SHORT letta come il gateway la manda davvero, mark
    fisso, `_submit` registra la chiamata invece di piazzare l'ordine."""

    def __init__(self, raw_positions: list[dict], mark: float = 2694.0) -> None:
        self._open_cap: dict[str, float] = {}
        self._raw = raw_positions
        self._mark = mark
        self.submitted: list[dict] = []
        self.cancelled: list[str] = []

    def positions(self, currency):
        return self._raw

    def mark_price(self, instrument):
        return self._mark

    def open_orders(self, instrument):
        return []

    def cancel_order(self, order_id):
        self.cancelled.append(order_id)
        return {}

    def _submit(self, instrument, side, amount, *, reduce_only, label,
                order_type="market", price=None):
        self.submitted.append(dict(instrument=instrument, side=side, amount=amount,
                                    reduce_only=reduce_only, label=label,
                                    order_type=order_type, price=price))
        return Fill(instrument=instrument, side=side, amount=amount, filled=amount, price=price,
                    fee_usdc=0.0, order_id="1", state="filled", verified=True)


def _short_560():
    return _FakeTraderShort([{"instrument_name": ETH, "size": 560, "direction": "sell"}])


def test_close_su_short_usa_side_buy_reduce_only():
    t = _short_560()
    f = t.close(ETH)
    assert f is not None
    assert len(t.submitted) == 1
    call = t.submitted[0]
    assert call["side"] == "buy" and call["reduce_only"] is True
    assert call["label"] == "tp01-close" and call["amount"] > 0


def test_ensure_disaster_sl_su_short_mette_lo_stop_sopra_il_mark_lato_buy():
    t = _short_560()
    ds = t.ensure_disaster_sl(ETH, 0.30)
    assert ds["state"] == "placed"
    assert len(t.submitted) == 1
    call = t.submitted[0]
    assert call["side"] == "buy"
    assert call["order_type"] == "stop_market"
    assert call["price"] > t._mark          # stop SOPRA il mark per uno short


# =================================================================================================
# #18 — set_open_cap(): tetto di apertura per strumento, derivato dal cap di config.
# =================================================================================================
class _FakeTraderCap(DeribitTrader):
    """DeribitTrader senza rete: `_post` risponde con un ordine fillato finto, cosi' la parte di
    _submit DOPO il guardrail (che qui non ci interessa) non tocca la rete."""

    def __init__(self) -> None:
        self._open_cap: dict[str, float] = {}

    def _post(self, path, payload):
        amt = payload["amount"]
        return {"order": {"order_id": "1", "order_state": "filled", "filled_amount": amt},
                "trades": [{"price": 1.0, "amount": amt, "fee": 0.0}]}


def test_set_open_cap_valida_gli_argomenti():
    t = _FakeTraderCap()
    with pytest.raises(ValueError):
        t.set_open_cap(ETH, 0.0, 2694.0)
    with pytest.raises(ValueError):
        t.set_open_cap(ETH, 2291.5, 0.0)


def test_set_open_cap_apertura_entro_il_tetto_non_solleva():
    """Equity 4583, cap/asset 2291.5, ETH mark 2694 -> apertura di 0,2807 ETH e' ben dentro il
    tetto (1,10 * 2291.5 / 2694 ~= 0,9355 ETH)."""
    t = _FakeTraderCap()
    t.set_open_cap(ETH, 2291.5, 2694.0)
    t._submit(ETH, "buy", 0.2807, reduce_only=False, label="book-open")   # non deve solllevare


def test_set_open_cap_3x_il_tetto_solleva_guardrail():
    t = _FakeTraderCap()
    t.set_open_cap(ETH, 2291.5, 2694.0)
    cap = t._open_cap[ETH]
    with pytest.raises(GuardrailError):
        t._submit(ETH, "buy", cap * 3, reduce_only=False, label="book-open")


def test_senza_set_open_cap_resta_il_default_max_amount():
    t = _FakeTraderCap()
    dentro = MAX_AMOUNT[ETH] * 0.5
    t._submit(ETH, "buy", dentro, reduce_only=False, label="book-open")   # non deve solllevare
    with pytest.raises(GuardrailError):
        t._submit(ETH, "buy", MAX_AMOUNT[ETH] * 3, reduce_only=False, label="book-open")