feat(strategy): F+D+A miglioramenti — auto-pause, vol-harvest, delta dinamico

Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto.
Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni
così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende
esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in
agli incrementi più impattanti.

**F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)**

Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni
chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`,
l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai
regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo
sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare.

- `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled).
- Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until`
  e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo).
- Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free)
  e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare).
- `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma
  la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`.
- Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`.
- 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia
  esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused.

**D — Vol-collapse harvest (§7-bis)**

Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry
e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di
tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`,
gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari.

**A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)**

Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è
generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio
più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step
function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge
la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto =
comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg
`dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari.

**C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)**

Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel`
e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo
`ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di
chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients)
richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR
dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri
breaking change.

**Profili aggiornati**

- `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default.
- `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden.
- `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled
  (delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol,
  auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa).

Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato.

Suite: 426 passed.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
root
2026-05-01 20:07:25 +00:00
parent 21e865ffb0
commit 1c6baaee83
15 changed files with 888 additions and 11 deletions
+11 -2
View File
@@ -15,8 +15,8 @@
# cerbero-bite config hash --file strategy.conservativa.yaml
# e bumpare config_version.
config_version: "1.0.0-conservativa"
config_hash: "eff824281bbb538fba49434d8cc4b9c37675bc73d60e351293e263cc7e7b29ef"
config_version: "1.2.0-conservativa"
config_hash: "fa09dad9cfa40a8ab006ec85157635603e0c4b6381ecd5d721504e00c4119a1b"
last_review: "2026-04-26"
last_reviewer: "Adriano"
@@ -100,6 +100,9 @@ exit:
delta_breach_threshold: "0.30"
adverse_move_4h_pct: "0.05"
vol_harvest_dvol_decrease: "0"
profit_take_partial_levels: []
monitor_cron: "0 2,14 * * *"
user_confirmation_timeout_min: 30
@@ -108,6 +111,12 @@ exit:
- "CLOSE_VOL"
- "CLOSE_DELTA"
auto_pause:
enabled: false
lookback_trades: 5
max_drawdown_pct: "0.10"
pause_weeks: 2
execution:
environment: "testnet"
eur_to_usd: "1.075"