feat(strategy): F+D+A miglioramenti — auto-pause, vol-harvest, delta dinamico
Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto. Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in agli incrementi più impattanti. **F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)** Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare. - `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled). - Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until` e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo). - Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free) e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare). - `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`. - Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`. - 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused. **D — Vol-collapse harvest (§7-bis)** Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`, gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari. **A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)** Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto = comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg `dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari. **C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)** Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel` e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo `ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients) richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri breaking change. **Profili aggiornati** - `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default. - `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden. - `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled (delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol, auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa). Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato. Suite: 426 passed. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,14 @@
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-- 0004_auto_pause.sql — circuit breaker su drawdown rolling (§7-bis F)
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--
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-- Aggiunge alla `system_state` il timestamp fino a cui l'engine è in
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-- pausa automatica per via di un drawdown sopra soglia. NULL = engine
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-- attivo. Quando il valore è nel futuro, il rule engine salta il
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-- ciclo entry e logga la motivazione.
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--
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-- Indipendente dal kill_switch (che resta dedicato a errori tecnici
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-- e a comandi manuali esplicitati). Le due tutele coesistono.
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ALTER TABLE system_state ADD COLUMN auto_pause_until TEXT;
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ALTER TABLE system_state ADD COLUMN auto_pause_reason TEXT;
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PRAGMA user_version = 4;
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@@ -184,3 +184,5 @@ class SystemStateRecord(BaseModel):
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config_version: str
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started_at: datetime
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last_audit_hash: str | None = None
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auto_pause_until: datetime | None = None
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auto_pause_reason: str | None = None
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@@ -488,6 +488,16 @@ class Repository:
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last_audit_hash=(
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||||
row["last_audit_hash"] if "last_audit_hash" in keys else None
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||||
),
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auto_pause_until=(
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||||
_dec_dt(row["auto_pause_until"])
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||||
if "auto_pause_until" in keys
|
||||
else None
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||||
),
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||||
auto_pause_reason=(
|
||||
row["auto_pause_reason"]
|
||||
if "auto_pause_reason" in keys
|
||||
else None
|
||||
),
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||||
)
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||||
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||||
def set_last_audit_hash(
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@@ -526,6 +536,43 @@ class Repository:
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(_enc_dt(now),),
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)
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def set_auto_pause(
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self,
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conn: sqlite3.Connection,
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*,
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until: datetime | None,
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reason: str | None,
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) -> None:
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"""Imposta o azzera la pausa automatica (§7-bis F).
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``until = None`` annulla la pausa (l'engine torna attivo).
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Il setter è idempotente: chiamarlo con un until già nel passato
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è equivalente a clear.
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"""
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conn.execute(
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"UPDATE system_state SET auto_pause_until = ?, "
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"auto_pause_reason = ? WHERE id = 1",
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(_enc_dt(until) if until is not None else None, reason),
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)
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def recent_closed_position_pnls_usd(
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self, conn: sqlite3.Connection, *, limit: int
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) -> list[Decimal]:
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"""Ritorna la lista dei pnl_usd delle ultime ``limit`` posizioni chiuse,
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ordinate dalla più recente alla più vecchia. Posizioni con
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``pnl_usd`` ``NULL`` (es. chiuse di emergenza senza P/L noto)
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sono saltate. Usato dal circuit breaker §7-bis F.
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"""
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if limit <= 0:
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return []
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rows = conn.execute(
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"SELECT pnl_usd FROM positions "
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"WHERE closed_at IS NOT NULL AND pnl_usd IS NOT NULL "
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||||
"ORDER BY closed_at DESC LIMIT ?",
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(limit,),
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).fetchall()
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return [Decimal(row["pnl_usd"]) for row in rows]
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# ---------------------------------------------------------------------------
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# Row → model converters
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