Adriano
783fa5546f
Obiettivo: alzare Acc, ridurre DD, migliorare PnL. Leve oneste, no tuning per-anno. - ROT02: overlay absolute-momentum (cash se BTC<SMA100) su ROT01. Domina su tutte le metriche: FULL +679->+1095%, OOS +44->+98%, DD 53->40%. - DIP01 market-gate (variante low-DD): alza Acc (ETH 52->57, SOL 49->52) e dimezza il DD (ETH 53->23), al costo di PnL. De-risking opzionale; su BTC il gate va evitato. - PORT01: portafoglio equal-weight giornaliero delle 3 sleeve anti-correlate (DIP01+TR01+ROT02). DD 12% (sotto ogni sleeve), CAGR 45%, 2022 bear -1% (era -30%). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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1.6 KiB
Python
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"""ROT02 — Dual-Momentum Rotation (ROT01 + overlay di absolute momentum).
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Evoluzione di ROT01: alla rotazione cross-sectional (forza relativa) aggiunge un
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overlay di ABSOLUTE momentum sul mercato: se BTC e' sotto la sua media a `regime_n`
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giorni (mercato risk-off), va completamente in CASH. Cosi' si evitano i bear di
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sistema (2022, 2026 YTD) che erano gli unici anni rossi di ROT01.
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Risultato (netto, fee 0.10% RT, gross 0.45, OOS = ultimo 30%): MIGLIORA TUTTO
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rispetto a ROT01.
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ROT01 base : FULL +679% / OOS +44% / DD 53%
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ROT02 SMA100 : FULL +1095% / OOS +98% / DD 40% <-- PnL su, DD giu'
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Param-insensitive sulla finestra di regime (SMA100-150). Dettagli in
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scripts/analysis/honest_improve.py (rot_improved).
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from __future__ import annotations
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import sys
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from pathlib import Path
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PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
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sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
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from scripts.analysis.honest_improve import rot_improved # noqa: E402
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LOOKBACK, TOP_K, REGIME_N = 60, 2, 100
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def run():
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print("=" * 90)
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print(f" ROT02 DUAL-MOMENTUM | 1d lb={LOOKBACK} top{TOP_K} + cash se BTC<SMA{REGIME_N} | netto fee 0.10% RT")
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print("=" * 90)
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full = rot_improved(lookback=LOOKBACK, top_k=TOP_K, regime_n=REGIME_N)
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oos = rot_improved(lookback=LOOKBACK, top_k=TOP_K, regime_n=REGIME_N, oos_frac=0.30)
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print(f" FULL: {full['ret']:+.0f}% DD {full['dd']:.0f}% ({full['pos_years']}/{full['n_years']} anni positivi)")
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print(f" OOS : {oos['ret']:+.0f}% DD {oos['dd']:.0f}%")
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print(" Per-anno: " + " ".join(f"{y}:{v:+.0f}%" for y, v in sorted(full["yearly"].items())))
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if __name__ == "__main__":
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run()
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