feat(strategy): F+D+A miglioramenti — auto-pause, vol-harvest, delta dinamico
Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto. Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in agli incrementi più impattanti. **F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)** Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare. - `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled). - Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until` e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo). - Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free) e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare). - `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`. - Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`. - 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused. **D — Vol-collapse harvest (§7-bis)** Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`, gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari. **A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)** Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto = comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg `dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari. **C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)** Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel` e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo `ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients) richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri breaking change. **Profili aggiornati** - `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default. - `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden. - `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled (delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol, auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa). Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato. Suite: 426 passed. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
root
@@ -0,0 +1,175 @@
|
||||
"""Auto-pause circuit breaker (§7-bis F).
|
||||
|
||||
Pure-function evaluation that consults `system_state.auto_pause_until`
|
||||
and the rolling P/L of the last N closed positions to decide whether
|
||||
the engine should skip an entry cycle.
|
||||
|
||||
Two responsibilities, both deterministic at call time:
|
||||
|
||||
* :func:`is_paused` — returns ``True`` when the persisted
|
||||
``auto_pause_until`` is in the future. Independent from the kill
|
||||
switch, which targets technical errors.
|
||||
* :func:`evaluate_drawdown_breach` — given the last N closed P/Ls and
|
||||
the current capital, returns whether the rolling drawdown breached
|
||||
the configured ``max_drawdown_pct`` threshold. The orchestrator
|
||||
layer is the one that flips the persisted state on breach (this
|
||||
module stays I/O-free for testability).
|
||||
|
||||
The two are separated on purpose: ``is_paused`` is the cheap,
|
||||
read-only gate consulted at the start of every entry cycle; the
|
||||
breach evaluation runs once per cycle right after the entry
|
||||
filtering, before the entry is actually placed.
|
||||
"""
|
||||
|
||||
from __future__ import annotations
|
||||
|
||||
from dataclasses import dataclass
|
||||
from datetime import datetime, timedelta
|
||||
from decimal import Decimal
|
||||
|
||||
from cerbero_bite.config.schema import AutoPauseConfig
|
||||
from cerbero_bite.state.models import SystemStateRecord
|
||||
|
||||
__all__ = [
|
||||
"AutoPauseDecision",
|
||||
"PauseStatus",
|
||||
"evaluate_drawdown_breach",
|
||||
"is_paused",
|
||||
"pause_until",
|
||||
]
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass(frozen=True)
|
||||
class PauseStatus:
|
||||
"""Snapshot del flag di auto-pausa al momento della valutazione."""
|
||||
|
||||
paused: bool
|
||||
until: datetime | None
|
||||
reason: str | None
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass(frozen=True)
|
||||
class AutoPauseDecision:
|
||||
"""Esito di :func:`evaluate_drawdown_breach`."""
|
||||
|
||||
should_pause: bool
|
||||
cumulative_pnl_usd: Decimal
|
||||
drawdown_pct: Decimal
|
||||
threshold_pct: Decimal
|
||||
reason: str | None
|
||||
|
||||
|
||||
def is_paused(
|
||||
state: SystemStateRecord | None, *, now: datetime
|
||||
) -> PauseStatus:
|
||||
"""Restituisce lo stato della pausa rispetto a ``now``.
|
||||
|
||||
``state == None`` o ``auto_pause_until == None`` o
|
||||
``auto_pause_until <= now`` ⇒ engine attivo.
|
||||
"""
|
||||
if state is None or state.auto_pause_until is None:
|
||||
return PauseStatus(paused=False, until=None, reason=None)
|
||||
until = state.auto_pause_until
|
||||
if until.tzinfo is not None and now.tzinfo is None:
|
||||
# Coerenza: se il valore persistito è tz-aware, normalizziamo.
|
||||
return PauseStatus(
|
||||
paused=until > now.replace(tzinfo=until.tzinfo),
|
||||
until=until,
|
||||
reason=state.auto_pause_reason,
|
||||
)
|
||||
return PauseStatus(
|
||||
paused=until > now,
|
||||
until=until,
|
||||
reason=state.auto_pause_reason,
|
||||
)
|
||||
|
||||
|
||||
def pause_until(now: datetime, weeks: int) -> datetime:
|
||||
"""Calcola la scadenza della pausa (``now + weeks``).
|
||||
|
||||
Estratto in funzione separata per facilitare i test e per ricordare
|
||||
che la pausa è espressa in **settimane** (la strategia ha cron
|
||||
settimanale; pause più corte non avrebbero modo di evitare una
|
||||
settimana di entry).
|
||||
"""
|
||||
return now + timedelta(weeks=max(1, weeks))
|
||||
|
||||
|
||||
def evaluate_drawdown_breach(
|
||||
*,
|
||||
cfg: AutoPauseConfig,
|
||||
recent_pnl_usd: list[Decimal],
|
||||
capital_usd: Decimal,
|
||||
) -> AutoPauseDecision:
|
||||
"""Decide se la pausa va armata ora dato il rolling P/L.
|
||||
|
||||
Regola: se la somma dei P/L delle ultime ``cfg.lookback_trades``
|
||||
posizioni chiuse è negativa e in valore assoluto eccede
|
||||
``cfg.max_drawdown_pct × capital_usd``, ritorna
|
||||
``should_pause=True``. Tutte le altre condizioni → False.
|
||||
|
||||
``cfg.enabled=False`` → ritorna sempre False (filtro disabilitato).
|
||||
Lookback insufficiente → ritorna False (non scattiamo finché non
|
||||
abbiamo abbastanza storia per giudicare).
|
||||
"""
|
||||
threshold_pct = cfg.max_drawdown_pct
|
||||
cumulative = sum((p for p in recent_pnl_usd), start=Decimal("0"))
|
||||
|
||||
if not cfg.enabled:
|
||||
return AutoPauseDecision(
|
||||
should_pause=False,
|
||||
cumulative_pnl_usd=cumulative,
|
||||
drawdown_pct=Decimal("0"),
|
||||
threshold_pct=threshold_pct,
|
||||
reason=None,
|
||||
)
|
||||
|
||||
if len(recent_pnl_usd) < cfg.lookback_trades:
|
||||
return AutoPauseDecision(
|
||||
should_pause=False,
|
||||
cumulative_pnl_usd=cumulative,
|
||||
drawdown_pct=Decimal("0"),
|
||||
threshold_pct=threshold_pct,
|
||||
reason=None,
|
||||
)
|
||||
|
||||
if capital_usd <= 0:
|
||||
return AutoPauseDecision(
|
||||
should_pause=False,
|
||||
cumulative_pnl_usd=cumulative,
|
||||
drawdown_pct=Decimal("0"),
|
||||
threshold_pct=threshold_pct,
|
||||
reason=None,
|
||||
)
|
||||
|
||||
# Solo perdite ci interessano: vincite cumulate non scattano la pausa.
|
||||
if cumulative >= 0:
|
||||
return AutoPauseDecision(
|
||||
should_pause=False,
|
||||
cumulative_pnl_usd=cumulative,
|
||||
drawdown_pct=cumulative / capital_usd,
|
||||
threshold_pct=threshold_pct,
|
||||
reason=None,
|
||||
)
|
||||
|
||||
drawdown_pct = (-cumulative) / capital_usd
|
||||
if drawdown_pct >= threshold_pct:
|
||||
return AutoPauseDecision(
|
||||
should_pause=True,
|
||||
cumulative_pnl_usd=cumulative,
|
||||
drawdown_pct=drawdown_pct,
|
||||
threshold_pct=threshold_pct,
|
||||
reason=(
|
||||
f"rolling DD {drawdown_pct:.2%} ≥ {threshold_pct:.2%} "
|
||||
f"(last {cfg.lookback_trades} trades, "
|
||||
f"cumulative {cumulative} USD)"
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
|
||||
return AutoPauseDecision(
|
||||
should_pause=False,
|
||||
cumulative_pnl_usd=cumulative,
|
||||
drawdown_pct=drawdown_pct,
|
||||
threshold_pct=threshold_pct,
|
||||
reason=None,
|
||||
)
|
||||
@@ -38,6 +38,7 @@ from cerbero_bite.core.entry_validator import (
|
||||
from cerbero_bite.core.liquidity_gate import InstrumentSnapshot, check
|
||||
from cerbero_bite.core.sizing_engine import SizingContext, compute_contracts
|
||||
from cerbero_bite.core.types import OptionQuote
|
||||
from cerbero_bite.runtime import auto_pause as auto_pause_module
|
||||
from cerbero_bite.runtime.alert_manager import AlertManager
|
||||
from cerbero_bite.runtime.dependencies import RuntimeContext
|
||||
from cerbero_bite.state import (
|
||||
@@ -64,6 +65,7 @@ _STATUS_NO_ENTRY = "no_entry"
|
||||
_STATUS_BROKER_REJECT = "broker_reject"
|
||||
_STATUS_KILL_SWITCH = "kill_switch_armed"
|
||||
_STATUS_HAS_OPEN = "has_open_position"
|
||||
_STATUS_AUTO_PAUSED = "auto_paused"
|
||||
|
||||
|
||||
@dataclass(frozen=True)
|
||||
@@ -322,6 +324,28 @@ async def run_entry_cycle(
|
||||
)
|
||||
return EntryCycleResult(status=_STATUS_KILL_SWITCH, reason="kill_switch")
|
||||
|
||||
# §7-bis (F): auto-pause circuit breaker. Read-only consultation
|
||||
# of the persisted state — the breach evaluation runs later, after
|
||||
# capital is known.
|
||||
conn = connect_state(ctx.db_path)
|
||||
try:
|
||||
sys_state = ctx.repository.get_system_state(conn)
|
||||
finally:
|
||||
conn.close()
|
||||
pause_status = auto_pause_module.is_paused(sys_state, now=when)
|
||||
if pause_status.paused:
|
||||
await alert.low(
|
||||
source="entry_cycle",
|
||||
message=(
|
||||
f"auto-paused until {pause_status.until} "
|
||||
f"({pause_status.reason or 'no reason'}) — skipping"
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
return EntryCycleResult(
|
||||
status=_STATUS_AUTO_PAUSED,
|
||||
reason=pause_status.reason or "auto_paused",
|
||||
)
|
||||
|
||||
# Has open position?
|
||||
conn = connect_state(ctx.db_path)
|
||||
try:
|
||||
@@ -344,6 +368,44 @@ async def run_entry_cycle(
|
||||
)
|
||||
capital_usd = snap.portfolio_eur * eur_to_usd_rate
|
||||
|
||||
# §7-bis (F): rolling drawdown breach evaluation. Se le ultime N
|
||||
# posizioni chiuse hanno cumulato perdite oltre la soglia, armiamo
|
||||
# la pausa e usciamo subito (l'entry di questo ciclo è saltata).
|
||||
auto_cfg = cfg.auto_pause
|
||||
if auto_cfg.enabled:
|
||||
conn = connect_state(ctx.db_path)
|
||||
try:
|
||||
recent_pnls = ctx.repository.recent_closed_position_pnls_usd(
|
||||
conn, limit=auto_cfg.lookback_trades
|
||||
)
|
||||
finally:
|
||||
conn.close()
|
||||
breach = auto_pause_module.evaluate_drawdown_breach(
|
||||
cfg=auto_cfg,
|
||||
recent_pnl_usd=recent_pnls,
|
||||
capital_usd=capital_usd,
|
||||
)
|
||||
if breach.should_pause:
|
||||
until = auto_pause_module.pause_until(when, auto_cfg.pause_weeks)
|
||||
conn = connect_state(ctx.db_path)
|
||||
try:
|
||||
with transaction(conn):
|
||||
ctx.repository.set_auto_pause(
|
||||
conn, until=until, reason=breach.reason
|
||||
)
|
||||
finally:
|
||||
conn.close()
|
||||
await alert.high(
|
||||
source="entry_cycle",
|
||||
message=(
|
||||
f"auto-pause armed: {breach.reason} — paused until {until}"
|
||||
),
|
||||
)
|
||||
return EntryCycleResult(
|
||||
status=_STATUS_AUTO_PAUSED,
|
||||
reason=breach.reason or "auto_paused",
|
||||
)
|
||||
|
||||
# 2. Entry filters
|
||||
entry_ctx = EntryContext(
|
||||
capital_usd=capital_usd,
|
||||
@@ -436,7 +498,12 @@ async def run_entry_cycle(
|
||||
)
|
||||
quotes = await _build_quotes(ctx.deribit, chain_meta)
|
||||
selection = select_strikes(
|
||||
chain=quotes, bias=bias, spot=snap.spot_eth_usd, now=when, cfg=cfg
|
||||
chain=quotes,
|
||||
bias=bias,
|
||||
spot=snap.spot_eth_usd,
|
||||
now=when,
|
||||
cfg=cfg,
|
||||
dvol_now=snap.dvol, # §3.2 (A) — strike picker dipendente dal regime DVOL
|
||||
)
|
||||
if selection is None:
|
||||
await _record_decision(
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user