feat(strategy): F+D+A miglioramenti — auto-pause, vol-harvest, delta dinamico
Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto. Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in agli incrementi più impattanti. **F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)** Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare. - `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled). - Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until` e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo). - Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free) e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare). - `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`. - Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`. - 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused. **D — Vol-collapse harvest (§7-bis)** Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`, gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari. **A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)** Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto = comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg `dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari. **C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)** Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel` e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo `ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients) richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri breaking change. **Profili aggiornati** - `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default. - `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden. - `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled (delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol, auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa). Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato. Suite: 426 passed. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+17
-2
@@ -6,8 +6,8 @@
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# config hash), and lands as a separate commit with the motivation in
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# the commit message.
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config_version: "1.0.0"
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config_hash: "4c2be4c51c849ed58fa22ec2b302016c453894dd0964b6d05445ab1b723e2d10"
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config_version: "1.2.0"
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config_hash: "33263a313b26b24b41269f93f93783784451ac9b4b6460005b95c2fb3624fcdc"
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last_review: "2026-04-26"
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last_reviewer: "Adriano"
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@@ -96,6 +96,13 @@ exit:
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delta_breach_threshold: "0.30"
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adverse_move_4h_pct: "0.05"
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# §7-bis (D): vol-collapse harvest. 0 = disabilitato.
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vol_harvest_dvol_decrease: "0"
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# §7.1bis (C): scala graduata di profit-take. Vuoto = chiusura
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# atomica. Pipeline runtime non ancora attiva (hook futuro).
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profit_take_partial_levels: []
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monitor_cron: "0 2,14 * * *"
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user_confirmation_timeout_min: 30
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@@ -104,6 +111,14 @@ exit:
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- "CLOSE_VOL"
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- "CLOSE_DELTA"
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# §7-bis (F): circuit breaker su drawdown rolling. Disabilitato di
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# default — abilitarlo solo dopo abbastanza posizioni chiuse.
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auto_pause:
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enabled: false
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lookback_trades: 5
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max_drawdown_pct: "0.10"
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pause_weeks: 2
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execution:
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environment: "testnet" # testnet|mainnet — kill switch on broker mismatch
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eur_to_usd: "1.075" # default FX rate for sizing engine; override at boot
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