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Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto. Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in agli incrementi più impattanti. **F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)** Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare. - `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled). - Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until` e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo). - Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free) e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare). - `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`. - Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`. - 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused. **D — Vol-collapse harvest (§7-bis)** Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`, gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari. **A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)** Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto = comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg `dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari. **C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)** Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel` e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo `ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients) richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri breaking change. **Profili aggiornati** - `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default. - `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden. - `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled (delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol, auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa). Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato. Suite: 426 passed. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Cerbero Bite
Sistema deterministico rule-based per l'esecuzione sistematica della strategia Cerberus Bite: credit spread su opzioni Ethereum (Deribit) con gestione attiva, sizing Quarter Kelly e disciplina di uscita rigida.
Sintesi della strategia
- Sottostante: ETH/USD su Deribit (opzioni europee).
- Struttura: Bull Put Spread (modalità principale) o Bear Call Spread, vendita di credito a delta corto 0.10–0.15 (≈ 18% OTM).
- DTE: 14–21 giorni, sweet spot a 18 DTE.
- Sizing: Quarter Kelly = 13% del capitale corrente, con cap hard 200 EUR per trade e 1.000 EUR di engagement aperto totale.
- Gestione attiva: profit take 50% credito, stop loss 1.5× credito, vol stop +10 punti DVOL, time stop 7 DTE, exit su short strike testato (|delta| ≥ 0.30). Su ETH non si difende rollando: si esce.
- Frequenza: apertura ogni 7 giorni, una posizione alla volta.
Il sistema è deterministico: nessun LLM partecipa al decision loop. Le regole sono codificate, le soglie sono parametri di configurazione, i tool MCP sono usati esclusivamente come fonti di dati e canali di esecuzione (proposta verso Cerbero core, notifiche verso Adriano).
Catena di responsabilità
Cerbero Bite (rule engine) → Adriano (decisione finale) → Cerbero core (esecuzione)
- Cerbero Bite propone trade e segnala uscite. Non esegue mai direttamente sul broker.
- Adriano riceve un report strutturato e dà conferma esplicita.
- Cerbero core riceve l'istruzione tramite
cerbero-memory.push_user_instructionconsource="cerbero-bite"e ne pianifica l'apertura/chiusura sul proprio motore di esecuzione.
Documentazione
I documenti di progetto si trovano sotto docs/. Sono numerati e da
leggere in ordine per chi implementa.
| File | Contenuto |
|---|---|
docs/00-overview.md |
Visione del sistema, perimetro, non-obiettivi |
docs/01-strategy-rules.md |
Regole della strategia (entry/manage/exit) |
docs/02-architecture.md |
Architettura software, componenti, interfacce |
docs/03-algorithms.md |
Specifiche dettagliate dei sette algoritmi core |
docs/04-mcp-integration.md |
Mappa dei tool MCP usati e contratti |
docs/05-data-model.md |
Schema persistenza posizioni, log, KB |
docs/06-operational-flow.md |
Flussi operativi: avvio, settimanale, monitoring |
docs/07-risk-controls.md |
Kill switch, cap, dead-man, audit |
docs/08-testing-validation.md |
TDD, paper trading, golden tests |
docs/09-development-roadmap.md |
Fasi di sviluppo e milestone |
docs/10-config-spec.md |
Schema di strategy.yaml con soglie |
docs/11-gui-streamlit.md |
Dashboard Streamlit locale per osservazione e azioni manuali |
Stato attuale
Il progetto è in fase specifica. Nessun codice è stato ancora
prodotto; tutta la documentazione di design è quella presente nella
cartella docs/. La prima fase di implementazione è dettagliata in
docs/09-development-roadmap.md.
Avvertenza
Questo sistema gestisce capitale reale ed è soggetto alle Hard
Prohibitions di Cerbero (vedi Cerbero_Office/CLAUDE.md). Le opzioni
su criptovaluta sono strumenti complessi con rischio di perdita totale.
La validazione statistica via Monte Carlo (Cerbero_Office/NewStrategy/ analisi_dai_storici/) è uno stimatore, non una garanzia. Le regole di
stop loss e i cap di sizing sono non negoziabili.