feat(strategy): F+D+A miglioramenti — auto-pause, vol-harvest, delta dinamico
Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto. Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in agli incrementi più impattanti. **F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)** Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare. - `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled). - Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until` e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo). - Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free) e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare). - `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`. - Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`. - 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused. **D — Vol-collapse harvest (§7-bis)** Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`, gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari. **A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)** Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto = comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg `dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari. **C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)** Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel` e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo `ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients) richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri breaking change. **Profili aggiornati** - `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default. - `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden. - `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled (delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol, auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa). Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato. Suite: 426 passed. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
root
@@ -81,6 +81,17 @@ class EntryConfig(BaseModel):
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# ---------------------------------------------------------------------------
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class DeltaByDvolBand(BaseModel):
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"""Banda della step function delta-target per regime DVOL (§3.2 A)."""
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model_config = ConfigDict(frozen=True, extra="forbid")
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dvol_under: Decimal
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delta_target: Decimal
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delta_min: Decimal
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delta_max: Decimal
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class ShortStrikeSpec(BaseModel):
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model_config = ConfigDict(frozen=True, extra="forbid")
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@@ -90,6 +101,16 @@ class ShortStrikeSpec(BaseModel):
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distance_otm_pct_min: Decimal = Field(default=Decimal("0.15"))
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distance_otm_pct_max: Decimal = Field(default=Decimal("0.25"))
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# §3.2 enhancement (A): step function delta-target by DVOL regime.
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# Empty list = behaviour invariato (delta_target sopra è il singolo
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# valore). Quando popolato, il combo_builder sceglie la prima
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# banda ordinata ascending su `dvol_under` con
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# `dvol_now ≤ dvol_under`. Esempio:
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# - dvol_under=50 → delta 0.15 (bassa vol → più premio)
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# - dvol_under=70 → delta 0.12
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# - dvol_under=90 → delta 0.10 (alta vol → più safety)
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delta_by_dvol: list[DeltaByDvolBand] = Field(default_factory=list)
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class SpreadWidthSpec(BaseModel):
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model_config = ConfigDict(frozen=True, extra="forbid")
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@@ -165,6 +186,25 @@ class SizingConfig(BaseModel):
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# ---------------------------------------------------------------------------
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class PartialProfitLevel(BaseModel):
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"""Livello della scala di profit-take graduale (§7.1bis C).
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`mark_at_pct_credit`: il livello è triggerato quando
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`mark_combo ≤ mark_at_pct_credit × credito_iniziale` (es. 0.25 =
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25% del credito = 75% di profitto sulla porzione chiusa).
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`close_pct_of_initial_contracts`: frazione dei contratti aperti
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INIZIALMENTE da chiudere a questo livello (es. 0.50 = chiudi metà).
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Le frazioni sono cumulative; chiudere oltre i contratti residui
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è no-op.
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"""
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model_config = ConfigDict(frozen=True, extra="forbid")
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mark_at_pct_credit: Decimal
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close_pct_of_initial_contracts: Decimal
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class ExitConfig(BaseModel):
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model_config = ConfigDict(frozen=True, extra="forbid")
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@@ -176,6 +216,29 @@ class ExitConfig(BaseModel):
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delta_breach_threshold: Decimal = Field(default=Decimal("0.30"))
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adverse_move_4h_pct: Decimal = Field(default=Decimal("0.05"))
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# §7.1ter (D): vol-collapse harvest. Esce in profit anche se il
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# profit-take non è ancora colpito quando DVOL è scesa di tot
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# punti rispetto all'entry (edge IV-RV catturato, vol attesa già
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# rientrata). 0 = filtro disabilitato.
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vol_harvest_dvol_decrease: Decimal = Field(default=Decimal("0"))
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# §7.1bis (C): scala graduata di profit-take. Lista vuota =
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# comportamento invariato (chiusura atomica al
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# `profit_take_pct_of_credit`). Quando popolata, l'engine
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# interpreta come "chiudi N% dei contratti iniziali al livello
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# di mark M%×credito". Le entry sono ordinate dal mark più alto
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# (più profit, livello triggerato prima) al più basso. Vedi
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# `core/exit_decision.py` per la semantica esatta.
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#
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# ATTENZIONE: questa funzione richiede il supporto di chiusure
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# parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients).
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# Fino al merge della partial-close pipeline, l'engine la mappa
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# a CLOSE_PROFIT atomico al primo livello triggerato (vedi
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# commento in `evaluate`). Default vuoto = no-op.
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profit_take_partial_levels: list[PartialProfitLevel] = Field(
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default_factory=list
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)
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monitor_cron: str = "0 2,14 * * *"
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user_confirmation_timeout_min: int = 30
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escalate_on_timeout: list[str] = Field(
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@@ -183,6 +246,36 @@ class ExitConfig(BaseModel):
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)
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# ---------------------------------------------------------------------------
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# Auto-pause (F): circuit breaker su drawdown rolling
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# ---------------------------------------------------------------------------
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class AutoPauseConfig(BaseModel):
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"""Configurazione del circuit breaker su drawdown.
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Quando abilitato, il rule engine valuta — prima di ogni entry —
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il P/L cumulato delle ultime `lookback_trades` posizioni chiuse
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in proporzione al capitale attuale. Se la perdita supera la
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soglia, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks`
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settimane (skip-week). La pausa si annulla automaticamente alla
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scadenza, oppure manualmente via comando dalla GUI.
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Difende da regime change non rilevati dai filtri quant: se i
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filtri stanno fallendo sistematicamente, vale la pena fermarsi
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e attendere che le condizioni cambino, invece di continuare a
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sanguinare. È un'estensione conservativa del kill switch
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(che oggi reagisce solo a errori tecnici).
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"""
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model_config = ConfigDict(frozen=True, extra="forbid")
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enabled: bool = False
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lookback_trades: int = 5
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max_drawdown_pct: Decimal = Field(default=Decimal("0.10"))
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pause_weeks: int = 2
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# ---------------------------------------------------------------------------
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# Kelly recalibration
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# ---------------------------------------------------------------------------
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@@ -256,6 +349,7 @@ class StrategyConfig(BaseModel):
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sizing: SizingConfig = Field(default_factory=SizingConfig)
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exit: ExitConfig = Field(default_factory=ExitConfig)
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kelly_recalibration: KellyConfig = Field(default_factory=KellyConfig)
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auto_pause: AutoPauseConfig = Field(default_factory=AutoPauseConfig)
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execution: ExecutionConfig = Field(default_factory=ExecutionConfig)
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monitoring: MonitoringConfig = Field(default_factory=MonitoringConfig)
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