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1c6baaee83
Implementa tre miglioramenti dalla roadmap di "📚 Strategia" + scaffolding del quarto. Tutti retro-compatibili: i defaults della golden config disabilitano le nuove funzioni così il comportamento attuale resta invariato finché l'operatore non le accende esplicitamente in `strategy.yaml`. Il profilo `strategy.aggressiva.yaml` opta-in agli incrementi più impattanti. **F — Auto-pause su drawdown rolling (§7-bis)** Circuit breaker sopra il kill-switch tecnico. Quando le ultime N posizioni chiuse hanno cumulato perdite oltre `max_drawdown_pct × capitale_attuale`, l'engine si auto-mette in pausa per `pause_weeks` settimane. Difende dai regime change non rilevati dai filtri quant — se i filtri stanno fallendo sistematicamente, fermarsi è meglio che continuare a sanguinare. - `AutoPauseConfig` + `cfg.auto_pause` (top-level, default disabled). - Migrazione SQL `0004_auto_pause.sql`: `system_state.auto_pause_until` e `auto_pause_reason` (NULL = engine attivo). - Nuovo modulo puro `runtime/auto_pause.py` con `is_paused()` (gate I/O-free) e `evaluate_drawdown_breach()` (decide se armare). - `entry_cycle` consulta `is_paused` subito dopo il kill-switch e arma la pausa dopo aver calcolato il capitale; nuovo status `_STATUS_AUTO_PAUSED`. - Repository: `set_auto_pause`, `recent_closed_position_pnls_usd`. - 12 test unitari: gate filter on/off, lookback insufficiente, soglia esatta, capitale non valido, transizioni paused → not-paused. **D — Vol-collapse harvest (§7-bis)** Exit opportunistica: quando DVOL è scesa di tot punti rispetto all'entry e siamo in profit, esce subito. Edge IV-RV catturato, non c'è motivo di tenere fino al profit-take. Nuovo `ExitAction = "CLOSE_VOL_HARVEST"`, gate `exit.vol_harvest_dvol_decrease` (default 0 = off). 5 test unitari. **A — Delta target dinamico per regime DVOL (§3.2)** Strike short adattivo alla volatilità: a DVOL bassa il margine OTM è generoso ⇒ posso prendere più premio (delta 0.15); a DVOL alta voglio più safety distance (delta 0.10). Nuovo `DeltaByDvolBand` (step function); quando `delta_by_dvol` è popolato, `_select_short` legge la prima banda ascending con `dvol_now ≤ dvol_under`. Default vuoto = comportamento invariato. `select_strikes` accetta nuovo kwarg `dvol_now`, propagato da `entry_cycle`. 4 test unitari. **C — Scaffolding profit-take graduale (§7.1bis)** Schema in place ma runtime non ancora wirato. Aggiunge `PartialProfitLevel` e `exit.profit_take_partial_levels` (default vuoto). Nuovo `ExitAction = "CLOSE_PROFIT_PARTIAL"` nella Literal. La pipeline di chiusure parziali nel runtime (entry_cycle / repository / clients) richiede refactor del position model — lasciato come TODO per un PR dedicato. La schema è pronta a recepire la config futura senza altri breaking change. **Profili aggiornati** - `strategy.yaml` (golden, 1.2.0): tutto disabilitato by default. - `strategy.conservativa.yaml` (1.2.0-cons): identico al golden. - `strategy.aggressiva.yaml` (1.2.0-aggr): A+D+F enabled (delta_by_dvol 0.15/0.12/0.10, vol_harvest a 15 pt vol, auto_pause @ 15% DD su 5 trade, 2 settimane pausa). Bump versioni 1.1.0 → 1.2.0, hash ricalcolati, test pinning aggiornato. Suite: 426 passed. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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4.2 KiB
YAML
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YAML
# strategy.conservativa.yaml — Cerbero Bite, profilo CONSERVATIVO
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# Profilo "premio sopra T-bill, drawdown contenuto, complessità minima".
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# È identico per regole alla golden config v1.0.0; serve come ancora di
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# riferimento per il confronto con `strategy.aggressiva.yaml`.
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# Caratteristiche operative attese:
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# * Cap per trade 200 EUR (~215 USD)
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# * Max 1 posizione concorrente
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# * P/L stimato: +1.5% / +5% APR sul capitale totale
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# * Drawdown atteso: 10–20% del capitale impiegato in streak
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# * Adatto a: parcheggio capitale, premio modesto, niente sorprese
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# Ricorda: dopo ogni edit, rigenerare il config_hash con
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# cerbero-bite config hash --file strategy.conservativa.yaml
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# e bumpare config_version.
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config_version: "1.2.0-conservativa"
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config_hash: "fa09dad9cfa40a8ab006ec85157635603e0c4b6381ecd5d721504e00c4119a1b"
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last_review: "2026-04-26"
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last_reviewer: "Adriano"
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asset:
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symbol: "ETH"
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exchange: "deribit"
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entry:
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cron: "0 14 * * MON"
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skip_holidays_country: "IT"
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capital_min_usd: "720"
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dvol_min: "35"
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dvol_max: "90"
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funding_perp_abs_max_annualized: "0.80"
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eth_holdings_pct_max: "0.30"
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no_position_concurrent: true
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exclude_macro_severity: ["high"]
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exclude_macro_countries: ["US", "EU"]
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trend_window_days: 30
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trend_bull_threshold_pct: "0.05"
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||
trend_bear_threshold_pct: "-0.05"
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||
funding_bull_threshold_annualized: "0.20"
|
||
funding_bear_threshold_annualized: "-0.20"
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||
iron_condor_dvol_min: "55"
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||
iron_condor_adx_max: "20"
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||
iron_condor_trend_neutral_band_pct: "0.05"
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dealer_gamma_min: "0"
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dealer_gamma_filter_enabled: true
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liquidation_filter_enabled: true
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structure:
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dte_target: 18
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dte_min: 14
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dte_max: 21
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short_strike:
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||
delta_target: "0.12"
|
||
delta_min: "0.10"
|
||
delta_max: "0.15"
|
||
distance_otm_pct_min: "0.15"
|
||
distance_otm_pct_max: "0.25"
|
||
|
||
spread_width:
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||
target_pct_of_spot: "0.04"
|
||
min_pct_of_spot: "0.03"
|
||
max_pct_of_spot: "0.05"
|
||
|
||
credit_to_width_ratio_min: "0.30"
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||
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||
liquidity:
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open_interest_min: 100
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||
volume_24h_min: 20
|
||
bid_ask_spread_pct_max: "0.15"
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||
book_depth_top3_min: 5
|
||
slippage_pct_of_credit_max: "0.08"
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||
|
||
sizing:
|
||
kelly_fraction: "0.13"
|
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||
cap_per_trade_eur: "200"
|
||
cap_aggregate_open_eur: "1000"
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||
max_concurrent_positions: 1
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||
max_contracts_per_trade: 4
|
||
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||
dvol_adjustment:
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||
- {dvol_under: "45", multiplier: "1.00"}
|
||
- {dvol_under: "60", multiplier: "0.85"}
|
||
- {dvol_under: "80", multiplier: "0.65"}
|
||
dvol_no_entry_threshold: "80"
|
||
|
||
exit:
|
||
profit_take_pct_of_credit: "0.50"
|
||
stop_loss_mark_x_credit: "2.50"
|
||
vol_stop_dvol_increase: "10"
|
||
time_stop_dte_remaining: 7
|
||
time_stop_skip_if_close_to_profit_pct: "0.70"
|
||
delta_breach_threshold: "0.30"
|
||
adverse_move_4h_pct: "0.05"
|
||
|
||
vol_harvest_dvol_decrease: "0"
|
||
profit_take_partial_levels: []
|
||
|
||
monitor_cron: "0 2,14 * * *"
|
||
user_confirmation_timeout_min: 30
|
||
|
||
escalate_on_timeout:
|
||
- "CLOSE_STOP"
|
||
- "CLOSE_VOL"
|
||
- "CLOSE_DELTA"
|
||
|
||
auto_pause:
|
||
enabled: false
|
||
lookback_trades: 5
|
||
max_drawdown_pct: "0.10"
|
||
pause_weeks: 2
|
||
|
||
execution:
|
||
environment: "testnet"
|
||
eur_to_usd: "1.075"
|
||
combo_only: true
|
||
initial_limit: "mid"
|
||
reprice_step_ticks: 1
|
||
reprice_max_steps: 3
|
||
reprice_max_steps_urgent: 5
|
||
order_tif: "GTC"
|
||
order_expiry_min: 30
|
||
ack_timeout_s: 300
|
||
|
||
monitoring:
|
||
health_check_interval_s: 300
|
||
health_failures_before_kill: 3
|
||
health_failures_before_restart: 5
|
||
|
||
daily_digest_cron: "0 8 * * *"
|
||
monthly_report_cron: "0 12 1 * *"
|
||
|
||
storage:
|
||
sqlite_path: "data/state.sqlite"
|
||
log_path: "data/log/"
|
||
log_retention_days: 365
|
||
backup_path: "data/backups/"
|
||
backup_retention_days: 30
|
||
|
||
mcp:
|
||
config_file: "~/.config/cerbero-suite/mcp.json"
|
||
call_timeout_s: 8
|
||
retry_max: 3
|
||
retry_base_delay_s: 1
|
||
|
||
required_versions:
|
||
cerbero-deribit: "^2.0.0"
|
||
cerbero-hyperliquid: "^1.5.0"
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||
cerbero-memory: "^4.0.0"
|
||
cerbero-portfolio: "^1.2.0"
|
||
cerbero-macro: "^1.0.0"
|
||
cerbero-sentiment: "^1.0.0"
|
||
cerbero-telegram: "^1.0.0"
|
||
cerbero-brain-bridge: "^1.0.0"
|
||
|
||
telegram:
|
||
parse_mode: "MarkdownV2"
|
||
confirmation_timeout_min: 60
|
||
exit_confirmation_timeout_min: 30
|
||
backup_channel_on_critical: true
|
||
|
||
kelly_recalibration:
|
||
lookback_days: 365
|
||
min_sample_low_confidence: 30
|
||
min_sample_high_confidence: 100
|
||
weight_when_medium_confidence: "0.50"
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