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1c6baaee83
Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto. Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in agli incrementi più impattanti. **F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)** Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare. - `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled). - Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until` e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo). - Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free) e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare). - `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`. - Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`. - 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused. **D — Vol-collapse harvest (§7-bis)** Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`, gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari. **A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)** Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto = comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg `dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari. **C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)** Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel` e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo `ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients) richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri breaking change. **Profili aggiornati** - `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default. - `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden. - `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled (delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol, auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa). Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato. Suite: 426 passed. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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6.1 KiB
YAML
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# strategy.aggressiva.yaml — Cerbero Bite, profilo AGGRESSIVO
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#
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# Profilo "crescita: rendimenti significativi, drawdown a doppia cifra,
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# complessità più alta". DEROGA esplicitamente alla sezione §11
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# "Riepilogo soglie" di docs/01-strategy-rules.md (cap_per_trade_eur,
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# cap_aggregate_open_eur, max_concurrent_positions). NON va deployato
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# senza:
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# 1. backtest dedicato sui dati raccolti
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# 2. paper trading per almeno 4 settimane
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# 3. autorizzazione esplicita scritta nel commit
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#
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# Caratteristiche operative attese (vs. profilo conservativo):
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# * Cap per trade 800 EUR (~860 USD) → 4× la size
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# * Cap aggregato 3 200 EUR (~3 440 USD) → 4× il rischio aggregato
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# * Max 2 posizioni concorrenti (era 1)
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# * Max 16 contratti per trade (era 4)
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# * P/L stimato: +5% / +20% APR sul capitale impiegato
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# * Drawdown atteso: 25–40% del capitale impiegato in streak
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# * Adatto a: capitale "growth", non parcheggio
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#
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# CAVEAT MULTI-ASSET. Il rule engine attuale è single-asset
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# (`asset.symbol`). Per estendere a ETH+BTC servono modifiche di
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# codice in:
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# * cerbero_bite/runtime/entry_cycle.py (loop su lista asset)
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# * cerbero_bite/state/repository.py (multi-position per asset)
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# * cerbero_bite/runtime/orchestrator.py (scheduler one-asset → N)
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# Nel frattempo il file resta single-asset ETH; il moltiplicatore
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# 2× via "ETH + BTC" indicato in `📚 Strategia` è una **stima ex-ante**
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# di cosa otterresti DOPO quel lavoro di codice.
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config_version: "1.2.0-aggressiva"
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config_hash: "e3a583cabfaa4781cd0ebcc8b62fc8f200648153738f93ab8726b062e46cacef"
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last_review: "2026-04-26"
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last_reviewer: "Adriano"
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asset:
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symbol: "ETH"
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exchange: "deribit"
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entry:
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cron: "0 14 * * MON"
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skip_holidays_country: "IT"
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capital_min_usd: "2880" # 4× del minimo conservativo (720)
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dvol_min: "35"
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dvol_max: "90"
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funding_perp_abs_max_annualized: "0.80"
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eth_holdings_pct_max: "0.30"
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no_position_concurrent: false # consenti N posizioni concorrenti
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exclude_macro_severity: ["high"]
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exclude_macro_countries: ["US", "EU"]
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trend_window_days: 30
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trend_bull_threshold_pct: "0.05"
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trend_bear_threshold_pct: "-0.05"
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funding_bull_threshold_annualized: "0.20"
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||
funding_bear_threshold_annualized: "-0.20"
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iron_condor_dvol_min: "55"
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iron_condor_adx_max: "20"
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iron_condor_trend_neutral_band_pct: "0.05"
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# Filtri quant invariati: l'edge della strategia E' qui, non
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# serve allentarli per "guadagnare di più" — anzi sarebbe
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# controproducente.
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dealer_gamma_min: "0"
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dealer_gamma_filter_enabled: true
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liquidation_filter_enabled: true
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structure:
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dte_target: 18
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dte_min: 14
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dte_max: 21
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short_strike:
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||
delta_target: "0.12"
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||
delta_min: "0.10"
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||
delta_max: "0.15"
|
||
distance_otm_pct_min: "0.15"
|
||
distance_otm_pct_max: "0.25"
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||
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# §3.2 (A): step-function delta-target per regime DVOL.
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# DVOL bassa (≤50) → più premio; alta (>70) → più safety.
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delta_by_dvol:
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- {dvol_under: "50", delta_target: "0.15", delta_min: "0.13", delta_max: "0.17"}
|
||
- {dvol_under: "70", delta_target: "0.12", delta_min: "0.10", delta_max: "0.15"}
|
||
- {dvol_under: "90", delta_target: "0.10", delta_min: "0.08", delta_max: "0.12"}
|
||
|
||
spread_width:
|
||
target_pct_of_spot: "0.04"
|
||
min_pct_of_spot: "0.03"
|
||
max_pct_of_spot: "0.05"
|
||
|
||
credit_to_width_ratio_min: "0.30"
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||
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||
liquidity:
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||
open_interest_min: 100
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||
volume_24h_min: 20
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||
bid_ask_spread_pct_max: "0.15"
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||
book_depth_top3_min: 5
|
||
slippage_pct_of_credit_max: "0.08"
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||
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||
sizing:
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||
kelly_fraction: "0.13" # disciplina Kelly invariata
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# Le tre leve dominanti:
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cap_per_trade_eur: "800" # era 200 → 4×
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cap_aggregate_open_eur: "3200" # era 1000 → 4× (proporzionato a 2 posizioni × cap_per_trade × 2 ruote)
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||
max_concurrent_positions: 2 # era 1
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||
max_contracts_per_trade: 16 # era 4 → 4×
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||
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dvol_adjustment:
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||
- {dvol_under: "45", multiplier: "1.00"}
|
||
- {dvol_under: "60", multiplier: "0.85"}
|
||
- {dvol_under: "80", multiplier: "0.65"}
|
||
dvol_no_entry_threshold: "80"
|
||
|
||
exit:
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||
profit_take_pct_of_credit: "0.50"
|
||
stop_loss_mark_x_credit: "2.50"
|
||
vol_stop_dvol_increase: "10"
|
||
time_stop_dte_remaining: 7
|
||
time_stop_skip_if_close_to_profit_pct: "0.70"
|
||
delta_breach_threshold: "0.30"
|
||
adverse_move_4h_pct: "0.05"
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||
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||
# §7-bis (D): vol-harvest abilitato a 15 punti vol di crollo.
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vol_harvest_dvol_decrease: "15"
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# §7.1bis (C): scala graduata di profit-take. Pipeline runtime
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# non ancora attiva; tenuta vuota fino al merge della
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# partial-close pipeline.
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profit_take_partial_levels: []
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monitor_cron: "0 2,14 * * *"
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||
user_confirmation_timeout_min: 30
|
||
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||
escalate_on_timeout:
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||
- "CLOSE_STOP"
|
||
- "CLOSE_VOL"
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||
- "CLOSE_DELTA"
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# §7-bis (F): circuit breaker abilitato. Soglia 15% (più tollerante
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# del default conservativo perché la size aggressiva ha volatilità
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# attesa più alta).
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auto_pause:
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||
enabled: true
|
||
lookback_trades: 5
|
||
max_drawdown_pct: "0.15"
|
||
pause_weeks: 2
|
||
|
||
execution:
|
||
environment: "testnet"
|
||
eur_to_usd: "1.075"
|
||
combo_only: true
|
||
initial_limit: "mid"
|
||
reprice_step_ticks: 1
|
||
reprice_max_steps: 3
|
||
reprice_max_steps_urgent: 5
|
||
order_tif: "GTC"
|
||
order_expiry_min: 30
|
||
ack_timeout_s: 300
|
||
|
||
monitoring:
|
||
health_check_interval_s: 300
|
||
health_failures_before_kill: 3
|
||
health_failures_before_restart: 5
|
||
|
||
daily_digest_cron: "0 8 * * *"
|
||
monthly_report_cron: "0 12 1 * *"
|
||
|
||
storage:
|
||
sqlite_path: "data/state.sqlite"
|
||
log_path: "data/log/"
|
||
log_retention_days: 365
|
||
backup_path: "data/backups/"
|
||
backup_retention_days: 30
|
||
|
||
mcp:
|
||
config_file: "~/.config/cerbero-suite/mcp.json"
|
||
call_timeout_s: 8
|
||
retry_max: 3
|
||
retry_base_delay_s: 1
|
||
|
||
required_versions:
|
||
cerbero-deribit: "^2.0.0"
|
||
cerbero-hyperliquid: "^1.5.0"
|
||
cerbero-memory: "^4.0.0"
|
||
cerbero-portfolio: "^1.2.0"
|
||
cerbero-macro: "^1.0.0"
|
||
cerbero-sentiment: "^1.0.0"
|
||
cerbero-telegram: "^1.0.0"
|
||
cerbero-brain-bridge: "^1.0.0"
|
||
|
||
telegram:
|
||
parse_mode: "MarkdownV2"
|
||
confirmation_timeout_min: 60
|
||
exit_confirmation_timeout_min: 30
|
||
backup_channel_on_critical: true
|
||
|
||
kelly_recalibration:
|
||
lookback_days: 365
|
||
min_sample_low_confidence: 30
|
||
min_sample_high_confidence: 100
|
||
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|