Adriano Dal Pastro
1.8 KiB
1.8 KiB
ONDATA 2026-08-22 — esiti per filone (aggiornato man mano)
Regola di lettura: SCARTATO con un meccanismo misurato vale quanto un LEAD — chiude un filone
e smette di farlo pagare alle ondate successive. CANDIDATO richiede marginal ADDS + DSR>=0.95 +
null de-levering superato + eseguibilita' al capitale dichiarato.
| # | filone | verdetto | in una riga |
|---|---|---|---|
| 9 | ADAPTIVE-HORIZON | SCARTATO | il "vincitore adattivo" ha lookback incollato al bordo il 100% del tempo = TSMOM costante a 20g (corr 1.000, dSh 0.00 in 8/8 anni e 0/12 ancore); isolando le celle davvero adattive -> NEUTRAL, corr→TP01 0.90 = TP01 travestito |
Note che sopravvivono ai singoli filoni
9 — ADAPTIVE-HORIZON (r0822_adaptive_horizon.py, 112 trial dichiarati)
- Sanity: il baseline dell'agente riproduce TP01 canonico a max|diff| = 0.0 (n=2719).
- Il controllo giusto NON era TP01 ma il miglior lookback COSTANTE: senza quel controllo il null confonde "adattare paga" con "un orizzonte piu' corto paga su questo campione". L'agente se l'e' costruito da solo dopo aver visto l'argmax incollato al bordo, e ha dichiarato i trial in piu'.
- ⚠️ Segnalazione, NON proposta: 30/90/180 e' rango 18/24 in-sample nella propria famiglia di orizzonti (10/24 sull'hold-out), ma la superficie di L e' un crinale di rumore — il salto di Sharpe fra L ADIACENTI e' +0.18, cioe' il 47-67% dell'intero vantaggio del vincitore su TP01, ed estendere la griglia ha spostato l'argmax da L=20 a L=15. "Piu' corto e' meglio" e' un max-of-k su una superficie frastagliata. Nessun cambio a TP01.
- Riaprirebbe il filone: un rilevatore il cui L si muove DAVVERO che batta il miglior L costante (non TP01) in >=6/8 anni appaiati con corr→TP01 < 0.6 — es. BOCPD/PELT vero, non provato.