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Estende il pannello "💰 P/L atteso" della pagina `📚 Strategia` per applicare gli effetti stimati di IV-RV gate, A (delta dinamico), D (vol-harvest) e F (auto-pause) leggendoli direttamente dai `strategy.*.yaml` di ciascun profilo. - Nuova `_detect_features(strategy)` che ispeziona la config: A → `short_strike.delta_by_dvol` non vuoto D → `exit.vol_harvest_dvol_decrease > 0` F → `auto_pause.enabled` IV → `entry.iv_minus_rv_filter_enabled` - `_compute_pl` accetta ora un dict `features` opzionale e applica: IV: +5 pp win-rate, −25% trade/anno (skip-week aggressivo) A: +1.5 pp win-rate, sl_loss × 0.95 (strike picking migliore) D: 5% trade convertiti da loss a harvest exit (+0.20×credito) F: −8% trade/anno (skip-week dopo streak) - `_render_profile_card` mostra ora: badge "🟢 Miglioramenti attivi" con la lista per profilo, delta vs base in E[trade] e P/L annuo, help con win_rate effettivo / prob_loss / trade/anno. - Checkbox "Applica effetti dei miglioramenti" (default ON) per switchare tra simulazione realistica e formula base. - Nuova mini-tabella "Contributo marginale di ogni feature": per ogni miglioramento mostra ΔP/L annuo e ΔAPR isolando l'effetto del singolo feature, con marker "✅ attiva nel YAML". - Sensibilità win-rate ora applica le feature attive ai due profili. Effetti dichiarati come **stime ex-ante** dalla letteratura short-vol systematic; i valori puntuali (+5 pp win, etc.) andranno calibrati sul dataset accumulato. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Cerbero Bite
Sistema deterministico rule-based per l'esecuzione sistematica della strategia Cerberus Bite: credit spread su opzioni Ethereum (Deribit) con gestione attiva, sizing Quarter Kelly e disciplina di uscita rigida.
Sintesi della strategia
- Sottostante: ETH/USD su Deribit (opzioni europee).
- Struttura: Bull Put Spread (modalità principale) o Bear Call Spread, vendita di credito a delta corto 0.10–0.15 (≈ 18% OTM).
- DTE: 14–21 giorni, sweet spot a 18 DTE.
- Sizing: Quarter Kelly = 13% del capitale corrente, con cap hard 200 EUR per trade e 1.000 EUR di engagement aperto totale.
- Gestione attiva: profit take 50% credito, stop loss 1.5× credito, vol stop +10 punti DVOL, time stop 7 DTE, exit su short strike testato (|delta| ≥ 0.30). Su ETH non si difende rollando: si esce.
- Frequenza: apertura ogni 7 giorni, una posizione alla volta.
Il sistema è deterministico: nessun LLM partecipa al decision loop. Le regole sono codificate, le soglie sono parametri di configurazione, i tool MCP sono usati esclusivamente come fonti di dati e canali di esecuzione (proposta verso Cerbero core, notifiche verso Adriano).
Catena di responsabilità
Cerbero Bite (rule engine) → Adriano (decisione finale) → Cerbero core (esecuzione)
- Cerbero Bite propone trade e segnala uscite. Non esegue mai direttamente sul broker.
- Adriano riceve un report strutturato e dà conferma esplicita.
- Cerbero core riceve l'istruzione tramite
cerbero-memory.push_user_instructionconsource="cerbero-bite"e ne pianifica l'apertura/chiusura sul proprio motore di esecuzione.
Documentazione
I documenti di progetto si trovano sotto docs/. Sono numerati e da
leggere in ordine per chi implementa.
| File | Contenuto |
|---|---|
docs/00-overview.md |
Visione del sistema, perimetro, non-obiettivi |
docs/01-strategy-rules.md |
Regole della strategia (entry/manage/exit) |
docs/02-architecture.md |
Architettura software, componenti, interfacce |
docs/03-algorithms.md |
Specifiche dettagliate dei sette algoritmi core |
docs/04-mcp-integration.md |
Mappa dei tool MCP usati e contratti |
docs/05-data-model.md |
Schema persistenza posizioni, log, KB |
docs/06-operational-flow.md |
Flussi operativi: avvio, settimanale, monitoring |
docs/07-risk-controls.md |
Kill switch, cap, dead-man, audit |
docs/08-testing-validation.md |
TDD, paper trading, golden tests |
docs/09-development-roadmap.md |
Fasi di sviluppo e milestone |
docs/10-config-spec.md |
Schema di strategy.yaml con soglie |
docs/11-gui-streamlit.md |
Dashboard Streamlit locale per osservazione e azioni manuali |
Stato attuale
Il progetto è in fase specifica. Nessun codice è stato ancora
prodotto; tutta la documentazione di design è quella presente nella
cartella docs/. La prima fase di implementazione è dettagliata in
docs/09-development-roadmap.md.
Avvertenza
Questo sistema gestisce capitale reale ed è soggetto alle Hard
Prohibitions di Cerbero (vedi Cerbero_Office/CLAUDE.md). Le opzioni
su criptovaluta sono strumenti complessi con rischio di perdita totale.
La validazione statistica via Monte Carlo (Cerbero_Office/NewStrategy/ analisi_dai_storici/) è uno stimatore, non una garanzia. Le regole di
stop loss e i cap di sizing sono non negoziabili.